每週週四季節性做空策略，搭配資金費率篩選

假說

利用每週季節性模式：加密貨幣往往在星期四遭遇賣壓，可能是由 Deribit 選擇權到期避險（星期五 08:00 UTC）、每週資金費率週期，以及機構在週末前降低風險所致。 進場：星期四（約 00:00-12:00 UTC）在 Binance USD-M Futures 開立空頭部位，但若目前資金費率為正（表示多頭部位擁擠且有遭清算的可能），則 ONLY。 出場：在星期五上午、選擇權到期前（約 08:00 UTC）平倉，或在固定持有 12-24 小時後平倉。停損設於進場價上方 1.5-2%，以限制上行風險。 交易標的：在 Binance Futures 上交易 BTCUSDT 和 ETHUSDT（MARGIN 帳戶）。若此模式持續有效，可擴展至其他大型市值替代幣。 所需補充資料：funding_rates，用於進場篩選。也可選用 open_interest，以確認部位水準偏高。 預期優勢：扣除費用後，每筆交易平均報酬為 0.2-0.5%（往返交易費用約 0.10%）。低交易頻率（每個標的每週約 1 筆交易）可將費用拖累降至最低。 風險因素：季節性可能取決於市場體制，且會隨時間衰退。強勁多頭趨勢期間，星期四的上漲可能觸發停損。每年樣本數偏少（約 52 筆交易），需要進行多年驗證。