BTC 4小時逐筆成交主動買方失衡動能做多策略，搭配日K線多頭區間過濾器

假說

一個僅做多的單一標的MICROSTRUCTURE ORDER-FLOW策略，交易BTCUSDT永續期貨，使用4小時K棒加上逐筆成交數據作為補充數據，並搭配日K線多頭區間過濾器。此提案針對GENUINELY UNEXPLORED信號類別——目前投資組合策略中沒有任何策略使用逐筆成交主動方數據。訂單流失衡（買方主動成交量 vs 賣方主動成交量）是一個有充分文獻記載的市場微結構信號（Easley, Lopez de Prado, O'Hara《The Volume Clock: Insights into the High-Frequency Paradigm》2012；Cont, Kukanov, Stoikov《The Price Impact of Order Book Events》2014）。其機制捕捉的是WHO正在積極交易（吃單方 vs 掛單方，多頭 vs 空頭）——這與價格震盪指標（RSI/BB）、成交量聚合指標（成交量突破）、衍生品狀態信號（資金費率/OI/強制平倉）或圖表形態，是根本不同類型的信號。這在機制上是新穎的，且NOT不落入任何已記載的失敗模式：（1）NOT均值回歸/動能延續的轉換（這是一個流向信號，而非價格極值信號）；（2）NOT稀疏觸發策略（4小時K棒搭配主動方失衡每年觸發30-60×次）；（3）NOT跨資產複製（BTC是唯一提出的標的資產）；（4）NOT對稱反轉（這是一個直接觀測到的流向信號，而非對某個失敗論點的反轉）；（5）NOT期權或多標的（此為單一資產線性期貨）。經濟機制如下：當在4小時K棒期間，買方主動成交量明顯壓倒賣方主動成交量時（例如買方成交量 > 總量的60%），這顯示出系統性的機構或散戶買盤壓力正在突破掛單賣壓。在多頭區間中，這種積極買盤通常會在接下來的4-8小時內延續，因為更多買家追逐突破——即動能延續。此信號LEADING，因為它衡量的是在委託單層級RIGHTNOW正在發生的事，而非滯後的價格行為。選擇BTC的原因是：(a) BTC擁有最深度的逐筆成交數據與最多的機構流量（主動方拆分最具信息量）；(b) BTC的4小時數據路徑經驗上是最常被快取的；(c) BTC由ETF驅動的機構流量，使得主動方失衡在經濟意義上具有重要性（當ETF配置者積極買入時，這是一個有文獻記載的延續信號）。僅有4個明確參數（主動方比率閾值、最小成交量過濾器、區間SMA期間、停損百分比）。