Atgaliniame teste jūsų limitinis pavedimas gali būti įvykdytas net tada, kai nebuvo jokios galimybės realiai sudaryti sandorį. Jei žvakės žemiausia kaina nukrito iki jūsų pirkimo limito ar žemiau jo, daugelis variklių tai laiko įvykdymu. Tačiau žemiausia kaina tik parodo, kad bent vienas užregistruotas sandoris įvyko už tą kainą arba žemiau jos. Ji nieko nepasako apie prekybos apimtį, prieš jus buvusius pavedimus eilėje ar tai, ar jūsų pavedimas spėjo patekti į rinką.
Šis skirtumas ypač svarbus, kai strategijos pranašumas priklauso nuo dažno pasyvaus įvykdymo. Modelis, kuris kiekvieną kainos pasiekimą laiko visišku įvykdymu, kantrų įėjimą gali paversti išgalvotu alfa šaltiniu.
Ar tai, kad žvakė pasiekė mano limito kainą, reiškia, jog pavedimas buvo įvykdytas?
Ne. Tai reiškia, kad į žvakės užfiksuotą kainų intervalą pateko jūsų limito kaina. Ar pavedimas galėjo būti įvykdytas, priklauso nuo rinkos pavedimų knygos, sandorių srauto, jūsų vietos eilėje ir pavedimo pateikimo laiko.
Tarkime, pateikėte pirkimo limitą už $100.00. Žvakė atsidaro ties $100.20, jos žemiausia kaina siekia $99.98, o užsidaro ties $100.10. Sandoris galėjo būti užregistruotas 2 centais žemiau jūsų kainos, tačiau jei ties $100.00 prieš jus buvo ilga pavedimų eilė ir ten sudaryta tik nedidelė sandorių apimtis, jūsų pavedimas galėjo likti neįvykdytas. Vien iš OHLCV duomenų šios eilės nematyti.
Yra ir dar viena aplinkybė: žvakė apibendrina per tam tikrą laiką įvykusius įvykius. Jei signalą apskaičiuojate pagal žvakės uždarymo kainą, negalite manyti, kad jūsų pavedimas jau buvo pateiktas žvakės pradžioje, kai buvo užfiksuota žemiausia kaina. Žvakėje prarandama įvykių seka, kuri leistų atsakyti į šį klausimą.
Ką iš tikrųjų apie limito įvykdymą gali parodyti OHLCV duomenys?
OHLCV duomenys gali paneigti kai kuriuos įvykdymo atvejus, o kitus padaryti tikėtinus. Jie negali nustatyti jūsų prioriteto eilėje ar garantuoti, kokia apimtis būtų prieinama jūsų pavedimui.
| Stebėjimas | Ką tai pagrindžia | Ko tai neįrodo |
|---|---|---|
| Žvakės žemiausia kaina liko aukščiau pirkimo limito | Per tą žvakę neužregistruota sandorių, pasiekusių šią kainą | Kad pavedimas būtų buvęs įvykdytas |
| Žvakės žemiausia kaina pasiekė pirkimo limitą | Limitinė kaina buvo užregistruota | Kad po jūsų pavedimo pateikimo ties ta kaina buvo sudaryta kokia nors sandorių apimtis |
| Žvakės žemiausia kaina nukrito žemiau pirkimo limito | Sandoriai sudaryti už šią kainą arba žemiau jos | Kad pakankama apimtis pasiekė jūsų vietą eilėje |
| Bendra žvakės apimtis viršijo jūsų pavedimo dydį | Per žvakę rinkoje prekiauta bent tokia apimtimi | Kad ši apimtis buvo prekiauta jūsų kaina po pavedimo pateikimo |
Taigi žvakėmis paremtam varikliui reikia įvykdymo prielaidos. Laikykite ją modeliu, turinčiu aiškią silpnąją vietą, o ne faktu, išvestu iš žvakės.
Kaip atgaliniame teste modeliuoti limitinių pavedimų įvykdymą?
Pradėkite nuo pavedimo laiko. Nustatykite, kada signalas tampa prieinamas, kada pavedimas pasiekia prekybos vietą ir kurie vėlesni rinkos įvykiai gali su juo sąveikauti. Jei signalas žinomas užsidarius žvakei, konservatyvi žvakėmis paremta taisyklė yra leisti pavedimą vykdyti tik nuo kitos žvakės.
Tada atskirkite tinkamumą pagal kainą nuo įvykdymo apimties. Tai, kad limitas tampa tinkamas vykdyti, dar nereiškia, kad įvykdomas visas pavedimas. Jei turite sandorių įrašus, bet neturite pavedimų knygos istorijos, galite reikalauti, kad ties limito kaina ar geresne kaina prekiauta apimtis viršytų jūsų pavedimo dydį tam tikru kartotiniu. Šis kartotinis yra apytikris eilės rezervas, o ne universali konstanta. Išbandykite kelias reikšmes ir nurodykite, kaip keičiasi rezultatas.
Pavyzdžiui, tarkime, strategija pateikia 2 BTC pirkimo limitą, o pasirinkta kaina prekiauta 3 BTC po to, kai pavedimas tapo tinkamas vykdyti. Modelis, reikalaujantis 5 BTC tinkamos apimties, paliktų pavedimą neįvykdytą; modelis, taikantis 1.0 apimties kartotinį, jį įvykdytų. Nė vienas rezultatas neatkuria eilės. Šis palyginimas parodo, kiek strategija priklauso nuo prielaidos, kurios negalite stebėti.
Palikite neįvykdytus pavedimus simuliacijoje. Atšaukite juos tada, kai juos atšauktų strategija, ir leiskite praleistam sandoriui likti praleistam. Jei strategijos pavedimą laikote įvykdytu vos pasiekus limitą, bet neįtraukiate nepaliestų ir pasibaigusių galioti pavedimų, iškreipiate ir vykdymo, ir galimybių skaičių.
Kada man reikia pavedimų knygos duomenų?
Naudokite pavedimų knygos atnaujinimus ir sandorių duomenis, kai strategijai labai svarbi vieta eilėje arba dalinis įvykdymas: rinkos formavimo, trumpai galiojančių pasyvių kotiruočių ar įėjimų, kuriems reikia atsidurti arti perpildyto kainos lygio eilės pradžios, atvejais. Net ir tada istoriniai vieši duomenys gali neatskleisti tikslios jūsų vietos eilėje. Reikia modeliuoti pavedimo pateikimą, prieš jus esančių pavedimų atšaukimą, suderinimo taisykles ir jūsų pačių poveikį rinkai.
Lėtesnėms strategijoms išsamūs pavedimų knygos duomenys gali padidinti sudėtingumą, bet nepašalinti pagrindinio neapibrėžtumo. Naudinga žvakėmis paremta analizė vis tiek gali palyginti optimistinę įvykdymo pasiekus kainą viršutinę ribą su griežtesniais, pagal apimtį apribotais scenarijais. Jei tariamas pranašumas išnyksta vos pareikalavus tikėtinų įvykdymų, tai vertinga tyrimų informacija.
Kaip sužinoti, ar mano rezultatas priklauso nuo optimistinių įvykdymų?
Paleiskite tą pačią strategiją taikydami kelias aiškiai apibrėžtas įvykdymo taisykles ir palyginkite ne vien galutinę grąžą. Stebėkite įvykdytų pavedimų skaičių, dalinio įvykdymo dalį, pavedimų buvimo rinkoje trukmę, atšauktą apimtį, praleistus kainų judėjimus dėl neįvykdymo ir apyvartą. Strategija gali išlaikyti pagrindinį deklaruojamą grąžos rodiklį, nors iš tikrųjų remiasi gerokai mažesniu skaičiumi patogesnių sandorių.
Kitas naudingas žingsnis – prekyba demonstracinėje sąskaitoje: pateikite pavedimus naudodami tikrąją strategijos logiką ir registruokite patvirtinimus, įvykdymus bei atšaukimus. Demonstraciniai įvykdymai vis dar priklauso nuo pačios prekybos vietos ar simuliatoriaus taisyklių, tačiau leidžia patikrinti laiką ir pavedimų tvarkymą, kurių žvakė neparodo.
Pasiekta limito kaina yra įrodymas apie kainą. Įvykdymas yra teiginys apie pavedimo realizavimą. Atgaliniame teste šių teiginių skirtumas turi būti aiškiai matomas.
← Visi įrašai
