ADA USD-M RSI-2 程式交易短期反轉：單一標的 BINANCE 永續合約、2h K 線，以 RSI(2) 超買超賣極值在盤整行情中反向回歸均值 ONLY——刻意提高交易次數、趨勢篩選、ATR 停損、3 參數

假說

一項 LONG-SHORT，在 ADAUSDT.BINANCE 上進行單一標的短期均值回歸（USD-M 永續合約，2 小時 K 線），採用有文獻記載的 Connors RSI-2 機制——這是 DIFFERENT、成熟的均值回歸訊號，與 VWAP z 分數（待測 SOL 15 分鐘）、亞洲時段（待測 DOGE 30 分鐘）及 Keltner 超幅（待測 LINK 4 小時）策略所用訊號不同，並用於新標的。機制：計算快速 RSI(2)；若嚴重超賣（< low_thresh，預設 10）則採取 LONG 部位，若嚴重超買（> high_thresh，預設 90）則採取 SHORT 部位，押注價格快速回歸短期 EMA。此策略是為應對本次分析中關鍵的失敗模式而設計：（1）TRADE COUNT——RSI 門檻刻意設得寬鬆（10/90，而非經典的 5/95），讓策略每年觸發 ≳50 次，直接針對在沙盒可測量性下限遭淘汰的 smart-money-divergence（每年 16 筆交易）及 spot-200SMA（0 筆交易）同類策略的兩項致命問題；（2）FEE VIABILITY——在 2 小時週期的高波動主流標的上，極端 RSI(2) 反轉可捕捉約 0.6–1.5% 的波動，幅度為約 0.10% USD-M 來回交易成本的數倍，不同於因模型化費用而失效的 15 分鐘/1 小時反轉（taker-flow −0.025%）；（3）REGIME——採用 TREND GATE（僅在慢速 EMA 斜率濾網顯示盤整時才做反轉），排除 RSI 反轉會失血的趨勢行情；未過濾的 AVAX/BNB/XRP 反轉策略缺少這項紀律。此策略NOT籃子（單一標的，每次來回交易 2 次成交 → 避開 L12 費用壁壘），NOT選擇權（無交易數量限制，L23），NOT套利／資金費率訊號（L13已耗盡），NOT趨勢（不同市場狀態下的反轉），NOT每日低頻（2 小時週期常有觸發 → 超過沙盒交易數量門檻），也NOT輪動重複策略（L24）。純 OHLCV，採用具深厚歷史資料的主流標的 → 無資料障礙。僅用 3 個參數（RSI 門檻作為一組、EMA/出場回看期、趨勢閘門回看期），降低過度擬合風險。