ADA 4H 報酬自相關符號翻轉做多（由盤整轉為趨勢的市場狀態轉換）

假說

以做多為限、單一標的、單一週期的策略，使用 ADAUSDT.BINANCE 4H K 線（依持續出現的 audit_stale 模式，這是資料最可靠且最新的 K 線類型）。實作一種尚未在投資組合中嘗試過的 NEW MECHANISM CLASS：以 RETURNS-AUTOCORRELATION SIGN-FLIP 作為主要的體制轉換訊號。其機制是：計算最近 30 根 K 線的對數報酬率滯後 -1 階自相關。當此自相關從負值（均值回歸／盤整體制）FLIPS 轉為正值（趨勢體制），AND 當前 K 線收漲且 AND 價格高於長期趨勢濾網時，做多。此訊號捕捉市場脫離盤整、進入趨勢的精確時刻，比任何移動平均線交叉更早（交叉會落後半個 SMA 週期），其結構也有別於任何突破策略（突破策略要求價格穿越特定價位）。此機制與 ADA 4H 上所有既有流程機制都有關鍵差異：(a) NOT 唐奇安通道突破（採用統計自相關，而非通道突破）；(b) NOT 成交量訊號（採用報酬相關性，而非成交量）；(c) NOT K 線形態幾何（採用跨越 30 根 K 線的報酬序列統計）；(d) NOT Z 分數（採用 CORRELATION，而非標準化幅度）；(e) NOT 通道寬度擴張（採用報酬的時間相依性，而非區間幾何）。此機制有金融計量學的學術依據：報酬自相關為正代表趨勢體制（LeBaron 1992《道瓊工業指數的持續性》；Lo-MacKinlay 1988 變異數比率檢定）；Urquhart 2016《比特幣的低效率》將此機制應用於加密貨幣，並記錄加密市場中交替出現的自相關體制。