สร้างพอร์ตโฟลิโอ ไม่ใช่กองกลยุทธ์

ส่วน Portfolio ในพื้นที่ทำงานหลังลงชื่อเข้าใช้จะวิเคราะห์กลยุทธ์ที่ผ่านการเลื่อนสถานะของคุณ ระบบต้องใช้ประวัติผลตอบแทนที่ทับซ้อนกันอย่างเพียงพอเพื่อคำนวณสถิติพอร์ตโฟลิโอที่มีความหมาย

ไม่ใช่ ระบบจะคำนวณผลการวิเคราะห์พอร์ตย้อนหลังใหม่ โดยไม่ได้เปลี่ยนแปลงบัญชีบนศูนย์ซื้อขาย ส่งคำสั่งซื้อขาย หรืออนุมัติการจัดสรรเงินลงทุนเพื่อซื้อขายจริง

การเดิมพันที่มีประสิทธิผลสรุปว่ามีความแปรผันอิสระอยู่ในเมทริกซ์ความสัมพันธ์มากเพียงใด กลยุทธ์หลายรายการที่มีความสัมพันธ์กันสูงอาจมีพฤติกรรมคล้ายการเดิมพันเดียวมากกว่าการเดิมพันอิสระหลายรายการ

ความผันผวนและความสัมพันธ์เป็นตัวกำหนดว่าแต่ละกลยุทธ์มีส่วนสนับสนุนความแปรปรวนของพอร์ตโฟลิโออย่างไร การจัดสรรเงินทุนเพียงเล็กน้อยก็ยังอาจมีส่วนสนับสนุนความเสี่ยงในสัดส่วนสูงได้

ไม่ใช่ ระบบประเมินจากหลักฐานที่มีอยู่ ความสัมพันธ์และการขาดทุนอาจเปลี่ยนแปลงในภาวะตึงตัว ดังนั้นการกระจายความเสี่ยงในอดีตจึงไม่ใช่หลักประกันการปกป้องในอนาคต

คลังสัญญาณรวมการคาดการณ์ต่าง ๆ ภายในกลยุทธ์เดียว การวิเคราะห์พอร์ตโฟลิโอรวมผลตอบแทนของหลายกลยุทธ์เข้าด้วยกัน ทั้งสองอย่างจัดการกับระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกันและควรได้รับการทบทวนร่วมกัน