ETH 日線三日收跌反轉：已確認上升趨勢中的做多策略

假說

一項以 LONG-ONLY ETHUSDT.BINANCE 永續期貨（Binance USD-M）為標的、使用 DAILY K 線的短期反轉策略。進場觸發條件：ETH 連續 3 天收在 DOWN，且仍處於已確認的長期上升趨勢（價格 > 100 日 SMA、100 日 SMA > 200 日 SMA、100 日 SMA 上升）。在 5 天內，依獲利目標、停損或時間條件出場。這是 Connors-Sen《有效的短線交易策略》中的「上升趨勢中連跌 3 天」型態——一種有充分文獻記載的短期反轉型態，據報在股票、ETF、期貨與加密貨幣市場有 65-75% 勝率，持倉期為 2-3 天。其作用機制：在健康的上升趨勢中，連跌 3 天代表正常的超賣回檔（而非趨勢崩跌），統計上其後會在 1-5 天內急速反彈。上升趨勢篩選條件（>100-SMA、100>200、100 上升）確保我們只在短期反轉有效的市場狀態下交易；在下降趨勢中，連跌 3 天只是趨勢延續，策略會虧損。選擇 ETH 作為標的，原因如下：（1）目前的策略管線只有 1 個 ETH 策略（金叉動能做多——緩慢的動能進場）；短期反轉型態在結構上與之正交，並增加 ETH 內的分散效果；（2）ETH 有 5+ 年完整且乾淨的 Binance USD-M 資料，已列入精度對照表，沒有棄用風險；（3）ETH 歷來呈現的短期反轉型態比 BTC 更明確（BTC 較高的機構持有比例，會減弱此策略利用的散戶恐慌後反彈動態）。在結構上，這與先前每次研究階段失敗和管線中的所有策略都正交：它NOT不是突破策略（在走弱時進場，而非走強時），NOT不是移動平均線回檔策略（使用連續天數，而非 MA 距離，與管線中已有的 XRP 回檔策略不同），NOT不是日內均值回歸（使用日線 K 線，頻率低），NOT不是跨資產策略，NOT不依賴補充資料，NOT不是累積策略，NOT不是選擇權策略，NOT不是跨交易所策略，NOT不是日曆策略，NOT不是死亡交叉放空策略。交易頻率自然落在每年 30-50 次的範圍內（3 日跌事件很常見，但上升趨勢篩選會排除許多事件）；持倉 1-5 天會產生許多筆個別平倉交易，供策略工廠框架以走步分析評估。