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假設

SOL日內開盤區間突破延續,多空(Binance USD-M,1H,以時段為基準的00:00 UTC,日終平倉,進場設ATR緩衝,資本上限離散式執行)

SOL Intraday Opening-Range Breakout Continuation, Long-Short (Binance USD-M, 1H, Session-Anchored 00:00 UTC, Flat End-of-Day, ATR-Buffered Entry, Discrete Capital-Capped)

一項LONG-SHORT、單一商品、純OHLCV的INTRADAYSESSION-MOMENTUM延續策略,交易標的是SOLUSDT.BINANCE USD-M永續合約,使用1-HOURK線。每個UTC日,策略以00:00 UTC每日/資金費率時鐘邊界為基準,在最初幾小時形成OPENING…

假說

一項LONG-SHORT、單一商品、純OHLCV的INTRADAYSESSION-MOMENTUM延續策略,交易標的是SOLUSDT.BINANCE USD-M永續合約,使用1-HOURK線。每個UTC日,策略以00:00 UTC每日/資金費率時鐘邊界為基準,在最初幾小時形成OPENING RANGE,接著在區間出現由FIRST確認的突破時順勢進場,持有至日內延續結束,並於日終平倉。策略刻意結合策略工廠已確認的兩項實證最強事實:(1)在PROVEN資產上的日內CONTINUATION——SOL是第二個經驗證的日內延續商品(其脈衝延續同類策略達到paper_stage ~0.69),因此其乾淨的高 beta 方向性推進會持續;以及(2)採用不同於已在SOL使用的單根脈衝 K 線之觸發條件DISTINCT(以時間為基準的開盤區間突破,可捕捉有紀錄的加密貨幣時段動能/亞洲-US方向性行情,而非幅度異常的 K 線)→形成不同的交易群體,與SOL脈衝案例的相關性較低,確實能增加策略組合效益。之所以特別選擇SOL,是因為脈衝延續策略家族的適用邊界已經描繪出來——在ETH/SOL有效,但在BTC上FAILS(前瞻表現退化)、LINK及XRP也如此——因此,已驗證的資產(SOL)比另一種BTC變體或全新機制更有勝算;本批次每種新機制——資金費率套利、相對動能、跨交易所——都失敗了。策略避開EVERY已失效或受阻的路徑:NOT資金費率套利(整個策略家族受手續費侵蝕且事件稀疏)、NOT跨交易所(手續費門檻過高)、NOT均值回歸(已失效)、NOT日趨勢或主要商品籃子的相對動能(都是已晉升 AbsoluteMomentum 的相關改寫)、NOT選擇權(引擎)、NOT HL日內策略(約7個月的資料瓶頸)、NOT低於-1H(手續費下無利可圖),以及NOT共振/疊加策略(濾網使所有策略表現退化)。此策略不同於管線中的ETH開盤區間突破策略(資產不同),也不同於SOL脈衝案例(觸發條件不同)。可承受手續費(每日不超過1筆交易,日終平倉→每年約250筆交易,手續費影響低;確認的時段突破行情會大幅超過約0.10% RT),且可驗證(SOL Binance USD-M具備完整的1H歷史資料→約6年內可累積約1500筆交易,以供走步分析)。符合引擎要求:離散式進場一次/出場一次、單一持倉、名目部位設有硬上限,沒有連續再平衡或波動率縮放。三個核心參數。

Stratmill 是一款研究與模擬交易工具,並非財務建議或經紀商服務。回測與模擬交易結果均為假設性質。交易涉及虧損風險。