คุณบอกผมว่าโปรเซส paper trading ของคุณขัดข้องระหว่างคืน คุณเริ่มโปรเซสใหม่ก่อนถึงเวลาตัดสินใจครั้งถัดไป ไม่พบข้อผิดพลาด จึงคิดว่ามันทำงานต่อจากจุดเดิม แต่แล้วโปรเซสก็ส่งคำสั่งซื้อสินทรัพย์ที่คุณถืออยู่แล้ว คุณอยากรู้ว่ากลยุทธ์มีบั๊กหรือเปล่า
อาจจะใช่ แต่ก่อนอื่น ให้ตรวจสอบว่าโปรเซสที่เริ่มใหม่รับรู้ข้อมูลตรงกับบัญชี paper หรือไม่ การเริ่มใหม่คือปัญหาเรื่องการกู้คืนสถานะ: โพซิชัน เงินสด คำสั่งที่ยังเปิดอยู่ และความจำของกลยุทธ์ที่มีผลต่อการตัดสินใจครั้งถัดไป ต้องสอดคล้องกัน การทำให้โค้ดกลับมาทำงานได้เป็นส่วนที่ง่ายที่สุด
ก่อนขัดข้อง กลยุทธ์คิดว่าเกิดอะไรขึ้น?
จดการตัดสินใจครั้งล่าสุดที่โปรเซสทำก่อนหยุด สำหรับแต่ละตราสารที่ซื้อขาย ให้บันทึกโพซิชันเป้าหมาย โพซิชันจริงในบัญชี คำสั่งที่ยังค้าง และสถานะสัญญาณที่จะมีผลต่อการดำเนินการครั้งถัดไป หากไม่มีบันทึกเหล่านี้ คุณก็ตรวจสอบไม่ได้ว่าการเริ่มใหม่กู้คืนสถานะเดิม หรือแค่ตั้งค่ากลยุทธ์ขึ้นมาใหม่
สมมติว่ากลยุทธ์รายชั่วโมงของคุณซื้อ 1 หน่วยเมื่อสัญญาณแนวโน้มเปลี่ยนเป็นบวก แล้วถือไว้จนกว่าสัญญาณจะเปลี่ยนเป็นลบ โปรเซสส่งคำสั่งซื้อเวลา 14:00 แต่ขัดข้องก่อนบันทึกว่าคำสั่งได้รับการยอมรับแล้ว สถานที่ซื้อขาย paper ดำเนินการจับคู่คำสั่งนั้น เมื่อเริ่มใหม่ กลยุทธ์ไม่พบโพซิชันที่บันทึกไว้ และสัญญาณยังเป็นบวก จึงส่งคำสั่งซื้ออีกครั้ง สัญญาณทำงานสอดคล้องตามเดิม แต่ความจำเกี่ยวกับสิ่งที่บัญชีถืออยู่ล้าสมัย
ด้วยเหตุนี้ จึงต้องตรวจสอบให้โพซิชันปัจจุบันในบัญชีตรงกับสถานะกลยุทธ์ที่บันทึกไว้ ก่อนอนุญาตให้ส่งคำสั่งใหม่ ภาพสถานะที่เก็บไว้ในเครื่องอาจเป็นประโยชน์ แต่บัญชีหรือสถานที่ซื้อขายเป็นแหล่งข้อมูลหลักสำหรับสิ่งที่จับคู่คำสั่งแล้วจริง ๆ
สถานะใดบ้างที่ต้องคงอยู่หลังเริ่มโปรเซสใหม่?
เริ่มจากสถานะที่เปลี่ยนคำสั่งถัดไปได้ เก็บบันทึกถาวรพร้อมเวลาและเวอร์ชันของการอัปเดตแต่ละครั้ง และทำสำเนาก่อนเปลี่ยนตรรกะการกู้คืน เพื่อให้เล่นซ้ำเหตุขัดข้องภายหลังได้
| สถานะ | เหตุผลที่สำคัญ | สิ่งที่ต้องตรวจสอบเมื่อกู้คืน |
|---|---|---|
| โพซิชันและเงินสด | ใช้กำหนดความเสี่ยงจากการถือครองและกำลังซื้อที่มีอยู่ | เปรียบเทียบค่าที่บันทึกไว้กับบัญชี paper |
| คำสั่งที่ยังเปิดอยู่ | คำสั่งอาจถูกจับคู่แล้วขณะที่โปรเซสหยุดทำงาน | สอบถามสถานะคำสั่งและตรวจสอบการจับคู่บางส่วน |
| ความจำของสัญญาณ | การตัดกันของเส้นสัญญาณ ช่วงพัก และระยะเวลาถือครอง อาจต่อเนื่องข้ามการตัดสินใจแต่ละครั้ง | กู้คืนอินพุตของการตัดสินใจที่ยืนยันบันทึกล่าสุด |
| เหตุการณ์ล่าสุดที่ประมวลผลแล้ว | ใช้กำหนดจุดที่กลยุทธ์จะเริ่มรับข้อมูลต่อ | เล่นเหตุการณ์หลังจากจุดนั้นซ้ำ โดยไม่ประมวลผลซ้ำสองครั้ง |
ความจำของสัญญาณเป็นสิ่งที่มองข้ามได้ง่าย กลยุทธ์ที่ซื้อขายตามการตัดกันของเส้นสัญญาณอาจเก็บค่าตัวบ่งชี้ของเมื่อวานไว้เพื่อตรวจจับการตัดกันครั้งใหม่ หากเริ่มต้นโดยไม่มีค่าเดิม ก็อาจเข้าใจเงื่อนไขที่มีอยู่แล้วว่าเป็นเหตุการณ์ใหม่ ตัวจับเวลาช่วงพักก็มีปัญหาเดียวกัน: การเริ่มใหม่ต้องไม่รีเซ็ตกฎที่ตั้งใจให้คงอยู่โดยไม่แจ้งให้ทราบ
จะทำให้การกู้คืนทำซ้ำได้อย่างไร?
กำหนด client ID ที่คงที่ให้ทุกคำสั่ง โดยสร้างจากรอบการทำงานของกลยุทธ์และการตัดสินใจที่เป็นต้นเหตุ หากโปรเซสลองใหม่หลังหมดเวลา ก็ตรวจสอบได้ว่าการตัดสินใจนั้นสร้างคำสั่งไปแล้วหรือยัง แทนที่จะส่งคำสั่งซ้ำ บันทึกการเปลี่ยนสถานะหลังยืนยันเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องในบัญชีแล้วเท่านั้น และเก็บ ID ของคำสั่งและการจับคู่ที่ใช้อธิบายการเปลี่ยนแปลงนั้น
จากนั้นทดสอบช่วงรอยต่อที่ทำให้เกิดเหตุการณ์นี้ รันกลยุทธ์จนผ่านการตัดสินใจหนึ่งครั้ง บันทึกสถานะ หยุดโปรเซส แล้วกู้คืนพร้อมโพซิชันและประวัติคำสั่งจากบัญชี paper เปรียบเทียบการตัดสินใจครั้งถัดไปและคำสั่งที่เกิดขึ้นกับการรันต่อเนื่อง ทำซ้ำโดยใช้คำสั่งที่จับคู่เพียงบางส่วน และกรณีโปรเซสขัดข้องระหว่างส่งคำสั่งกับการตอบรับ การรันต่อหลังการกู้คืนไม่ควรสร้างโพซิชันใหม่ขึ้นมาเองหรือทำสิ่งที่เสร็จแล้วซ้ำอีก
เก็บบันทึกการกู้คืนไว้ด้วย: เหตุการณ์ล่าสุดที่ประมวลผลแล้ว เวลาของภาพสถานะบัญชี สถานะคำสั่งที่ยังเปิดอยู่ เวอร์ชันกลยุทธ์ที่กู้คืน และการตัดสินใจครั้งแรกหลังเริ่มใหม่ บันทึกนี้ช่วยให้ตรวจสอบคำว่า “โปรเซสกลับมาทำงานแล้ว” ได้
หลังเริ่มใหม่แล้ว ควรเชื่ออะไรได้บ้าง?
เชื่อถือโปรเซสได้เมื่อสถานะบัญชีและกลยุทธ์สอดคล้องกัน คำสั่งที่ยังค้างมีสถานะที่ทราบแน่ชัด และการตัดสินใจครั้งถัดไปตรงกับที่คาดจากการรันต่อเนื่อง หากอธิบายความไม่ตรงกันไม่ได้ ให้หยุดการส่งคำสั่ง paper แล้วตรวจสอบลำดับเหตุการณ์ การที่โปรเซสกำลังทำงานไม่ได้พิสูจน์ว่ากู้คืนกลยุทธ์ได้แล้ว
คุณได้พบประโยชน์จากเหตุขัดข้องนี้แล้ว: มันเผยให้เห็นสมมติฐานที่การรันตามปกติไม่เคยบังคับให้คุณตรวจสอบ ทำให้การเริ่มใหม่เป็นสถานการณ์ที่ทำซ้ำได้ แล้วคุณจะรู้ว่ากลยุทธ์จำอะไรไว้ ก่อนปล่อยให้มันซื้อขายอีกครั้ง
← บทความทั้งหมด
