量化交易：DOGE-ADA 1H 領先落後收斂多空，依 DOGE 前次大幅價格變動交易 ADA | Stratmill

假說

以 DOGEUSDT.BINANCE 和 ADAUSDT.BINANCE 為標的的多標的多空領先落後收斂策略——近期管線測試均確認可測。結構上不同於所有先前的投資組合策略：不是配對共整合（統計均衡）、不是橫斷面 MR（對稱排名）、不是肯特納通道區間交易（單一標的），也不是波動率目標配置（部位大小）。這是一種 DIRECTIONAL CROSS-ASSET INFORMATION TRANSMISSION 策略——當一項資產率先出現方向性波動時，OTHER（落後者）通常會在 1-3 根 K 棒內朝相同方向收斂。其機制（Lo-MacKinlay 1990〈何時的逆勢獲利源於股市過度反應？〉；Hou-Moskowitz 2005〈市場摩擦、價格延遲與預期報酬的橫斷面〉；Caporale 等人 2018 的加密貨幣專屬延伸）：在相關資產組成的市場中，注意力與資金流差異會使某項資產更快對共同因子消息作出反應。在迷因幣／另類 L1 配對中，例如 DOGE-ADA、DOGE（注意力貝他值較高）通常會在週期輪動波動中領先 ADA；ADA（資金流較慢）則會追上。藉由偵測大幅 1H DOGE 波動，並在 ADA 上朝 SAME 方向交易，策略可捕捉資訊傳遞帶來的優勢。策略具對稱性：若 ADA 先行波動（較少見，但會發生於 ADA 專屬事件期間），策略便會在 DOGE 上朝 ADA 的方向交易。單根 K 棒進場並採用嚴格的時間出場，可避免領先落後關係未實現時策略受困。使用 ONLY DOGE 與 ADA 1H K 棒——兩者均已確認可用。填補關鍵缺口：（1）NEW 機制類別（領先落後收斂，投資組合中尚未涵蓋）；（2）MULTI-INSTRUMENT 範圍（擴展 19.4% 配對／多標的類別）；（3）LONG-SHORT 方向（15.2% → 朝向 45%）；（4）SHORT-HORIZON 時間框架（mid_30m_2h，週期為 10.6%——低於配額）；（5）已確認可測的標的（避免在主要幣種間使用 audit_stale）。每筆交易的部位大小：權益的 12%。每筆交易風險：權益的 0.8%，並以嚴格的時間型 ATR 停損設上限。