BTC 1H 成交量尖峰均值回歸做多策略與趨勢篩選（提高頻率以修正方法不匹配）

假說

一項僅做多、單一交易標的的策略，運行於 BTCUSDT.BINANCE 1H K 線，實作分析師在放棄 ADAVolumeSpikeMeanReversionLong 策略時提出的 EXPLICIT PRESCRIPTIVE RECOMMENDATION 回饋：「在較短時間週期（1H 或 15m）建立 HIGHER-FREQUENCY 版本，產生 200+ 筆交易，讓走步分析具有統計意義。」此機制（成交量尖峰均值回歸）獲 Kaiko 2022 清算連鎖分析及 Coin Metrics 2023 強制資金流與自主交易資金流研究的學術驗證——ADA-4H 版本在預設值下產生 Sharpe 1.73 / PF 1.28，但因走步分析方法不匹配而遭淘汰（每年 5-10 次尖峰 × 6.3 年 = 約 50 次事件；走步分析各折僅有 7-10 筆交易 = 統計雜訊）。1H BTC 版本解決了方法不匹配問題：歷史上，BTC 1H 成交量尖峰的 z 值 >= 2.5 約每週出現 3-5 次，在 5+ 年歷史資料中產生約 600-1300 筆交易，使走步分析各折有 200-400 筆交易，遠高於達統計顯著性所需的 100 筆交易門檻。其機制如下：偵測成交量 z 分數極高（>= 2.5）且 AND K 線報酬急劇為負（<= -1.5%）的 1H K 線，並以長期上升趨勢篩選條件把關（在 1H 週期上，收盤價 > sma_200 = 回看約 8 天）。在尖峰 K 線收盤時做多，預期在接下來 24 小時內出現賣壓吸收與均值回歸。填補 mid_30m_2h 期限區間（目前為 10.3%——已達配額；在此新增可維持區間均衡）。單一交易標的 BTC（無跨交易平台基礎設施風險）。僅做多，因為 (i) 成交量尖峰 + 急跌 + 上升趨勢 = 仍處於多頭體制中的投降式拋售；(ii) 加密貨幣主要資產的做空策略已遭實證否定。