主流加密貨幣多標的 4H Donchian 突破投組做多

假說

以 5 種主流 Binance USD-M 永續合約組成僅做多的多標的投組突破策略（BTCUSDT、ETHUSDT、SOLUSDT、BNBUSDT、AVAXUSDT），使用 4-HOUR 線。每個標的獨立監測 Donchian 通道突破：4H 收盤價高於前 30 根線的高點（回看約 5 天）時，在該標的建立多頭部位。每個部位承擔 4% 的權益風險（依 8% 停損，每個部位名目金額約為 25%），投組上限為最多同時持有 3 個部位（總風險 12%）。出場方式：前 15 根線低點的移動停損（約 2.5 天）、8% 硬性停損，或 20 根線的時間停損。NO 成交量確認篩選條件（這些標的的 4H 成交量突破單一標的範本已在流程中——本策略刻意採用純價格 Donchian，以測試僅靠彙總結構是否足以帶來優勢）。NO 市況／趨勢篩選條件（200-SMA 篩選條件在趨勢轉折而非回檔時觸發，導致 DOGE 布林帶策略失敗）。彙總效應提高交易頻率：每個標的每年約產生 40-60 次 4H 突破，因此 5 個標的組合每年約產生 200-300 筆交易——遠高於走步分析的統計門檻，也避免了經驗證推翻 XRP/ADA/DOGE/LINK 日線突破策略時，樣本數 N=4 所呈現的罕見事件集中問題。各標的回撤的相關性並不完全（BTC、SOL、AVAX 對不同市況的敏感度各異），因此權益曲線平滑來自組合內分散，而非單一標的的短期強勢。風險概況：每筆交易風險 4%，投組曝險上限 12%，每個部位設有 8% 硬性停損，不疊加槓桿。