Backtests var uzrādīt limita ordera izpildi pat tad, ja nebija iespējams veikt darījumu. Ja sveces zemākā cena noslīdēja zem jūsu pirkšanas limita, daudzi dzinēji uzskaita izpildi. Taču zemākā cena liecina tikai par to, ka vismaz viens reģistrēts darījums notika par šo cenu vai zemāku. Tā nepasaka, cik daudz tika tirgots, cik orderu bija rindā pirms jūsējā vai vai jūsu orderis tobrīd jau bija aktīvs.
Šī atšķirība ir īpaši svarīga, ja stratēģijas priekšrocība balstās uz biežiem pasīviem izpildījumiem. Modelis, kas katru cenas sasniegšanu uzskata par pilnu izpildi, var pārvērst pacietīgu ieiešanu iedomātā peļņas avotā.
Vai tas, ka svece sasniedz manu limita cenu, nozīmē, ka orderis tika izpildīts?
Nē. Tas nozīmē, ka sveces reģistrētais cenu diapazons ietvēra jūsu limita cenu. Tas, vai orderi varēja izpildīt, ir atkarīgs no tirgus orderu grāmatas, darījumu plūsmas, jūsu vietas rindā un ordera pienākšanas brīža.
Iedomājieties pirkšanas limitu $100.00 apmērā. Svece atveras pie $100.20, sasniedz zemāko cenu $99.98 un aizveras pie $100.10. Iespējams, darījums tika reģistrēts par diviem centiem zem jūsu cenas, taču, ja pie $100.00 pirms jums bija gara rinda un tur tika tirgots tikai neliels apjoms, jūsu orderis, iespējams, palika neizpildīts. Ar OHLCV datiem vien šo rindu redzēt nevar.
Ir vēl viena nianse: svece apkopo notikumus laika gaitā. Ja signālu aprēķina pēc sveces slēgšanas cenas, nevar pieņemt, ka jūsu orderis jau bija izvietots sveces sākumā, kad tika sasniegta zemākā cena. Svece saspiež notikumu secību, kas ļautu uz šo jautājumu atbildēt.
Ko OHLCV dati patiesībā var pateikt par limita ordera izpildi?
OHLCV dati var izslēgt dažus izpildes scenārijus un padarīt citus ticamus. Tie nevar noteikt prioritāti rindā vai garantēt, kāds apjoms būs pieejams jūsu orderim.
| Novērojums | Ko tas pamato | Ko tas nepierāda |
|---|---|---|
| Sveces zemākā cena palika virs pirkšanas limita | Šajā svecē neviena reģistrēta darījuma cena nesasniedza limita cenu | Ka orderis tiktu izpildīts |
| Sveces zemākā cena sasniedza pirkšanas limitu | Tika reģistrēta limita cena | Ka pēc jūsu ordera pienākšanas tika tirgots jebkāds apjoms |
| Sveces zemākā cena noslīdēja zem pirkšanas limita | Darījumi notika par šo cenu vai zemāku | Ka jūsu vietu rindā sasniedza pietiekams apjoms |
| Kopējais sveces apjoms pārsniedza jūsu ordera apjomu | Tirgū šīs sveces laikā kaut kur tika tirgots vismaz tik liels apjoms | Ka šis apjoms tika tirgots par jūsu cenu pēc ordera pienākšanas |
Tāpēc sveču datos balstītam dzinējam ir vajadzīgs pieņēmums par izpildi. Uztveriet šo pieņēmumu kā modeli ar zināmu aklo zonu, nevis kā faktu, kas iegūts no sveces.
Kā backtestā modelēt limita orderu izpildi?
Sāciet ar ordera laika izvēli. Nosakiet, kad signāls kļūst pieejams, kad orderis sasniedz tirdzniecības vietu un kuri nākamie tirgus notikumi var ar to mijiedarboties. Ja signāls ir zināms pēc sveces slēgšanas, piesardzīgs noteikums darbam ar svecēm ir padarīt orderi izpildāmu, sākot ar nākamo sveci.
Pēc tam nodaliet cenas atbilstību no izpildītā apjoma. Tas, ka limits kļūst izpildāms, nenozīmē, ka viss orderis tiks izpildīts. Ja jums ir darījumu reģistrācijas dati, bet nav orderu grāmatas vēstures, varat prasīt, lai apjoms, kas tirgots par limita cenu vai izdevīgāk, pārsniegtu jūsu ordera apjomu noteiktu reižu skaitu. Šis reizinātājs ir aptuvens rindas drošības koeficients, nevis universāla konstante. Pārbaudiet vairākas vērtības un ziņojiet, kā mainās rezultāts.
Piemēram, stratēģija izvieto pirkšanas limitu 2 BTC apmērā, un pēc ordera kļūšanas izpildāmam par izvēlēto cenu tiek tirgoti 3 BTC. Modelis, kas prasa 5 BTC atbilstoša apjoma, orderi atstātu neizpildītu; modelis ar 1.0 apjoma reizinātāju to izpildītu. Neviens no šiem rezultātiem neatjauno rindas stāvokli. Salīdzinājums parāda, cik lielā mērā stratēģija ir atkarīga no pieņēmuma, ko nevarat novērot.
Atstājiet neizpildītos orderus simulācijā. Atceliet tos tad, kad stratēģija tos atceltu, un pieļaujiet, ka neizmantota iespēja paliek neizmantota. Ja stratēģijai piešķir izpildi ikreiz, kad tiek sasniegts tās limits, vienlaikus ignorējot orderus, kuru termiņš beidzas bez izpildes, tiek sagrozīta gan izpildes aina, gan iespēju skaits.
Kad man vajadzīgi orderu grāmatas dati?
Izmantojiet orderu grāmatas atjauninājumus un darījumu datus, ja stratēģijai izšķiroša ir vieta rindā vai daļēja izpilde: tirgus veidošanā, īslaicīgās pasīvās kotācijās vai ieejās, kurās svarīgi atrasties tuvu pārpildīta cenu līmeņa rindas sākumam. Pat tad vēsturiskie publiskie dati var neatklāt jūsu precīzo vietu rindā. Jāmodelē ordera pienākšana, pirms jums esošo orderu atcelšana, saskaņošanas noteikumi un jūsu paša ietekme uz tirgu.
Lēnākām stratēģijām detalizētas orderu grāmatas var sarežģīt analīzi, neatrisinot galveno nenoteiktību. Sveču datu pētījumā joprojām var salīdzināt izpildi pie cenas sasniegšanas kā augšējo robežu ar stingrākiem scenārijiem, kuros izpildei vajadzīgs noteikts apjoms. Ja šķietamā priekšrocība pazūd, tiklīdz prasāt ticamu izpildi, tā ir vērtīga informācija pētījumam.
Kā noteikt, vai mans rezultāts ir atkarīgs no pārāk optimistiskiem izpildes pieņēmumiem?
Palaidiet to pašu stratēģiju ar nelielu skaitu skaidri definētu izpildes noteikumu un salīdziniet vairāk nekā tikai gala ienesīgumu. Uzskaitiet izpildīto orderu skaitu, daļējas izpildes īpatsvaru, orderu izvietošanas laiku, atcelto apjomu, neizpildītu orderu dēļ palaistās cenu kustības un apgrozījumu. Stratēģija var saglabāt galveno ienesīguma rādītāju, lai gan tā balstās uz ievērojami mazāku skaitu izdevīgāku darījumu.
Nākamā noderīgā pārbaude ir papīra tirdzniecība: iesniedziet faktiskās orderu loģikas orderus un reģistrējiet apstiprinājumus, izpildes un atcelšanas. Arī papīra izpildes ir atkarīgas no tirdzniecības vietas vai simulatora noteikumiem, taču tā pārbauda laika izvēli un orderu apstrādi, ko svece nevar parādīt.
Limita cenas sasniegšana ir pierādījums par cenu. Izpilde ir apgalvojums par darījuma veikšanu. Backtestam skaidri jāparāda atšķirība starp šiem apgalvojumiem.
← Visi raksti
