ETH 日線連續下跌日拉回做多策略，搭配 200-SMA 多頭 regime 篩選條件

假說

一個僅做多、單一標的的 SHORT-TERM MEAN-REVERSION 策略,應用於 ETHUSDT 永續期貨,使用日線與 OHLCV 專用資料,搭配 200-SMA 牛市狀態濾網。觸發條件為投資組合內的 STRUCTURALLY NOVEL:它計算 CONSECUTIVE DOWN DAYS(這是離散事件計數,而非連續統計量),使其在機制上與所有現有策略正交。現有的均值回歸策略皆以連續統計量的極端值觸發:SolFourHourBbOversoldMeanReversionLong 以標準差距離觸發、BnbFourHourRsi2OversoldMeanReversionLong 以 Wilder 平滑後的速度觸發、BtcFourHourVwapDistanceMeanReversionLong 以成交量加權距離觸發,以及 Drawdown Accumulation 策略以距離 N 日高點的百分比觸發。沒有任何一個使用離散計數事件機制。連續下跌日模式由 Larry Connors 廣泛記載(Short-Term Trading Strategies That Work,2008),並在跨資產類別中作為穩健的短期均值回歸觸發條件達約 17 年。它捕捉到與振盪指標極端值不同的微結構狀態:持續多日的賣壓在系統性賣方完成其流量後耗盡,而非劇烈的單根 K 線投降(RSI(2))或相對均值的部位(BB)。選擇日線時框的原因為:(a) ETH 日線期貨資料路徑經實證可靠(已由 EthDailyGoldenCrossMomentumLong 在管線中證明),(b) ETH 4H 一貫無法通過 Layer 3 基礎設施(4 次迭代),(c) 連續下跌日模式僅在日線解析度下具統計意義——在 4H 它們會變成雜訊。ETH 被特別選定的理由為:(a) ETH 是投資組合中最未被充分利用的資產(儘管資料路徑可靠,僅有 1 個策略),(b) ETH 在牛市狀態中具備良好記載的短期回檔後恢復動態(機構均值回歸流量在 ETH 上最為密集,因其衍生品/質押生態系),(c) 現有的 EthDailyGoldenCrossMomentumLong 在 RARE 長期狀態事件觸發,而本策略在 FREQUENT 短期回檔觸發——在同一資產上真正正交的訊號時機。僅 4 個參數(下跌日計數門檻、狀態 SMA 期間、平倉回看期、停損百分比),皆具經濟意義且穩定。