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SOL 4H 成交量確認突破做多策略,搭配日線市場狀態過濾器

假說

這是一個僅做多、單一標的的突破策略,交易於 SOLUSDT 永續期貨,使用 4 小時K線與OHLCV資料,並搭配日線市場狀態過濾器。架構上MIRRORS了已驗證的 BNB 4H 成交量確認突破策略(夏普值 2.03,paper_stage),應用於 SOL,在機制與時間週期上與現有管線中的 SOL 策略正交(SolDailyEmaTrendContinuationLong 是基於日線/EMA交叉的)。至關重要的是,本提案承認近期記錄到的失敗模式——「將 BTC/ETH 架構自動複製到其他主流加密貨幣而未進行敏感度驗證」(BNB 黃金交叉、ETH 現貨回撤兩者皆因此原因失敗),並透過以下方式明確加以解決:(a) 要求在優化階段將 sensitivity_passed 作為晉升前的硬性門檻(cliff_count 必須在所有參數上均為0),(b) 選擇適合 SOL 的構造,而非不適合 SOL 的構造——4H 成交量確認突破與 SOL 經驗上呈現的高成交量散戶 DeFi 交易特性相符(SOL 以 4H 成交量計是前-3的永續合約,可與 BNB 相比),相對於均值回歸或淺回檔構造,這類構造在 SOL 上已反覆失敗(Keltner 突破、資金費率逆勢變體)。此構造本質上是在高動能資產上運用TRENDING策略,NOT是在較平滑資產上運用均值回歸策略(這正是導致 ETH 現貨回撤失敗的軸線)。採用單一主導過濾器設計(200日SMA市場狀態 + 20根K棒4H高點 + 成交量確認),明確NOT多條件AND閘門。校準為每年約 30-60 次進場,以 4H K線為基礎(與 BNB 的經驗訊號頻率相符)——遠高於稀疏性失敗的門檻。

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