SOL 現貨 4H 負實現偏態均值回歸做多策略，搭配趨勢篩選

假說

此策略僅做多、單一標的，在 BINANCE_SPOT 的 SOLUSDT 4H K 線上使用高階矩統計訊號：過去 20 根 K 線對數報酬的實現偏態。當報酬的三階矩大幅為負（近期區間以大幅回撤 K 線為主），且 AND 整體趨勢仍然完整（收盤價 > sma_100）時，進場做多，預期波動率恢復正常之際，偏態將均值回歸至中性。這與目前研究流程中的所有策略機制類別都有根本差異：(a) 傳統一階矩指標（MACD、OBV、SAR、RSI、Heikin-Ashi）都使用價格水準或平滑價格資訊，且已在 ADA 4H 上經實證否定；(b) 成交量 Z 分數與 K 線區間機制（ADAVolumeSpikeMeanReversionLong、ETHSpotNR4BreakoutLong、ADAHammerReclaimAbsorptionLong）使用成交量或區間幾何形態；(c) Donchian／突破與趨勢延續機制（研究流程中的大多數項目）使用一階矩動能。實現偏態是標準化三階矩，與上述機制皆正交。選擇現貨市場，是因為 BINANCE_SPOT 配額嚴重不足，目前為 6.3%，目標為 15%。SOL 特別選擇現貨，因為研究流程中沒有 SOL 現貨策略（目前的現貨項目只有 BTC 和 ETH），可增加同一市場內的標的多樣性。策略僅做多，因為：(i) 策略交易的是 CASH 帳戶的現貨標的；(ii) 根據加密貨幣槓桿效應文獻，偏態均值回歸機制在看漲方向有最強的實證支持；(iii) 加密貨幣主要資產的單純做空方向性策略已經實證否定。