บล็อก
บันทึกจากโรงงานกลยุทธ์
ดอลลาร์ในแบ็กเทสต์ของคุณคือ USDC วันที่ 11 มีนาคม มันซื้อขายที่ 87 เซนต์
เราติดป้ายเส้น equity เป็นดอลลาร์ บัญชีอยู่ใน USDC และวันเสาร์นั้น USDC ไม่ใช่ดอลลาร์
อ่านบทความ →
จะวอร์มอัพแบ็กเทสอย่างไรโดยไม่นับลุคแบ็กเป็นผลงาน?
อินดิเคเตอร์ที่ยังไม่ครบ เส้นโค้งที่ถูกตัดแต่ยังเก็บโพซิชันไว้ และวอร์มอัพ 30 วันบนฟีเจอร์ 8 ชั่วโมง การตรวจด้วยการรีสตาร์ทที่จับพวกนี้ได้
อ่านบทความ →
เราแบ็กเทสบน Binance แล้วเปเปอร์เทรดบน Bybit ความได้เปรียบคือความหน่วง
เราวิจัย BTC บน Binance แล้วเปเปอร์เทรดบน Bybit แบ็กเทสไม่ได้มองโลกในแง่ดี มันกำลังดูเทปที่เร็วกว่า
อ่านบทความ →
เฮดจ์ที่ทำให้ต้นทุนการเทรดใน Backtest ของเราเพิ่มเป็นสองเท่า
เราเทรดออปชันไม่บ่อย แต่เฮดจ์กลับเทรดทุกครั้งที่ราคาสินทรัพย์อ้างอิงกระดิก นี่คือวิธีที่เราพบต้นทุนที่ขาดหายไปใน Backtest ออปชัน
อ่านบทความ →
ชอร์ตใน Backtest ของคุณกำลังทำกำไร แต่ระบบ Auto-Deleveraging ปิดสถานะไปอยู่ดี
การล้างพอร์ตเกิดขึ้นเมื่อมาร์จินของคุณหมด ส่วน ADL เกิดขึ้นเมื่อมาร์จินของอีกฝ่ายหมด และคุณคือฝ่ายที่กำลังทำกำไร
อ่านบทความ →
สัญญาณถูกต้อง แต่แบ็กเทสต์ออปชันของเราเลือกวันหมดอายุผิด
สัญญาณชี้ให้เปิดคอลสเปรด แต่แบ็กเทสต์เลือกวันหมดอายุที่เมื่อมองย้อนหลังแล้วดูเหมือนมีสภาพคล่อง เราตามรอยความคลาดเคลื่อนไปจนพบการเชื่อมข้อมูลปฏิทินจุดหนึ่งที่แทบไม่มีใครสังเกต
อ่านบทความ →
แบ็กเทสต์ออปชันของคุณใช้ราคากลางที่ไม่เคยมีการซื้อขาย
ราคากลางอาจเป็นค่าประมาณมูลค่าที่สมเหตุสมผล แต่เป็นสมมติฐานการส่งคำสั่งที่แย่มาก ต่อไปนี้คือ 3 วิธีที่ความแตกต่างนี้แอบทำให้ผลแบ็กเทสต์ออปชันดูดีเกินจริง
อ่านบทความ →
ทำไม Backtest ออปชันของฉันถึงแทนที่ข้อมูลออปชันอยู่เรื่อยๆ?
กลยุทธ์ออปชันเดียวกันอาจให้ผลลัพธ์ต่างกัน แม้ใช้ประวัติชุด “เดิม” นี่คือวิธีตรวจสอบว่าข้อมูลตลาดในคลังของคุณเปลี่ยนไปหรือไม่ และควรบันทึกอะไรไว้เพื่ออธิบายการรันครั้งถัดไปได้
อ่านบทความ →
Sharpe ของ Backtest อาจสูงขึ้นเมื่อเพิ่มตลาด
universe ของตลาดที่กว้างขึ้นดูเหมือนช่วยกระจายความเสี่ยง แต่ระหว่างค้นหากลยุทธ์ มันอาจเป็นการทดลองเพิ่มอีกชุดหนึ่ง มาดูวิธีแยกให้ออก
อ่านบทความ →
ทำไม Backtest ของฉันดูดีขึ้นเมื่อปรับพอร์ตบ่อยขึ้น?
การปรับพอร์ตทุกวันอาจจับสัญญาณได้เร็วขึ้น แต่ก็อาจใช้ประโยชน์จากสัญญาณนั้นไปกับต้นทุนการซื้อขาย มาดูวิธีวัดว่าการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นคุ้มค่าหรือไม่
อ่านบทความ →
ค่า Sharpe ของกลยุทธ์อาจดีขึ้นเมื่อข้อมูลแย่ลง
ราคาที่ดูน่าสงสัยอาจเป็นรายการบันทึกที่ผิด หรืออาจเป็นข้อมูลเพียงจุดเดียวที่เผยให้เห็นความเปราะบางของกลยุทธ์ การทำความสะอาดข้อมูลต้องมีบันทึกตรวจสอบ ไม่ใช่แค่เส้นทุนที่ดูสวยขึ้น
อ่านบทความ →
เราสร้างการทดสอบย้อนหลังขึ้นใหม่ หลังผู้ให้บริการข้อมูลเปลี่ยนข้อมูลในอดีต
โค้ดกลยุทธ์และช่วงวันที่ชุดเดิมให้เส้นทุนต่างออกไปเมื่อผ่านไป 6 สัปดาห์ เราตามรอยความคลาดเคลื่อนไปจนพบว่าข้อมูลตลาดถูกปรับแก้ จากนั้นจึงสร้างการทดลองขึ้นใหม่เพื่อให้รู้ว่าอะไรเปลี่ยนไป
อ่านบทความ →
กลยุทธ์ของคุณผ่านการทดลอง 240 ครั้ง คุณทำแบ็กเทสต์ไปจริง ๆ กี่ครั้ง?
คุณลองพารามิเตอร์ 240 ชุดแล้วเลือกชุดที่ชนะ ค่า Sharpe อยู่ที่ 2.1 คำถามสำคัญคือคุณเปิดโอกาสให้สัญญาณรบกวนดูเหมือนความได้เปรียบไปกี่ครั้ง
อ่านบทความ →
กลยุทธ์ที่ใช้ได้ผล จนเราคิดต้นทุนจากการโรลสถานะฟิวเจอร์ส
Calendar spread ของเราดูเรียบร้อยดีจนกระทั่งสัญญาเดือนใกล้หมดอายุ จากนั้นการทดสอบย้อนหลังกลับโรลสถานะไปที่ราคาที่ไม่มีใครซื้อขายได้
อ่านบทความ →
การปรับสมดุลดูเหมือนต้นทุนต่ำ จนกว่าเราจะนับสเปรด
การทดสอบย้อนหลังคิดค่าธรรมเนียม 4 basis points แต่สเปรดและผลกระทบต่อตลาดดันต้นทุนการปรับสมดุลให้เกิน 20 เราพบต้นทุนที่ขาดหายไปได้อย่างไร
อ่านบทความ →
จะทดสอบย้อนหลังกลยุทธ์ที่ซื้อขายตามสัญญาณรายวันได้อย่างไร?
แท่งข้อมูลรายวันแสดงราคาและวันที่ แต่ไม่ได้บอกว่ากลยุทธ์ของคุณรู้ราคาปิดเมื่อใด มาดูวิธีทดสอบย้อนหลังสัญญาณรายวันโดยไม่สมมติว่าจะได้ราคาที่ซื้อขายจริงไม่ได้
อ่านบทความ →
เราให้ AI research agent ปรับกลยุทธ์ให้เหมาะที่สุด บันทึกการทดลองกลับไม่น่าประทับใจเท่าไร
agent พบกลยุทธ์ที่มี Sharpe 4.1 จากนั้นเราก็นับจำนวนครั้งที่ทดลอง หยุดการค้นหา แล้วเฝ้าดูผลลัพธ์ลดลงจนเหลือระดับที่เราประเมินได้จริง
อ่านบทความ →
เอเจนต์วิจัย AI ของคุณเห็นชุดทดสอบแล้ว: 3 วิธีที่ทำให้คะแนนปนเปื้อน
ชุดทดสอบจะไม่ใช่ชุดทดสอบอีกต่อไป เมื่อผลลัพธ์ของมันชี้นำการทดลองครั้งถัดไป ต่อไปนี้คือ 3 วิธีที่เอเจนต์วิจัยเรียนรู้จากชุดทดสอบอย่างเงียบๆ และวิธีรักษาคะแนนให้ตรงไปตรงมา
อ่านบทความ →
เราจะทดสอบได้อย่างไรว่าความได้เปรียบของกลยุทธ์ยังอยู่เมื่อค่าธรรมเนียมการซื้อขายสูงขึ้น?
อย่าถามแค่ว่ากลยุทธ์อยู่รอดภายใต้ “ต้นทุนที่สมจริง” หรือไม่ ให้วัดว่ารับต้นทุนได้มากแค่ไหน สมมติฐานใดมีผล และความได้เปรียบหายไปตรงไหน
อ่านบทความ →
ทำไม Backtest ของคุณต้องมีบัญชีรายการหุ้นที่ถูกเพิกถอนจากตลาด
ถ้าบริษัทหายไปจาก Backtest ผลตอบแทนสุดท้ายของบริษัทนั้นก็อาจหายไปด้วย ทางลัดที่พบบ่อย 3 วิธีเปลี่ยนหุ้นที่ล้มเหลวให้กลายเป็นผู้ชนะที่มองไม่เห็น
อ่านบทความ →
แบ็กเทสต์ของคุณพบผลตอบแทนส่วนเกิน 20% แล้วส่วนไหนมาจากการประทับเวลาผิดเพียงครั้งเดียว?
ผลตอบแทนส่วนเกิน 20% จากแบ็กเทสต์อาจมาจากตัวเลขที่ไม่มีใครรู้ได้ในเวลานั้น นี่คือวิธีตรวจสอบว่าการแก้ไขข้อมูล การเผยแพร่ล่าช้า หรือการเติมข้อมูลย้อนหลังจากผู้ให้บริการกำลังเทรดแทนคุณอยู่หรือไม่
อ่านบทความ →
เราแกะผลทดสอบย้อนหลังของตลาดทำนายที่ซื้อสัญญาผิดฉบับ
ผลทดสอบย้อนหลังซื้อ “ร่างกฎหมายนี้จะผ่านหรือไม่?” แต่เป็นร่างฉบับไหน ภายในกำหนดเวลาใด และใครเป็นผู้ตัดสินผล? เราชำแหละข้อผิดพลาดด้านการระบุตัวสัญญาที่เปลี่ยนการจำลองตลาดทำนายซึ่งดูเรียบร้อย ให้กลายเป็นการเดิมพันอีกแบบหนึ่ง
อ่านบทความ →
การจ่าย Funding ที่ทำให้การเทรด Perp ที่ชนะกลับขาดทุน
การเทรด BTC Perpetual ซื้อถูกทางแต่ก็ยังขาดทุน นี่คือบัญชีแยกรายการการจ่ายทีละครั้ง พร้อมการตรวจสอบบัญชีที่อธิบายสาเหตุ
อ่านบทความ →
จะรู้ได้อย่างไรว่าความได้เปรียบของกลยุทธ์ยังคงอยู่เมื่อสภาวะตลาดเปลี่ยนไป?
ผลตอบแทนเฉลี่ยของกลยุทธ์อาจซ่อนการแลกเปลี่ยนที่เปราะบางกับตลาดเพียงรูปแบบเดียว นี่คือวิธีตรวจสอบว่าความได้เปรียบของกลยุทธ์ใช้ได้ในสภาวะตลาดต่าง ๆ หรือไม่
อ่านบทความ →
แบ็กเทสต์ที่ดีขึ้นอาจทำให้งานวิจัยกลยุทธ์ของคุณแย่ลง
แบ็กเทสต์ช่วยให้คุณปัดไอเดียที่ไม่ดีทิ้งได้ แต่ถ้าใช้มันเลือกไอเดียที่ดีที่สุดจาก 500 ไอเดีย ผู้ชนะที่ได้อาจเป็นแค่ตัวที่โชคดีที่สุด นี่คือวิธีรักษาความซื่อตรงของกระบวนการวิจัย
อ่านบทความ →
ทำไมคำสั่ง Limit Order ใน Backtest ของฉันถึงถูกจับคู่ ทั้งที่ตลาดไม่เคยแตะราคา?
ราคา Limit ของคุณอยู่ภายในช่วงของแท่งราคา Backtest จึงระบุว่าคำสั่งถูกจับคู่ แต่นั่นแค่ราคามาแตะ ไม่ใช่หลักฐานว่าคุณได้เทรด
อ่านบทความ →
กลยุทธ์ของคุณผ่านการทดสอบ Walk-Forward แล้ว เหตุใดผล Paper Trading จึงคลาดเคลื่อน?
กลยุทธ์ผ่านการตรวจสอบด้วย Walk-Forward แต่ผล Paper Trading กลับแตกต่าง จุดที่ควรสงสัยก่อนอาจเป็นการส่งต่องานระหว่างการวิจัยกับการส่งคำสั่ง ไม่ใช่ตลาด
อ่านบทความ →
ทำไม backtest ของฉันจึงส่งคำสั่งซื้อขายที่ราคาซึ่งตลาดไม่เคยแสดง?
หากราคาที่จำลองว่าจับคู่คำสั่งได้ดีกว่าราคาทุกระดับในแท่งราคา ปัญหาอาจอยู่ที่สมมติฐานการส่งคำสั่ง ไม่ใช่สัญญาณ มาดูวิธีไล่หาว่าราคานั้นมาจากไหน
อ่านบทความ →
แบ็กเทสต์พบยอดหมุนเวียนต่อปี 12% แต่บัญชีซื้อขาย 38%
แบ็กเทสต์อาจระบุยอดหมุนเวียนต่อปี 12% ขณะที่บัญชีซื้อขาย 38% ช่องว่างนี้มักเริ่มจากความหมายของ “ยอดหมุนเวียน” ในโค้ด
อ่านบทความ →
เราจะป้องกันไม่ให้เอเจนต์กลยุทธ์ AI นำข้อมูลของวันพรุ่งนี้มาใช้ในวันนี้ได้อย่างไร
กลยุทธ์อาจผ่านการตรวจไวยากรณ์ทุกข้อ แต่ยังรู้อนาคตได้ มาดูวิธีเงียบ ๆ ที่เอเจนต์วิจัยทำให้ข้อมูลรั่วไหล และการตรวจสอบที่ช่วยจับปัญหาเหล่านั้น
อ่านบทความ →
เราจะทดสอบย้อนหลังกลยุทธ์ที่ซื้อขายช่วงตลาดหยุดพักได้อย่างไร
การหยุดพักไม่ใช่แท่งข้อมูลที่มีปริมาณซื้อขายเป็นศูนย์ แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงว่าสภาวะตลาดอนุญาตให้กลยุทธ์ของคุณทำอะไรได้บ้าง โดยมีการประมูลเปิดซื้อขายอีกครั้งที่อาจกำหนดราคาใหม่จากราคาที่คุณคิดว่าจะซื้อขายได้
อ่านบทความ →
Edge ของคุณหายไปหลังเปลี่ยนระดับค่าธรรมเนียม กลยุทธ์พังหรือบัญชีเปลี่ยน?
ยอดเทรดก่อนหักค่าธรรมเนียมของกลยุทธ์ยังเท่าเดิม แต่ระดับค่าธรรมเนียมเปลี่ยนตามปริมาณการเทรดในบัญชี มาดูกันว่า edge เปลี่ยนไป หรือบัญชีเปลี่ยนไป
อ่านบทความ →
การปรับพอร์ตที่ขายสินทรัพย์ตัวชนะของวันพรุ่งนี้: เจาะลึกปริมาณการซื้อขายหมุนเวียน
ตารางจัดอันดับยังไม่ใช่กลยุทธ์การซื้อขายจนกว่าคุณจะแปลงอันดับเป็นคำสั่งซื้อขาย มาดูการปรับพอร์ตรายเดือนครั้งหนึ่ง ตั้งแต่น้ำหนักเป้าหมายไปจนถึงปริมาณการซื้อขายหมุนเวียน ค่าธรรมเนียม และสมมติฐานที่อาจทำให้ผลทดสอบย้อนหลังดูดีเกินจริง
อ่านบทความ →
แบ็กเทสต์ของคุณชอบชั่วโมงที่ดีที่สุด แล้วเมื่อเวลาเปลี่ยน คุณยังเทรดได้ไหม?
กลยุทธ์ของคุณทำกำไรได้ในชั่วโมงแรก—จนกระทั่งชั่วโมงนั้นเลื่อนเวลา คู่มือเชิงปฏิบัติสำหรับทดสอบฤดูกาลระหว่างวันให้ครอบคลุมการเปลี่ยนเวลาออมแสงและตารางเวลาของตลาด
อ่านบทความ →
แบ็กเทสต์ของคุณใช้เงินก้อนเดิมซ้ำสองครั้ง: คู่มือการทำบัญชีพอร์ตโฟลิโอ
สถานะหนึ่งอาจมีกำไรบนกระดาษ แต่ยังทำให้คุณไม่มีเงินพอสำหรับคำสั่งซื้อถัดไป ทางลัดด้านบัญชีที่พบบ่อย 3 แบบอธิบายว่าทำไมแบ็กเทสต์จึงแอบใช้เงินก้อนเดิมซ้ำสองครั้ง
อ่านบทความ →
กลยุทธ์ Paper Trading ของคุณเริ่มทำงานใหม่พร้อมสถานะโพซิชันที่เปลี่ยนไป: จดหมายว่าด้วยการกู้คืนสถานะ
คุณเริ่มโปรเซสใหม่แล้ว แต่กลยุทธ์เริ่มต้นใหม่ด้วยหรือเปล่า? วิธีตรวจสอบว่าความจำเกี่ยวกับโพซิชัน คำสั่งที่ยังค้าง และสัญญาณ ตรงกับบัญชี paper หรือไม่
อ่านบทความ →
แบ็กเทสต์ผ่าน แต่กลยุทธ์ Paper พลาดคำสั่งซื้อไป 37%
กลยุทธ์ Paper ของเราส่งคำสั่งซื้อ 100 รายการและได้จับคู่ 63 รายการ แต่แบ็กเทสต์นับไว้ 91 รายการ ช่องว่างนี้เกิดจากสถานะคำสั่งซื้อ จังหวะเวลา และสมมติฐานที่ค่า Sharpe แสดงให้เห็นไม่ได้
อ่านบทความ →
เราลองทำซ้ำผล Backtest ของกลยุทธ์ แล้วตัวเลขคลาดเคลื่อนตรงไหน
เรารันกลยุทธ์ที่บันทึกไว้ซ้ำแล้วได้เส้นทุนที่ต่างออกไป ในช่วงไม่กี่วัน เราไล่หาความคลาดเคลื่อนตั้งแต่การแก้ไขข้อมูล เวอร์ชัน dependency ไปจนถึงการตั้งค่าเริ่มต้นที่เล็กน้อยอย่างคาดไม่ถึง
อ่านบทความ →
จะรู้ได้อย่างไรว่าข้อมูลตลาดใน backtest นำไปซื้อขายได้จริง?
ราคาที่ถูกต้องไม่ได้รับประกันว่า backtest จะเชื่อถือได้ ตรวจสอบว่าแต่ละข้อมูลพร้อมใช้งานเมื่อใด เป็นตัวแทนของตลาดใด และกลยุทธ์ของคุณจะดำเนินการตามข้อมูลนั้นได้หรือไม่
อ่านบทความ →
เราจำลองกลยุทธ์ Paper Trading อีกครั้งหลังรีสตาร์ต คำสั่งซื้อขายกลับเปลี่ยนไป
เรารีสตาร์ตกลยุทธ์ Paper Trading ระหว่างที่ยังถือสถานะอยู่ แล้วได้ลำดับคำสั่งซื้อขายต่างออกไป สัญญาณไม่มีปัญหา แต่ความจำของกลยุทธ์มีปัญหา
อ่านบทความ →
การทดสอบย้อนหลังออปชันเมื่อหมดอายุทำงานอย่างไรกันแน่?
เมื่อออปชันหมดอายุ ราคาเสนอซื้อขายล่าสุดมักเป็นตัวเลขที่มีประโยชน์น้อยที่สุดในการคำนวณกำไรขาดทุนของคุณ นี่คือวิธีจำลองการชำระราคา การใช้สิทธิ และการส่งมอบ โดยไม่สมมติว่ามีการจับคู่คำสั่งขึ้นมาเอง
อ่านบทความ →
กราฟฟิวเจอร์สต่อเนื่องของคุณคือสัญญาที่ไม่มีใครเทรดได้จริง
วันที่ 20 เมษายน 2020 สัญญา WTI สองชุดชำระราคาต่างกัน 58.06 ดอลลาร์ หากนำมาต่อกันอย่างไม่ระวัง ระบบทดสอบย้อนหลังจะบันทึกกำไร 58,060 ดอลลาร์ที่ไม่มีสถานะใดทำได้จริง
อ่านบทความ →
รีสตาร์ตกลยุทธ์ของคุณกลางทางแบ็กเทสต์ มันจำได้ไหมว่าถือครองอะไรอยู่?
กลยุทธ์อาจผ่านตลาดทุกช่วงในชุดข้อมูลของคุณได้ แต่ยังพังเมื่อโปรเซสรีสตาร์ต หยุดการเล่นซ้ำไว้กลางทางแล้วดูว่ามันลืมอะไรไป
อ่านบทความ →
บัญชี Paper ของคุณปฏิเสธการจับคู่คำสั่งใน Backtest: จดหมายว่าด้วยข้อกำหนดของตลาดซื้อขาย
คุณกำหนดขนาดคำสั่งถูกต้องใน Backtest แล้ว แต่ตลาด Paper กลับปฏิเสธคำสั่ง นี่คือวิธีนำกฎความละเอียดของราคาและปริมาณมาเป็นส่วนหนึ่งของแบบจำลองการส่งคำสั่งของกลยุทธ์
อ่านบทความ →
ข้อมูลระดับ Tick ไม่ได้ช่วยกู้ผล Backtest ของคุณ — สำหรับกลยุทธ์ส่วนใหญ่กลับทำให้แย่ลง
ความละเอียดที่มากขึ้นไม่ได้แปลว่าความจริงมากขึ้น สำหรับกลยุทธ์ส่วนใหญ่ ข้อมูล Tick เอาปัญหาจริงอย่างสมมติฐานเรื่องการจับคู่คำสั่งและต้นทุนที่ไม่ดี ไปแลกกับปัญหาลวง นั่นคือภาพลวงตาว่าข้อมูลที่ละเอียดขึ้นทำให้ Backtest ซื่อตรงขึ้น
อ่านบทความ →
การปรับสมดุลพอร์ตที่กลืนสัญญาณ: กลยุทธ์ก้าวสู่ตลาดจริงเป็นครั้งแรก
สัญญาณทำนายทิศทางได้ถูกต้อง แต่พอร์ตยังสูญเสียความได้เปรียบระหว่างการปรับสมดุล ทีละสมุดคำสั่งที่ตื้นและคำสั่งที่ใหญ่เกินไป
อ่านบทความ →
จะทดสอบย้อนหลังสัญญา Perpetual แบบ Inverse อย่างไร โดยไม่สับสนระหว่าง BTC กับดอลลาร์?
การเทรดทำกำไรได้ $10,000 แต่บัญชีมีมูลค่าเพิ่มขึ้น $15,000 ตัวเลขทั้งสองถูกต้อง งานทดสอบย้อนหลังของคุณต้องอธิบายส่วนต่าง $5,000 ให้ได้
อ่านบทความ →
ผล backtest หุ้นของคุณพบสัญญาณขายชอร์ต แล้วคุณกู้ยืมหุ้นมาขายได้จริงหรือเปล่า?
กลยุทธ์ gap-fade ของคุณขายชอร์ตทุกหุ้นที่คัดเลือก แต่โบรกเกอร์มีหุ้นให้เลือกน้อยกว่านั้น จดหมายฉบับนี้ว่าด้วยธุรกรรมที่ขาดหายไปก่อนส่งคำสั่งเข้าเทรด
อ่านบทความ →
โมเดล Slippage ใน Backtest ควรจงใจคาดเคลื่อน
เป้าหมายของโมเดล slippage ไม่ใช่การเดาว่าคุณจะได้ราคา fill เท่าไร แต่คือการดูว่ากลยุทธ์ของคุณยังไปต่อได้หรือไม่เมื่อเจอราคา fill ที่เป็นไปได้ แต่เราไม่อาจรู้ได้จากข้อมูลแท่งราคาในอดีต
อ่านบทความ →
แบ็กเทสต์มหภาคของคุณเทรดตามรายงานจ้างงานฉบับปรับปรุง
คุณดาวน์โหลดชุดข้อมูลการจ้างงานย้อนหลังได้ถูกต้องแล้ว แต่กลยุทธ์ของคุณยังเทรดด้วยตัวเลขที่ต้องรออีก 2 เดือนกว่าจะมีอยู่จริง นี่คือวิธีสร้างชุดข้อมูลที่กลยุทธ์รับรู้ขึ้นมาใหม่
อ่านบทความ →
ควรเพิ่มความหน่วงในการแบ็กเทสต์เท่าไร? เราวัดทุกมิลลิวินาทีของเราแล้ว
ค่ามัธยฐาน 195 ms ค่าเปอร์เซ็นไทล์ที่ 99 อยู่ที่ 2,970 ms ค่ามัธยฐานในนาทีที่สัญญาณของเราทำงานจริงอยู่ที่ 840 ms มีเพียงตัวเลขเดียวที่น่าสนใจ
อ่านบทความ →
กฎการกำหนดขนาด 5 แบบ สัญญาณเดียว: ส่วนที่ทำงานจริงในแบ็กเทสต์ของคุณ
ความแปรปรวนส่วนใหญ่ของผลแบ็กเทสต์มาจากขนาดสถานะที่คุณถือ ไม่ใช่จังหวะเข้า นี่คือสัญญาณเดียวกันภายใต้กฎกำหนดขนาด 6 แบบ พร้อมบิลค่าธรรมเนียมและเลเวอเรจสูงสุดที่รายงานลืมแสดง
อ่านบทความ →
โค้ดเดิม ข้อมูลเดิม แต่ Sharpe ต่างกัน: การตรวจสอบความไม่กำหนดแน่นอนที่แบ็กเทสต์ของคุณต้องมี
แท่งข้อมูล 11,205 แท่งเหมือนกันทุกบิต จากนั้นเกิดคะแนนเสมอในการจัดอันดับ แล้ว Sharpe ก็ห่างกัน 0.15 หากคุณไม่รู้ช่วงความผันผวนของแบ็กเทสต์ตัวเอง คุณก็ไม่รู้ว่าชุดพารามิเตอร์ที่ดีที่สุดชนะจริงหรือเปล่า
อ่านบทความ →
Sharpe Ratio ของคุณผ่านทุกบททดสอบแล้ว แต่ก็ยังอาจเป็นแค่เรื่องบังเอิญ
Sharpe ที่ 2 อาจดูโดดเด่นเป็นพิเศษหลังลองมาแล้ว 1,000 ครั้ง แต่ตัวเลขที่น่าประหลาดใจกว่าคือคุณลองหาคำตอบนั้นมากี่วิธี
อ่านบทความ →
ทำไมเป้าหมายความผันผวนของแบ็กเทสต์จึงพลาดความเสี่ยงที่ตั้งใจควบคุม
เป้าหมายความผันผวน 10% คือคำสั่งกำหนดขนาดสถานะ ไม่ใช่การรับประกันความเสี่ยง ลองแยกกลยุทธ์ BTC perpetual ออกมาดู แล้วจะเห็นว่าตัวเลขนี้หยุดบอกความเสียหายที่บัญชีอาจขาดทุนได้ตรงไหน
อ่านบทความ →
อัตรา funding ดูถูก แต่สถานะยังคงขาดทุน
สัญญา perpetual จ่าย funding 0.01% ทุก 8 ชั่วโมง แต่การเทรดยังขาดทุน แล้ว carry ที่ดูน่าดึงดูดในการทดสอบย้อนหลังหายไปไหน
อ่านบทความ →
แถวข้อมูลที่ใช้สร้าง backtest ออปชันของคุณ: BTC call 1 รายการของ Deribit ไล่ดูทีละฟิลด์
ticker มีฟิลด์ราว 20 รายการ ในจำนวนนั้นมีราคา 2 ค่าที่ไม่มีใครซื้อขายจริง อีก 3 ค่าใช้หน่วยที่ backtest ของคุณน่าจะอ่านผิด และตัวเลขที่ทำลายกลยุทธ์ออปชันส่วนใหญ่กลับไม่ได้อยู่ใน payload เลย
อ่านบทความ →
คุณทดสอบย้อนหลังด้วยเงิน $2,000 ต่อครั้ง แล้วตอนนี้อยากขยับเป็น $50,000: จดหมายว่าด้วยความจุในการรองรับ
edge ของคุณอยู่ที่ 22 bps ขั้นต้นต่อเทรด ที่ $2,000 คุณเสียค่าผลกระทบประมาณ 2 bps แต่ที่ $50,000 คุณเสีย 11 ตัวเลขที่จะตามมานี้จะตัดสินว่าคุณมีกลยุทธ์จริงหรือแค่ภาพหน้าจอ
อ่านบทความ →
แบ็กเทสต์ของคุณไม่เคยโดนล้างพอร์ต: มาร์จิน ราคา Mark และเส้นเลเวอเรจที่คุณมองข้าม
เส้น equity ดิ่งลง 63% ในเดือนเมษายน แล้วฟื้นกลับมาในเดือนมิถุนายน แต่บนแพลตฟอร์ม บัญชีถูกปิดไปตั้งแต่วันที่ 41 และไม่มีอะไรเหลือให้ฟื้นกลับมาแล้ว
อ่านบทความ →
ทั้งจุดตัดขาดทุนและเป้าทำกำไรของคุณอยู่ในแท่งเดียวกัน แบ็กเทสต์เลือกจุดไหน?
จุดต่ำสุดของแท่งอยู่ต่ำกว่าจุดตัดขาดทุน ส่วนจุดสูงสุดอยู่เหนือเป้าทำกำไร ระดับหนึ่งเกิดขึ้นก่อน แท่งไม่ได้บอกว่าเป็นระดับไหน แต่โค้ดของคุณตัดสินใจไปแล้ว
อ่านบทความ →
นาทีที่ไม่มีอยู่จริง: ช่องว่าง การหยุดซื้อขาย และแท่งปริมาณศูนย์ในประวัติ OHLCV
แท่งข้อมูลที่หายไปไม่ได้กระจายแบบสุ่มตลอดประวัติข้อมูล แต่กลับกระจุกอยู่ในนาทีที่กลยุทธ์ของคุณให้ความสำคัญพอดี และวิธีแก้มาตรฐานก็ทำให้ความเสียหายมองไม่เห็น
อ่านบทความ →
คำสั่ง Limit ของคุณไม่ถูกจับคู่: จดหมายว่าด้วยตำแหน่งในคิว แบ็กเทสต์ฝั่ง Maker และ Sharpe ที่คุณสร้างขึ้นเอง
กฎการจับคู่ของคุณมีแค่บรรทัดเดียว: ถ้า low ของแท่งเท่ากับหรือต่ำกว่าราคา Limit ของฉัน ก็ถือว่าจับคู่แล้ว บรรทัดนี้กำลังทำงานหนักกว่า alpha ทั้งหมดของคุณ และมันทำงานผิด
อ่านบทความ →
ข้อมูลที่ปรับตามการแตกพาร์ แกะดูทีละส่วน: การแตกพาร์ 10 ต่อ 1 ของ NVDA เปลี่ยนทุกรายการเบื้องหลังอย่างไร
ในแถวข้อมูลระบุว่าราคาปิดอยู่ที่ $120.8781 แต่ราคาซื้อขายในตลาดวันนั้นคือ $1,208.88 มี 6 คอลัมน์คั่นระหว่างตัวเลขสองค่านี้ และการทดสอบย้อนหลังส่วนใหญ่อ่านผิดอย่างน้อย 3 คอลัมน์
อ่านบทความ →
อะไรพังบ้างเมื่อเราแบ็กเทสต์ตลาดพยากรณ์: บันทึก 8 วัน
สัญญาสิ้นสุดลงและจ่าย 1 ดอลลาร์หรือไม่จ่ายเลย เพียงครั้งเดียว ณ วันที่คุณควบคุมไม่ได้ สมมติฐานแทบทั้งหมดที่ฝังอยู่ในแบ็กเทสเตอร์ซึ่งอิงผลตอบแทนใช้ไม่ได้กับตลาดนี้ และนี่คือลำดับที่เราค่อย ๆ พบความจริงนั้น
อ่านบทความ →
แบ็กเทสต์ต้องมีเทรดกี่ครั้ง Sharpe ถึงจะมีความหมาย?
ค่าคลาดเคลื่อนมาตรฐานของ Sharpe ที่ปรับเป็นรายปีมีค่าประมาณ 1 หารด้วยรากที่สองของจำนวนปีข้อมูล เรื่องชวนอึดอัดทั้งหมดตามมาจากสมการบรรทัดเดียวนี้
อ่านบทความ →
คุณสร้างกลยุทธ์ที่เทรดเฉพาะเวลา 00:00 UTC — จดหมายว่าด้วยอาร์ติแฟกต์จากช่วงเวลาระดมทุน
Sharpe ของคุณอยู่ที่ 2.9 และกำไรทุกดอลลาร์เกิดขึ้นภายใน 4 นาทีจากการชำระ funding ผมเคยเห็นผลลัพธ์แบบนี้เป๊ะ ๆ มาแล้วอาจเป็นสิบครั้ง นี่คือวิธีหาคำตอบว่าคุณเจอกรณีแบบไหน
อ่านบทความ →
ทำไมการทดสอบย้อนหลังของคุณจึงมองการพุ่งขึ้นของความผันผวนเป็นระบอบตลาดใหม่
การปรับน้ำหนักตามความผันผวนฟังดูเหมือนปรับตัวได้ แต่ค่าประมาณที่ล้าสมัย ค่า floor ที่ไม่เหมาะ หรือกฎปรับสมดุลที่ซ่อนอยู่ อาจเปลี่ยนสัปดาห์ที่ย่ำแย่ให้กลายเป็นการพลาดโอกาสลงทุนไปหลายเดือน นี่คือวิธีสังเกตความเสียหาย
อ่านบทความ →
จักรวาลสินทรัพย์ของคุณคือไทม์แมชชีน: อคติจากการอยู่รอดในการทดสอบย้อนหลังของคริปโทเพอร์เพทชวล
คุณสร้างจักรวาลสินทรัพย์ด้วยการเรียก exchangeInfo แค่ครั้งเดียวในวันนี้ แล้วกรองด้วย status == TRADING บรรทัดเดียวนี้ลบเหรียญทุกเหรียญที่ตายไปแล้วออกอย่างเงียบ ๆ
อ่านบทความ →
กายวิภาคของแท่งเทียน 1 นาทีหนึ่งแท่ง: ทุกสิ่งที่ OHLCV ไม่ได้บอกแบ็คเทสต์ของคุณ
สิบสองค่าในอาร์เรย์ JSON หนึ่งตัว อย่างน้อยสี่ค่าในนั้นมีความหมายต่างไปจากสิ่งที่ fill engine ของคุณสมมติไว้ นี่คือแท่งเทียนทั้งแท่ง ที่ถูกแกะออกมาดู
อ่านบทความ →
แบ็กเทสต์ของคุณมี 100 เทรด ทำไมราคาเฉลี่ยที่ได้ยังเป็นแค่การคาดเดา?
100 เทรด ค่าธรรมเนียม 0.04% และสมมติฐาน slippage 0.02% อาจดูแม่นยำ แต่ราคาที่ได้ก็ยังเป็นการคาดเดา จนกว่าคุณจะถามว่าตลาดรองรับคำสั่งซื้อขายขนาดเท่าไร
อ่านบทความ →
ทำไม Backtest ของฉันถึงเทรดบ่อยกว่า Paper Strategy?
สัญญาณอาจบอกให้ “ซื้อ” เพียงครั้งเดียว ขณะที่ระบบคำสั่งพยายาม 3 ครั้งและจับคู่ได้ 2 ครั้ง มาดูกันว่าจะจำลองช่องว่างระหว่างรายการเทรดใน Backtest กับประวัติคำสั่งของบัญชี paper ได้อย่างไร
อ่านบทความ →
แบ็กเทสต์ของคุณมีปัญหาเรื่องเวลา แม้ทุกการประทับเวลาจะถูกต้อง
ราคาเสนอซื้อขายและสัญญาณอาจมีเวลาประทับเดียวกัน แต่เข้ามาคนละลำดับ ความกำกวมเล็กน้อยนี้อาจชี้ขาดได้ว่ากลยุทธ์ของคุณได้ซื้อขายหรือไม่
อ่านบทความ →
ทำไมคำสั่งที่ยังเปิดอยู่ใน Backtest จึงต้องมีนาฬิกา
คำสั่ง limit อาจยังค้างอยู่หลังสัญญาณที่สร้างคำสั่งนั้นหมดอายุไปแล้ว ต่อไปนี้คือ 3 วิธีที่พบบ่อยซึ่งทำให้ Backtest มองข้ามคำสั่งที่ยังเปิดอยู่ พร้อมแบบจำลองที่ใช้งานได้จริงเพื่อให้การจำลองตรงกับความเป็นจริง
อ่านบทความ →
ทำไม Backtest ของคุณจึงคำนวณเงินปันผลผิด
เงินปันผลอาจดูเหมือนขาดทุนฉับพลัน ผลตอบแทนที่ได้มาฟรี หรือยอดเงินสดที่กลยุทธ์ไม่เคยได้รับ ความผิดพลาดในการจำลอง 3 แบบที่พบบ่อยอธิบายได้ว่าทำไม
อ่านบทความ →
สามวิธีที่คุณจะสอบตก walk-forward optimization โดยไม่รู้ตัว
walk-forward ถูกขายในฐานะยาแก้ overfitting แต่ถ้าทำแบบขอไปที มันก็คือ overfitting ที่มีเอกสารประกอบสวยขึ้นเท่านั้น นี่คือสามรูปแบบความล้มเหลวและสัญญาณของมัน
อ่านบทความ →
ทีมเอเจนต์ AI พาไอเดียเทรดจากประโยคเดียวไปสู่เงินจำลองได้อย่างไร
เอเจนต์สิบตัว ไปป์ไลน์เดียว และฟันเนลที่ออกแบบมาเพื่อฆ่าไอเดีย พาเดินดูว่าเกิดอะไรขึ้นจริง ๆ ระหว่าง "funding momentum" กับโหนดเทรดเงินจำลองที่รันอยู่จริง
อ่านบทความ →
Paper trading คือเกณฑ์วัดเดียวที่ backtest ของคุณต้องตอบให้ได้
เรารีเพลย์หน้าต่างเวลาของกลยุทธ์ paper ทุกตัวผ่านเอนจิน backtest ทุกวัน แล้วเทียบเทรดกัน นี่คือสิ่งที่พิธีกรรมนี้จับได้อยู่เรื่อย ๆ
อ่านบทความ →
ต้นทุนที่แท้จริงของการเทรดไป-กลับหนึ่งรอบบน 9 ตลาด
หน้าค่าธรรมเนียมคืองานการตลาด นี่คือเลขคณิตสองทางที่ตัดสินว่ากลยุทธ์ของคุณเป็นธุรกิจหรือเป็นการบริจาค แยกทีละตลาด
อ่านบทความ →
ทำไมผลทดสอบย้อนหลังส่วนใหญ่จึงโกหก และสี่รายการต้นทุนที่แก้มันได้
กลยุทธ์ที่ backtest ได้ +40% ต่อปีแล้วขาดทุนในตลาดจริงไม่ได้แค่ดวงไม่ดี แต่มันถูกวัดผิด และมีสี่รายการต้นทุนที่คั่นตัวเลขสองตัวนั้นอยู่
อ่านบทความ →