BTC 日線收盤價突破前日高點的延續性做多策略，搭配200-SMA多頭市場狀態濾網

這是一個僅做多的單一標的2-BAR PRICE-CONTINUATION策略，交易對象為BTCUSDT永續期貨，使用日線資料與僅OHLCV的資料，並搭配200-SMA多頭市場狀態濾網。觸發條件是 Linda Raschke 在《Street Smarts: High Probability Short-Term Trading Strategies》（1996）中記載、並廣泛運用於經典動能交易文獻中的一種特定2-bar 價格關係：今日的CLOSE高於昨日盤中的HIGH（不僅僅是高於昨日收盤價——而是嚴格高於前一交易日的高點）。這在整個投資組合中於機制上NOVEL：2-bar 看漲吞噬形態需要特定的BODY幾何關係（當前實體完全吞沒前一實體）；三白兵需要連續3根特定的看漲K棒；HH/HL需要在BOTH兩端出現5-bar 的位置優勢；寬幅波動K棒是以相對於14-bar 平均值來衡量波動範圍；樞軸低點需要局部最低點的幾何形態。NONE則使用簡單但在結構上具有意義的「收盤價明確突破前高」關係。其經濟機制為：當BTC的收盤價超過前一日高點時，代表 (a) 買方吸收了昨日全部的賣壓，AND並在更高價位增添了新的需求，(b) 昨日高點附近被套牢的空頭部位目前處於虧損狀態，被迫回補，(c) 系統性動能交易者將收盤價高於前高視為趨勢延續的確認訊號，從而帶來後續跟進的資金流。此訊號比「收盤價 > 前一日收盤價」（這在單純的盤整中也可能出現）更嚴格，但比三白兵（需要3根K棒）更寬鬆。它捕捉的是單一次明確的突破事件。之所以選擇BTC，是因為 (a) BTC最近失去了一個策略名額（三白兵未通過第3層測試）——此策略填補了BTC日線形態覆蓋上的缺口，(b) BTC的日線期貨資料路徑先前被三白兵與多個市場狀態濾網所使用（該路徑經驗上已被嘗試用於資料擷取），(c) BTC深厚的機構資金流使「收盤價高於前高」具有統計上的意義——機構動能系統會系統性地對這類突破做出反應。在投資組合的SIMPLEST個策略中，此策略僅有2個明確參數（市場狀態SMA週期、停損百分比）。