LTC 日線趨勢追蹤與 ATR 波動率部位規模調整

假說

在 LTCUSDT 期貨上的簡單日線級別趨勢追蹤策略。LTC 是歷史最悠久、流動性最高的山寨幣之一，在市場狀態轉換期間（減半、BTC 相關性階段）具有強勁的動能特徵。此策略使用單一連續訊號：每日收盤價在 50 日價格通道中的位置，並標準化至 [-1, +1]。當訊號向上穿越 +0.6（價格接近 50 日高點）時，建立多頭部位。當訊號低於 -0.6 時，建立空頭部位。部位規模使用 14 日 ATR 依波動度調整，使每筆交易的風險在不同波動度狀態下維持不變。日線 K 棒代表每年僅約有 50-100 筆交易，因此手續費拖累極小（約 0.10% RT，相較之下，典型的 5-15% 日價格波動目標更大）。這可避免訊號凍結問題，因為通道位置訊號是連續的，且每根 K 棒都會變動——進出場條件只是簡單的門檻穿越，而非由 AND 個篩選條件串接而成的鏈。