亞洲區間壓縮突破：倫敦開盤進場，紐約融資截止前平倉（XAUUSD.SPOTMETAL 15m，多空、日內）

假說

最缺乏代表性且實用的類別：交易場所集中度（BINANCE 53%）、多空策略（22%）及跨資產分散。SPOTMETAL 有 8 次執行，遠低於任何占比上限，並提供 22 年日內資料，單次往返成本約為 0.015%。失敗案例庫主要是位於 0.10% RT、預期捕捉幅度低於費用門檻的加密貨幣突破策略；此處成本門檻低約 7x，每筆交易的預估捕捉幅度（0.08-0.15%）足以通過門檻 5-10x。每筆交易的 0.08% 預測低於通用的 0.15% 加密貨幣門檻，但 SPOTMETAL 的成本為 0.015%，因此適用於該交易場所的測試門檻是 2x 成本（0.03%），此策略足以通過該門檻。這不是重新包裝的加密貨幣動能策略：訊號來自時段時鐘與區間壓縮，標的是非加密資產，且不持倉過夜。

實作

以 XAUUSD.SPOTMETAL 為標的、使用 15 分鐘 K 線的日內多空策略。亞洲區間取 15m K 線的最高價與最低價，範圍從紐約時間 18:00 重新開盤後收盤的 K 線起，直到紐約時間 03:00 收盤的 K 線（含）為止。時間採用紐約當地時鐘，因此會處理 DST，交易日則依平台時段日曆判定。只有區間至少有 min_asia_bars 根 K 線、寬度至少為價格的 min_range_pct，且寬度除以每日 ATR14 不超過 range_atr_max 時，策略才會交易。每日 ATR 是 Wilder 的 ATR，由策略內使用 15m K 線建立的交易日 K 線計算。符合條件時，從 03:00 收盤起掛出兩筆與 OCO 連動的 STOP_MARKET 進場單：買單價位為 range_high*(1+buffer_pct)，賣單價位為 range_low*(1-buffer_pct)。訂單在 K 線內觸發；其中一筆成交後取消另一筆，因此每天僅有一個交易設定，不反手。未成交的進場單於紐約時間 entry_end_hour K 線收盤時取消。成交後附加兩筆與 OUO 連動的僅減倉訂單：在區間另一側設盤中停損，並在成交價 +/- target_mult x range_width 設止盈限價單。若停損與止盈都未成交，策略會在紐約時間 16:30 K 線收盤時出場；若時段提早結束，則提前兩根 K 線出場。依時段交易場所的下一根開盤成交規則，出場單於下一根 K 線開盤成交，因此不會持倉跨越紐約時間 17:00 融資截止時間。部位規模 = 權益 x 0.75% /（觸發價與停損價之差），名目部位上限為 min(3, leverage) x 0.97 x 權益。

依照假設規則 1-4 實作，並沿用最佳化計畫中的參數名稱。buffer_pct、target_mult、range_atr_max 和 entry_end_hour 可調，基準值分別為 0.0002、1.5、0.5 和 8；計畫中的其他值均依原設定固定。進出場使用受支援的 intrabar_stop 功能：原始 OCO STOP_MARKET 進場，加上 OUO 僅減倉的停損與限價出場。時間出場使用 next_open_fill。風險路徑 (a)：停損損失為權益的 0.75%，符合 2% 上限。名目部位上限為權益的 3x，因此槓桿設為 3.0 並由部位規模計算讀取；上限為 min(3, leverage) x 0.97，以保留費用與保證金空間。只有收盤價介於兩個觸發價位之間時才掛進場單。若 03:00 K 線缺失，導致延後掛單，就不會追進已發生的突破。每日 ATR 由每個 session_date 的 15m K 線建立，因此首次交易前約有 14 個交易日的暖機期。calculate_signal 回傳收盤價在亞洲區間內的位置，以半區間寬度為單位，為連續值；進場決策本身則由一對停損單執行。