回測：現貨黃金亞洲區間倫敦開盤突破，多空日內交易，融資結算前平倉 17:00 NY（XAUUSD.SPOTMETAL 15-MINUTE）

假說

單一商品日內多空突破現貨黃金（XAUUSD.SPOTMETAL），自 2006 起採用 15 分鐘線。機制：亞洲時段黃金交易清淡（紐約時間 18:00-02:00）。倫敦開盤時，當日第一波知情訂單流進場。倫敦早盤收盤價若突破隔夜亞洲區間，往往延續至紐約時段，而非反轉。SPOTMETAL 僅占語料庫的 0.1%，因此可避開 BINANCE（53%）和 BTC。執行替代方式：在 K 線收盤時做出的決策，於下一根 K 線開盤成交，符合各交易時段市場的成交方式（有依據）。保護性停損是盤中停損，由平台在 K 線內撮合（有依據）。所有部位均於 16:00 NY 前平倉，因此不會收取隔夜融資費用。成本計算：亞洲區間約為價格的 0.35-0.45%。停損設在區間中點，風險約為 0.2-0.3%。每筆交易預期捕捉幅度約 0.08-0.15%，往返價差約 0.015%，為成本的 5-10x。風險路徑（a）：停損時的損失占權益 0.75%，名目部位上限為權益的 3x。

實作

現貨黃金（XAUUSD.SPOTMETAL，15m）多空亞洲區間突破。亞洲區間為在 18:00-02:00 New York 開盤的 K 線高低點。從 02:00 根 K 線收盤起，直到 entry_end_hour NY，若 K 線收盤高於 range_high + buffer_frac*區間，便以市價單做多（低於 range_low - buffer_frac*區間則做空），並於下一根 K 線開盤成交（時段交易場地 next_open_fill）。每個交易日最多進場一次，且僅當區間寬度介於交易日（18:00-17:00 NY）K 線的 20 日 Wilder ATR 的 range_min_atr 至 range_max_atr 倍時才進場。成交時，附加一組 OUO 的僅減倉委託：區間中點設為 K 線內觸發的 STOP_MARKET，並以成交價加減 target_mult x（成交價至中點的距離）設為 LIMIT 目標。時間出場於 flat_hour_ny（16:00 NY）前一根 K 線收盤時決定，若時段提早收盤則提前出場，以便在 17:00 NY 融資結算前平倉。部位大小 = 權益*risk_per_trade / |收盤價 - 中點|，上限為 min(max_notional_mult, 槓桿) x 0.98 x 權益。

直接實作此假設：亞洲時段交易清淡，形成區間；倫敦上午收盤價突破區間即為延續訊號；停損設於區間中點，並於融資結算前平倉。計畫參數的解讀：buffer_frac為超出區間邊界的亞洲區間寬度比例；target_mult為成交價至停損距離的 R 倍數；range_min_atr/range_max_atr以 20 日每日 ATR 為單位，界定亞洲區間寬度；entry_end_hour為允許決策 K 線收盤的最後 NY 小時。執行等效方式：進場／時間出場使用 next_open_fill（有依據）；透過僅減倉的 STOP_MARKET，在包含目標單的 OUO 中使用 intrabar_stop（有依據）。風險路徑（a）：停損虧損為權益的 0.75%（不計跳空風險）；名目金額上限為權益的 3x，槓桿取自 self.config.leverage 的 3，並扣除 2% 保證金緩衝，以因應下一開盤成交跳空。'session_open_hour_ny'和'asian_end_hour_ny'是固定的結構常數（18、2），作為參數提供，不可調整。所有狀態均為 self 上的純量。