量化交易 Binance USD-M 多回看期集成多空策略組合（成熟主流幣、固定回看期組合 20/40/80/160、平均趨勢訊號分數、每週再平衡、依設計抗過度擬合） | Stratmill

假說

跨越約 10 個成熟、已確認具有完整歷史資料的 Binance USD-M 主要幣種（BTC、ETH、SOL、BNB、XRP、DOGE、ADA、LTC、LINK、BCH）的多空日線管理期貨趨勢組合，明確採用 OVERFIT-RESISTANT BY CONSTRUCTION 設計——這是分析師為解決波動率目標雙時間框架版本遭棄用的問題所指定的修正。該版本確實具有強勁優勢（+392%，預設值下夏普值為 2.59），但走步分析最佳化器透過調整單一 fast_lookback（20→13），OVERFIT 了這項優勢，導致樣本內表現飆升，樣本外表現卻崩跌至負值的留出資料。此處的修正完全移除可被利用的參數：每項資產的趨勢訊號不再使用單一可調回看期，而是取在 FROZEN FAN 的回看期集合（20、40、80、160 日）計算出的趨勢方向符號之 AVERAGE。最佳化器無法集中利用單一回看期——此回看期扇形固定不變，因此在結構上化解了 IS/OOS 過度擬合崩跌模式；策略設計目標是最佳化 OOS 穩健性，而非追求最高的 IS 夏普值。這是標準的 CTA 多週期穩健性技術。策略嚴守在 ONLY 已驗證優勢範圍內（DAILY 在成熟主要幣種上採用對稱趨勢——獲提升的 AbsoluteMomentum 同系策略夏普值為 1.48；盤中／4H 單根 K 線方向策略及僅做空版本均已被否證），使用純主要幣種的日線 OHLCV（資料安全——廣泛替代幣／HL 組合在資料上行不通），並且與所有已列入的單一訊號組合真正不同：這是多週期 ENSEMBLE，而非單一回看期／突破／排名策略。多空對稱設計改善了 87%-多頭偏斜；每週再平衡使費用微乎其微；幾乎沒有可調參數的設計面，能抵抗反覆造成策略失敗的過度擬合。