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SOL 4H Volumenbestätigter Breakout Long mit Tages-Regimefilter

Hypothese

Eine ausschließlich long ausgerichtete Single-Instrument-Breakout-Strategie auf SOLUSDT Perpetual Futures unter Verwendung von 4-Stunden-Bars und ausschließlich OHLCV-Daten, mit einem Regimefilter auf Basis von Tagesbars. Architektonisch MIRRORS die bewährte BNB 4H Volumenbestätigte Breakout-Strategie (Sharpe 2.03, paper_stage), angewendet auf SOL mit Mechanismus- und Zeitrahmen-Orthogonalität gegenüber der bestehenden SOL-Strategie in der Pipeline (SolDailyEmaTrendContinuationLong basiert auf Tagesdaten / EMA-Crossover). Entscheidend ist, dass dieser Vorschlag das kürzlich dokumentierte Fehlermuster des 'automatischen Replizierens der BTC/ETH-Architektur auf andere Krypto-Major-Coins ohne Sensitivitätsvalidierung' anerkennt (BNB Golden Cross, ETH Spot Drawdown scheiterten beide aus diesem Grund), und dies explizit adressiert durch: (a) das Erfordernis von sensitivity_passed in der Optimierungsphase als harte Gate-Bedingung vor der Promotion (cliff_count muss über alle Parameter hinweg 0 sein), (b) die Auswahl einer für SOL geeigneten Konstruktion anstatt einer für SOL ungeeigneten — 4H volumenbestätigte Breakouts entsprechen dem empirisch hochvolumigen Retail-DeFi-Handelscharakter von SOL (SOL ist ein Top--3-Perp nach 4H-Volumen, vergleichbar mit BNB), im Gegensatz zu Mean-Reversion- oder Flach-Pullback-Konstruktionen, die bei SOL wiederholt gescheitert sind (Keltner-Breakout, Funding-Contrarian-Varianten). Die Konstruktion ist im Grunde eine TRENDING-Strategie auf einem Asset mit hohem Momentum, NOT eine Mean-Reversion-Strategie auf einem glatteren Asset (was die Fehlerachse ist, die ETH Spot Drawdown zum Scheitern verurteilte). Design mit einem einzigen dominanten Filter (200-Tage-SMA-Regime + 20-Bar-4H-Hoch + Volumenbestätigung), explizit NOT ein Multi-Bedingungs-AND-Gate. Kalibriert auf ~30-60 Einträge/Jahr auf 4H-Bars (entsprechend der empirischen Signalfrequenz von BNB) — deutlich über der Sparsamkeits-Fehlerschwelle.

Stratmill ist ein Tool für Research und Paper-Trading, keine Finanzberatung und kein Broker. Backtest- und Paper-Trading-Ergebnisse sind hypothetisch. Der Handel ist mit Verlustrisiken verbunden.