ETH 頂尖交易者多空比率逆勢 4H 量化交易 | Stratmill

假說

在 ETHUSDT 永續合約上，使用 4 小時 K 線及 Binance 頂尖交易者多空帳戶比率作為唯一訊號的簡單多空反向策略。Binance 公布各交易對的多空比率，依抵押品排名取前 20% 位交易者計算，是反映成熟市場參與者部位的有力指標。本假說認為，當頂尖交易者的部位無論偏多或偏空變得極端時，交易便會過度擁擠，並在 12-48 小時內均值回歸。此量化交易策略刻意保持精簡：一種交易標的、一項補充資料（多空比率）、一個時間週期，總共四個參數。風險設定：每筆交易承擔 1.5% 資金風險，並依較強訊號調整部位（比率 > 2.5 或 < 0.5 時承擔 2% 風險）；固定 1.5% 不利波動停損、2% 止盈目標，每個部位最多使用 25% 的權益。4H 時間週期加上 12-48h 持倉窗口，每月約有 3-6 筆交易，交易頻率低，因此 0.10% RT 手續費遠低於每筆交易 2% 的目標。此策略不同於既有的 SOL 資金費率反向策略：後者使用 funding_rate、採用 1H，且只做空；本策略則使用多空比率資料、採用 4H，並可雙向進場。