一項美元中性、以日線為週期的配對交易策略，交易 DOGEUSDT.BINANCE 與 ADAUSDT.BINANCE 永續期貨，並採用正確的 ENGLE-GRANGER COINTEGRATION 檢定。此策略回應了累積的兩項交易時段證據：(1) 分析師多次建議探索「採用正確共整合檢定的配對交易」，視其為尚未充分探索的機制類型；以及 (2) 實證觀察顯示，目前資料基礎設施支援 DOGE 與 ADA 棒線 TESTABLE（近期新增的 DOGEVolContractionSqueezeLong、DOGEVolatilityTargetedLong 與 BollingerBandMeanReversionWithTrendFilterDOGEADA 均已成功回測，證實此點），而主要籃子中的標的（BTC、ETH、SOL、BNB、AVAX、LINK、XRP）在 1H 與 4H 棒線檔案中，普遍出現 audit_stale 失敗。我先前的 BTC-ETH 共整合配對交易在第 3 層失敗，原因是自動收集的 SOL/BNB 依賴項觸及 audit_stale；採用 DOGE-ADA 的配對交易可完全避開這些依賴項。機制（Engle-Granger 1987、諾貝爾 2003；Gatev-Goetzmann-Rouwenhorst 2006；Vidyamurthy 2004）：每根日線收盤時，執行 60 日滾動 OLS 迴歸，以估計時變避險比率 β，其中 DOGE_close 對 ADA_close 進行迴歸。計算殘差序列 ε[t] = DOGE[t] - α - β × ADA[t]。對殘差序列執行增額迪基－富勒（ADF）檢定；若 p 值 ≤ 0.10，則此期間的配對具有共整合關係。將最新殘差轉為 Z 分數。當 z > +2.0（DOGE 相對於 ADA 價格偏高）時，建立 SHORT DOGE + LONG ADA 部位（依 β 調整規模，使價差部位達到美元中性）。當 z < -2.0 時，建立 LONG DOGE + SHORT ADA 部位。當 |z| < 0.5（確認均值回歸）或達到最多 14 天時平倉。兩項資產皆為與迷因幣相關的中型市值替代幣，敘事驅動因素相似（散戶關注度高、機構持有集中度低、投機波動大），因此在實證上比 ETH-BTC 更可能呈現共整合關係；後者的結構性分歧已削弱了彼此關係。此策略補足 FOUR 個關鍵缺口：(1) 多空方向（14.9% → 朝向 45%）；(2) 配對交易範圍（擴展 19.2% 配對類別）；(3) 已證實可測試的交易標的（避開導致本交易時段超過 4 個策略失敗的 audit_stale 失敗模式）；(4) 分析師明確建議的機制類型。