BTC-ETH 日線相對強弱輪動：僅做多並設趨勢閘門

假說

在日線時間週期，於兩大加密貨幣主流幣（BTCUSDT.BINANCE 和 ETHUSDT.BINANCE）間採用僅做多、多標的輪動策略。機制：每日比較 BTC 與 ETH 的 20 日報酬（相對強弱比較），持有較強的資產；只有當相對強弱反轉超過遲滯幅度時才切換（避免來回震盪）。以資產專屬趨勢篩選器把關（持有資產收盤價 > 50 日 SMA）——若兩項資產都未處於各自上升趨勢，則持有現金。這直接實踐分析師在 ADAAroonTrendStrength 放棄回饋中的 EXPLICIT 建議：「MULTI-INSTRUMENT［訊號］（跨資產趨勢強度比較）」——應用於日線 K 棒資料可用性最可靠的兩大主流幣。與現有流程中的所有項目都不同：(a) NOT 單一標的策略（在 8.8% 的多標的範圍與目標相比——直接填補未達配額的類別）；(b) NOT Donchian／突破、成交量飆升、基差或震盪指標策略（這些都是單一資產或基差機制）；(c) IS 相對強弱輪動——此機制類別有大量與加密貨幣相關的文獻（Liu-Tsyvinski 2018、Cohen-Frazzini 2008 經 Greer 2021 改編至加密貨幣），但 ZERO 尚未出現在我們目前的投資組合中。採用僅做多，是因為兩個標的都是有正向長期漂移紀錄的加密貨幣主流幣，趨勢閘門可避免在下降趨勢中持有（Keltner 失敗教訓），且實證結果已推翻加密貨幣主流幣的僅做空方向策略（相較多頭的 Sharpe 差距為 -2.6）。僅使用日線 K 棒——避免 4H audit_stale 基礎設施風險（EthDailyGoldenCrossMomentumLong 證實 ETH 日線有效，多個 BTC 策略也證實 BTC 日線有效）。