Backtest Lab: tự kiểm thử chiến lược giao dịch

Tự chạy backtest và tối ưu hóa chiến lược bên ngoài quy trình, với các cài đặt do bạn chọn.

Backtest Lab là gì

Backtest Lab chạy kiểm định ngược hoặc tối ưu hóa chiến lược theo các thiết lập bạn chọn, mà không đưa chiến lược qua quy trình lần nữa. Công cụ này sử dụng cùng bộ máy, dữ liệu và mô hình chi phí như quy trình, nên kết quả trong phòng thí nghiệm có thể so sánh với kết quả riêng của chiến lược.

Bạn có thể kiểm thử những gì

Bạn có thể kiểm thử phiên bản hiện tại của bất kỳ chiến lược nào do mình sở hữu, các chiến lược đã nhập bằng tính năng Nhập chiến lược sau khi bản chuyển đổi vượt qua bước xác minh, và các bản sao trên sàn giao dịch trong thời gian đăng ký của bạn vẫn mở khóa mã nguồn của chúng.

Các thiết lập bạn kiểm soát

Chọn khoảng thời gian kiểm thử, vốn ban đầu, phí, đòn bẩy và giá trị tham số. Với tối ưu hóa, hãy đặt thêm phạm vi tìm kiếm cho từng tham số. Vốn ban đầu bắt đầu từ $100, phí tối đa là 0,5% và khoảng thời gian có thể bắt đầu sớm nhất từ năm 2010. Backtest cần tối thiểu một ngày dữ liệu; tối ưu hóa cần tối thiểu 90 ngày.

Giá và credit

Giá của một tác vụ được hiển thị trước khi bạn bắt đầu và cố định khi gửi. Một lần kiểm định ngược tốn vài credit, tăng theo số lượng thanh dữ liệu; tối ưu hóa tốn nhiều hơn vì chạy nhiều lần kiểm định ngược, tùy thuộc vào số tham số được tìm kiếm. Tác vụ trong phòng thí nghiệm cần đủ credit trong số dư. Nếu tác vụ lỗi trước khi chạy, bị hủy trước khi bắt đầu hoặc bị mất, toàn bộ credit sẽ được hoàn lại.

Giới hạn

Bạn có thể chạy tối đa 3 tác vụ phòng thí nghiệm cùng lúc, trong đó chỉ một tác vụ được là tối ưu hóa, và bắt đầu tối đa 30 tác vụ mỗi giờ.

Đọc kết quả phòng thí nghiệm

Mỗi tác vụ báo cáo tỷ lệ Sharpe, tổng lợi nhuận, mức sụt giảm tối đa, số lượng giao dịch, tỷ lệ thắng và đường cong vốn. Một lần tối ưu hóa trong phòng thí nghiệm là thử nghiệm của riêng bạn: kết quả không làm thay đổi hồ sơ quy trình của chiến lược, trạng thái được nâng cấp hoặc các cổng đánh giá.