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BTC 4H RSI(2) 極度超賣速度均值回歸做多策略,搭配日線牛市體制過濾

BTC 4H RSI(2) Extreme-Oversold Velocity Mean-Reversion Long with Daily Bull Regime Filter

這是一個僅做多、單一標的的 VELOCITY-BASED MEAN-REVERSION 策略,標的為 BTCUSDT 永續期貨,使用 4 小時 K 線與僅 OHLCV 資料,搭配日線牛市體制過濾。本提案 SPECIFICALLY DESIGNED,旨在 AVOID 導致 AvaxHyperliquidDailySimpleTrendFollowingLong 與…

假說

這是一個僅做多、單一標的的 VELOCITY-BASED MEAN-REVERSION 策略,標的為 BTCUSDT 永續期貨,使用 4 小時 K 線與僅 OHLCV 資料,搭配日線牛市體制過濾。本提案 SPECIFICALLY DESIGNED,旨在 AVOID 導致 AvaxHyperliquidDailySimpleTrendFollowingLong 與 SolHyperliquidDailyDonchianBreakoutLong 被放棄的「altcoin_daily_minimum_param_trend」失敗模式。失敗模式為:單一中型山寨幣 + 日線 + ≤4 個參數 + 趨勢機制 = OOS 夏普比率約 0,因為趨勢集中在 1-2 山寨幣週期高點。本提案 INVERTS 該失敗模式的每個組成部分:(1)ASSET = BTC,頂級加密貨幣,擁有最豐富的趨勢 AND 均值回歸訊號密度(並非中型山寨幣);(2)TIMEFRAME = 4 小時而非日線,每年產生約 30-60 個訊號,相較於重創 SOL Donchian 的 8/年;(3)MECHANISM = 均值回歸(RSI(2) 極度超賣),NOT……顯示更多顯示較少

這是一個僅做多、單一標的的 VELOCITY-BASED MEAN-REVERSION 策略,標的為 BTCUSDT 永續期貨,使用 4 小時 K 線與僅 OHLCV 資料,搭配日線牛市體制過濾。本提案 SPECIFICALLY DESIGNED,旨在 AVOID 導致 AvaxHyperliquidDailySimpleTrendFollowingLong 與 SolHyperliquidDailyDonchianBreakoutLong 被放棄的「altcoin_daily_minimum_param_trend」失敗模式。失敗模式為:單一中型山寨幣 + 日線 + ≤4 個參數 + 趨勢機制 = OOS 夏普比率約 0,因為趨勢集中在 1-2 山寨幣週期高點。本提案 INVERTS 該失敗模式的每個組成部分:(1)ASSET = BTC,頂級加密貨幣,擁有最豐富的趨勢 AND 均值回歸訊號密度(並非中型山寨幣);(2)TIMEFRAME = 4 小時而非日線,每年產生約 30-60 個訊號,相較於重創 SOL Donchian 的 8/年;(3)MECHANISM = 均值回歸(RSI(2) 極度超賣),NOT 趨勢跟隨 — 基本上不依賴山寨幣週期牛市高點趨勢來產生報酬;(4)TRIGGER STATISTICS = 振盪指標速度(RSI(2) <= 5),在各種市場體制下皆會一致觸發(牛市、盤整、AND 熊市皆會出現超賣),使本策略在訊號頻率上具備體制-INSENSITIVE性(雖然透過 200-SMA 體制過濾的方向性閘門仍適用)。RSI(2) 是 Larry Connors 在《Short-Term Trading Strategies That Work》(2008)中所記錄的經典短期均值回歸觸發訊號 — RSI(2) <= 5 代表歷史 RSI(2) 讀數的底部約 2-3%,標記統計極端速度耗盡。在機制上與其他所有投資組合策略截然不同:它捕捉近期下跌的 SPEED(Wilder 平滑 2 週期 RSI),而非偏離均值的距離(BB)或成交量確認(Vol Breakout)或趨勢方向(黃金交叉/多週 TC)。BTC 4 小時資料路徑在實證上是系統中 MOST RELIABLE — BtcFourHourVolumeBreakoutLong 正在進行模擬交易,夏普比率為 3.74,證明資料擷取運作正常。新增 RSI(2) MR 可多元化 BTC 的機制覆蓋(現為 4 小時 Vol Breakout + 現貨回撤 + Deribit 選擇權 — 全部為動量/逆勢/凸性;無速度均值回歸)。僅 4 個明確參數(RSI 週期=2、RSI 閾值、體制 SMA 週期、停損百分比)。

Stratmill 是一款研究與模擬交易工具,並非財務建議或經紀商服務。回測與模擬交易結果均為假設性質。交易涉及虧損風險。