BTC吃單買賣比率極端均值回歸多空策略（BINANCE USD-M期貨、4小時、單一標的、由吃單比率驅動）

假說

在BTCUSDT.BINANCE上採用單一標的多空反向策略，交易吃單買賣比率在極端值時的均值回歸傾向。每根K線的吃單買入比率 =（積極市價買入量）/（市價買入量 + 市價賣出量）；數值 > 0.50表示積極買方占優，< 0.50表示積極賣方占優。持續處於極端的讀數（>0.55或<0.45，連續維持6根四小時K線 = 24小時）過去曾標示情緒耗竭：FOMO買盤見頂常先於局部高點，恐慌賣壓見頂常先於局部低點。策略反向操作極端值：當24小時平均吃單買入比率 > 0.55時，SHORT BTC；當24小時平均值 < 0.45時，LONG BTC。選擇此假說是為了MAXIMUM DATA SAFETY；此前觀察到，我先前兩個跨交易平台／多K線類型假說（EthSpotPerpFundingCarry和SolFundingExtremeCounter）BOTH，因開發者加入超出我原始規格的K線類型，在第3層以`data_unavailable: refill pending`而告失敗。此假說使用ONE標的（BTCUSDT.BINANCE——目錄中交易最活躍的代號）、ONEK線類型（4-HOUR——已由落地的BtcFourHourVolumeBreakoutLong驗證），以及ONE項補充資料流（taker_ratio）。填補三項投資組合缺口：（1）多空方向（目前9.8%，相較於≤55%的只做多上限——違規最嚴重的配額）；（2）taker_ratio補充資料流（目前整個941項實驗的投資組合中，沒有任何策略使用此資料流）；（3）一種機制類別（透過積極交易者資金流採取情緒／持倉反向策略），我先前接受的四個假說（資金費率套利、資金費率極端值、劇烈波動後的成交量反轉、ETH/BTC配對）都未曾使用。每年約50-70個進場週期 × 6年 = 300-420筆交易，遠高於走步分析的100筆交易門檻。簡單的參數空間（3-4個可調值）可降低過度擬合風險；過度擬合曾使AVAX成交量突破策略失敗。