量化交易雙重動能多頭輪動：8 USD-M 主流幣，每週持有前-3名；ONLY若自身12週報酬為正，則採純OHLCV與2參數的絕對動能現金退場機制（BINANCE永續合約） | Stratmill

假說

一個 LONG-ONLY、每週再平衡的 DUAL-MOMENTUM 輪動策略，涵蓋同一組 8 個經資料驗證的 USD-M 主要標的；這些標的已產生一個模擬交易階段勝出策略（BTCUSDT、ETHUSDT、SOLUSDT、BNBUSDT、AVAXUSDT、LINKUSDT、ADAUSDT、XRPUSDT）。此策略刻意在晉升的「橫斷面動能 8 主要標的 LONG」（夏普值 2.6）之上，加入它所缺少的一項有充分文獻記載、機制簡單的穩健性疊加條件：ABSOLUTE動能（時間序列）閘門。純相對強度輪動即使在熊市也會維持全額投資，持有「下跌市場中的最佳標的」；雙重動能（安東納奇）正好解決此問題：只有當某標的的 OWN 期追蹤報酬為正時，才允許持有，否則該筆資金轉為現金。這與既有的市場狀態閘控輪動機制不同（該機制使用單一、涵蓋整個市場的 BTC-SMA 開關）：此處每個持倉名額都依據自身的絕對動能獨立閘控 INDEPENDENTLY，因此投資組合的淨曝險會平順地從全額投資（整體多頭）降至全數持有現金（整體空頭）。此策略依據本次研究的教訓設計：僅使用 PURE OHLCV（存續最佳標的標籤，5%；沒有 OI/清算/資金費率資料限制）；MULTI-ASSET（避開剛讓 SOL 軋空策略失利的 0/213 單一標的無優勢類型）；STANDARD BINANCE USD-M 交易場所，以及單純的排名持有結構（避免導致我在第 2/4 層的 COIN-M 與主動吃單流提案失敗的交易場所不匹配及 10 參數實作問題）。僅有 2 個可調參數（動能回溯期、前 K 名），以抵抗過度擬合（202x 殺手）。