Binance SPOT 僅做多橫截面相對強弱輪動，涵蓋8種高流動性主流幣，由BTC個市場狀態閘控，條件成立時轉為現金（每週再平衡、單一28日動能排名、無槓桿、2個參數）

假說

一種LONG-ONLY、SPOT、每週再平衡的橫截面動能輪動策略，涵蓋固定的8種高流動性 Binance 現貨主流幣：BTCUSDT、ETHUSDT、SOLUSDT、BNBUSDT、XRPUSDT、ADAUSDT、LINKUSDT、DOGEUSDT（皆為 .BINANCE_SPOT）。這是策略工廠唯一存活的多頭輪動策略「Cross-Sectional Momentum Weekly Rotation across Eight Major Crypto Perpetuals Long」的SPOT版（Sharpe 值為2.63，已進入模擬交易），但改用代表性不足的BINANCE_SPOT交易場所（10.3%對比15%目標），自然採取只做多、零槓桿、零資金費用，且純粹依靠可靠的OHLCV日線 K 棒（不使用曾導致23次data_unavailable及53次verification_loop失敗的資金費率／強制平倉／選擇權／逐筆成交資料）。運作方式：每週一收盤時，依過去28日總報酬為8個標的排名，持有TOP個3等權配置（每個約占權益的30%），並每週輪動。單一市場狀態閘門會在BTCUSDT收盤價低於其100日SMA時，讓ALL資金維持現金部位（USDT），使投資組合在空頭市場完全空倉——這是純動能籃子所欠缺的回撤控制機制。刻意僅設2個可調參數（排名回看期 = 28日，市場狀態SMA = 100日），並固定採用前-3名／每週調整，以避免導致多參數趨勢籃子失敗的過度擬合問題（202x）。根據L12：歷史上WEEKLY主流幣橫截面報酬中，前十分位與後十分位主流幣之間的差距通常為8-15%（加密貨幣主流幣每週的漲跌幅差異經常超過10%），每週約有1-3個交易腿，因此總毛報酬差異（約800-1500基點）遠高於再平衡費用（2-3個交易腿 × 約0.20% RT = 40-60基點）。這不是市場中性籃子（其存活率為0/53），而是多頭或持有現金的方向性輪動，也是曾在期貨上存活的確切結構。