কোনো ট্রেডযোগ্য সুযোগ না থাকলেও ব্যাকটেস্টে আপনার লিমিট অর্ডার পূরণ হয়েছে বলে দেখাতে পারে। কোনো বারের সর্বনিম্ন দাম আপনার buy limit-এর নিচে গেলে অনেক ইঞ্জিনই ফিল ধরে নেয়। কিন্তু সর্বনিম্ন দাম শুধু এটুকুই জানায় যে ওই দামে বা তার নিচে অন্তত একটি রিপোর্ট করা ট্রেড হয়েছিল। কত পরিমাণ ট্রেড হয়েছে, আপনার আগে কত অর্ডার কিউতে ছিল, কিংবা আপনার অর্ডার সময়মতো সক্রিয় ছিল কি না—এসব কিছুই তা বলে না।
এই পার্থক্যটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যখন কৌশলটির লাভের সুবিধা ঘন ঘন প্যাসিভ ফিলের ওপর নির্ভর করে। যে মডেল প্রতিটি দাম-স্পর্শকে সম্পূর্ণ ফিল ধরে নেয়, তা ধৈর্য ধরে নেওয়া এন্ট্রিকে কাল্পনিক আলফার উৎসে পরিণত করতে পারে।
বারে আমার লিমিট প্রাইস ছুঁলেই কি অর্ডারটি পূরণ হয়েছে বোঝায়?
না। এর মানে বারে রেকর্ড করা দামের পরিসরের মধ্যে আপনার লিমিট ছিল। আপনার অর্ডার পূরণ হতে পারত কি না, তা নির্ভর করে বাজারের অর্ডার বুক, ট্রেডের প্রবাহ, কিউতে আপনার অবস্থান এবং অর্ডারটি কখন পৌঁছেছে তার ওপর।
$100.00-এ একটি buy limit ধরুন। বারটি শুরু হলো $100.20-এ, সর্বনিম্নে গেল $99.98-এ, আর বন্ধ হলো $100.10-এ। আপনার দামের চেয়ে 2 cents নিচে কোনো ট্রেড হতে পারে, কিন্তু $100.00-এ যদি আপনার আগে কিউতে অনেক অর্ডার থাকে এবং সেখানে অল্প পরিমাণ ট্রেড হয়ে থাকে, তাহলে আপনার অর্ডারটি হয়তো স্পর্শই পায়নি। শুধু OHLCV দিয়ে সেই কিউ দেখা যায় না।
আরও একটি জটিলতা আছে: একটি বার সময়ের সঙ্গে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনা একত্র করে। আপনার সিগন্যাল যদি ওই বারের ক্লোজ থেকে হিসাব করা হয়, তাহলে বারের সর্বনিম্ন দাম হওয়ার সময় আপনার অর্ডার আগে থেকেই অপেক্ষায় ছিল—এমন ধরে নেওয়া যায় না। প্রশ্নটির উত্তর দিতে পারে এমন ঘটনাক্রমটি বারটি সংক্ষেপ করে ফেলে।
OHLCV ডেটা আসলে লিমিট ফিল সম্পর্কে কী বলতে পারে?
OHLCV কিছু ফিলের সম্ভাবনা নাকচ করতে পারে এবং অন্যগুলোকে সম্ভাব্য করে তুলতে পারে। তবে এটি কিউতে অগ্রাধিকার প্রতিষ্ঠা করতে পারে না বা আপনার অর্ডারের জন্য উপলব্ধ পরিমাণ নিশ্চিত করতে পারে না।
| পর্যবেক্ষণ | এ থেকে যা বোঝা যায় | এটি যা প্রমাণ করতে পারে না |
|---|---|---|
| বারের সর্বনিম্ন দাম buy limit-এর ওপরে ছিল | ওই বারে কোনো রিপোর্ট করা ট্রেড দামে পৌঁছায়নি | অর্ডারটি পূরণ হতো |
| বারের সর্বনিম্ন দাম buy limit ছুঁয়েছে | লিমিটে দাম রিপোর্ট করা হয়েছিল | আপনার অর্ডার পৌঁছানোর পরে কোনো পরিমাণ ট্রেড হয়েছিল |
| বারের সর্বনিম্ন দাম buy limit-এর নিচে নেমেছে | দামে বা তার নিচে ট্রেড হয়েছে | আপনার কিউ অবস্থান পর্যন্ত যথেষ্ট পরিমাণ পৌঁছেছিল |
| বারের মোট ভলিউম আপনার অর্ডারের পরিমাণ ছাড়িয়েছে | বারটির কোথাও অন্তত ওই পরিমাণ ট্রেড হয়েছে | আপনার অর্ডার পৌঁছানোর পরে আপনার দামে ওই ভলিউম ট্রেড হয়েছে |
তাই বারভিত্তিক ইঞ্জিনের একটি ফিল অনুমান দরকার। সেই অনুমানকে ক্যান্ডেল থেকে পাওয়া সত্য হিসেবে নয়, জানা সীমাবদ্ধতাসহ একটি মডেল হিসেবে বিবেচনা করুন।
ব্যাকটেস্টে লিমিট অর্ডারের ফিল কীভাবে মডেল করব?
অর্ডারের সময় নির্ধারণ দিয়ে শুরু করুন। ঠিক করুন কখন সিগন্যাল পাওয়া যায়, কখন অর্ডার ভেন্যুতে পৌঁছায়, এবং এরপর বাজারের কোন ঘটনাগুলো তার সঙ্গে মিথস্ক্রিয়া করতে পারে। বারের ক্লোজে জানা সিগন্যালের ক্ষেত্রে, একটি রক্ষণশীল বারভিত্তিক নিয়ম হলো পরের বার থেকে অর্ডারটিকে ট্রেডের জন্য যোগ্য করা।
এরপর দামে ট্রেডের যোগ্যতা এবং ফিলের পরিমাণ আলাদা করে বিবেচনা করুন। কোনো লিমিট ট্রেডের যোগ্য হওয়া মানেই পুরো অর্ডারটি পূরণ হওয়া নয়। ট্রেড প্রিন্ট থাকলেও অর্ডার বুকের ইতিহাস না থাকলে, লিমিটে বা তার চেয়ে ভালো দামে ট্রেড হওয়া ভলিউম আপনার অর্ডারের আকারের নির্দিষ্ট গুণিতকের বেশি হওয়া বাধ্যতামূলক করতে পারেন। এই গুণিতকটি কিউয়ের জন্য একটি আনুমানিক বাফার, সর্বজনীন ধ্রুবক নয়। কয়েকটি মান পরীক্ষা করে ফল কীভাবে বদলায় তা জানান।
উদাহরণ হিসেবে, ধরুন কৌশলটি 2 BTC-র buy limit দেয় এবং অর্ডারটি ট্রেডের যোগ্য হওয়ার পরে বাছাই করা দামে 3 BTC ট্রেড হয়। মডেলে যদি 5 BTC যোগ্য ভলিউম দরকার হয়, তাহলে অর্ডারটি অপূর্ণ থাকবে; 1.0 ভলিউম গুণিতক ব্যবহার করলে সেটি পূরণ হবে। কোনোটিই কিউ পুনর্গঠন করে না। এই তুলনা দেখায়, আপনি যে অনুমানটি পর্যবেক্ষণ করতে পারেন না, কৌশলটি তার ওপর কতটা নির্ভরশীল।
অপূর্ণ অর্ডারগুলো সিমুলেশনে রাখুন। কৌশল বাস্তবে যেভাবে বাতিল করত, সেভাবেই সেগুলো বাতিল করুন এবং হাতছাড়া হওয়া ট্রেড হাতছাড়াই থাকতে দিন। লিমিট ছুঁলেই কৌশলকে ফিল দেওয়া, অথচ স্পর্শ না পেয়ে মেয়াদ শেষ হওয়া অর্ডার উপেক্ষা করা—দুটিই এক্সিকিউশন ও সুযোগের সংখ্যা পক্ষপাতদুষ্ট করে।
কখন আমার অর্ডার বুকের ডেটা দরকার?
কিউতে অবস্থান বা আংশিক ফিল কৌশলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হলে অর্ডার বুকের আপডেট ও ট্রেড ব্যবহার করুন: যেমন মার্কেট মেকিং, স্বল্পস্থায়ী প্যাসিভ কোট, অথবা ভিড়ভাট্টার কোনো প্রাইস লেভেলে সামনের দিকে থাকার ওপর নির্ভরশীল এন্ট্রি। তবুও, ঐতিহাসিক পাবলিক ডেটা কিউতে আপনার সঠিক অবস্থান নাও দেখাতে পারে। অর্ডার পৌঁছানো, আপনার সামনে থাকা অর্ডারের বাতিল, ম্যাচিংয়ের নিয়ম এবং আপনার নিজের বাজার-প্রভাব মডেল করতে হবে।
ধীরগতির কৌশলের ক্ষেত্রে, বিস্তারিত অর্ডার বুক মূল অনিশ্চয়তা দূর না করেই জটিলতা বাড়াতে পারে। বারভিত্তিক কার্যকর গবেষণায়ও স্পর্শ-ফিলের ঊর্ধ্বসীমাকে আরও কঠোর ভলিউম-শর্তযুক্ত পরিস্থিতির সঙ্গে তুলনা করা যায়। সম্ভাব্য ফিল দাবি করামাত্র যদি আপাত লাভের সুবিধা অদৃশ্য হয়ে যায়, সেটিও মূল্যবান গবেষণার তথ্য।
আমার ফল কি আশাবাদী ফিলের ওপর নির্ভর করছে, তা কীভাবে বুঝব?
কয়েকটি স্পষ্ট ফিল নিয়মে একই কৌশল চালিয়ে শুধু চূড়ান্ত রিটার্নের বেশি কিছু তুলনা করুন। পূরণ হওয়া অর্ডারের সংখ্যা, আংশিক ফিলের হার, অপেক্ষার সময়, বাতিল হওয়া পরিমাণ, ফিল না হওয়ার পর হাতছাড়া হওয়া দামের গতি এবং টার্নওভার হিসাব রাখুন। কৌশলের মূল রিটার্ন একই থাকতে পারে, অথচ সেটি নাটকীয়ভাবে কম এবং সুবিধাজনক ট্রেডের ওপর নির্ভর করতে পারে।
এরপরের কার্যকর যাচাই হলো পেপার ট্রেডিং: প্রকৃত অর্ডার লজিক জমা দিন এবং স্বীকৃতি, ফিল ও বাতিলের রেকর্ড রাখুন। পেপার ফিলও ভেন্যু বা সিমুলেটরের নিজস্ব নিয়মের ওপর নির্ভর করে, তবে ক্যান্ডেলে দেখা যায় না এমন সময় নির্ধারণ ও অর্ডার পরিচালনা যাচাই করে।
লিমিট ছোঁয়া দামের প্রমাণ। ফিল হলো এক্সিকিউশন সম্পর্কে একটি দাবি। আপনার ব্যাকটেস্টে এই দুই দাবির ফারাক স্পষ্ট হওয়া উচিত।
← সব পোস্ট
