BTC 主動成交流耗竭反轉，多空（單一標的 BINANCE USD-M 永續合約，1 小時 K 線，逆勢極端攻擊方失衡 — 做空後期 FOMO 買入 / 買入恐慌拋售 — 區間行情門控，新穎主動成交比信號，3 參數）

假說

一個 LONG-SHORT，針對 BTCUSDT.BINANCE（USD-M 永續合約，1 小時 K 線）的單一標的均值回歸策略，由 ORDER FLOW 驅動，而非價格 — 這是目前部署策略中尚無人使用的信號輸入。每個 K 線，它從幣安期貨主動成交比補充數據（備選：按攻擊方分類的 trade_ticks）計算主動買入/賣出攻擊方失衡（主動買入成交量佔比），並在短窗口內平滑。核心論點：當攻擊方買入變得極端且持續（例如，在平滑窗口內主動買入佔比 ≥ 0.68），邊際市價買方為後期 FOMO / 被迫回補，背後並無新鮮限價需求 — 攻擊方耗竭，可靠地預示短期回調，因此 FADE SHORT。對稱地，極端持續的主動-SELL 攻擊（佔比 ≤ 0.32）是恐慌/投降市價賣出，拋壓逐漸薄弱 — 做 LONG。這刻意是與本工廠中所有垂死策略不同的 DIFFERENT 族：它 NOT 趨勢跟蹤（那是 209 死亡的單一行情墳場 — 它是逆勢且按行情分散的，在每個方向的流動過度延伸時獲利），NOT 資金費率套利（那是飽和的手續費垂死籃子家族 — 它的優勢是 0.4–0.6% 的反轉走勢，而非亞基點現金流），NOT 多腿籃子（它是單一標的，每筆往返 2 次成交，因此避開了 L12 的 2N×10bps 手續費壁壘），以及 NOT 期權（無交易次數壁壘 — 極端流動事件每年觸發數十次，產生數百筆交易，足以可靠衡量優勢）。它設有 NON-TRENDING 行情門控（僅在慢速趨勢濾波器平穩/震盪時逆勢操作），以避免唯一的真正失效模式 — 極端流動屬於 INFORMED 延續而非耗竭。3 低參數數量（流動平滑窗口、失衡閾值、出場）使其抗過擬合。