O que há de novo no Stratmill.
Novos recursos, melhorias úteis e correções no pipeline de pesquisa, no trading, no marketplace e na plataforma, semana a semana.
Publicado toda segunda-feira, cobrindo a segunda–domingo anteriores.
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Backtest Lab, consentimento para importação privada, controle de risco definido e resultados de otimização mais claros
As mudanças desta semana abrangem uma página de Backtest Lab, consentimento ativo para importação privada de estratégias, uma regra de controle de risco definido, resultados de otimização mais claros, aprovação automática de fontes de dados gratuitas, uma correção de acesso à exportação e páginas mais rápidas.
Backtest Lab para executar e otimizar suas próprias estratégias
Uma nova página Lab permite escolher uma estratégia sua e, em seguida, definir a janela, o capital, as taxas, a alavancagem e os parâmetros. Para otimizar, você também define intervalos de busca. Você vê o preço antes de executar e pode acompanhar seus jobs em uma lista. Os resultados usam o mesmo layout de relatório da página da estratégia. As páginas de estratégia ganham um botão exclusivo do proprietário que abre o Lab.
O consentimento para importação de estratégias privadas agora está ativo
A etapa de consentimento para importar sua própria estratégia para tradução privada agora está ativada. Antes, o escopo de importação ficava retido e as importações respondiam como indisponíveis. O Lab, o Import e vários cards novos também passam a usar os próprios menus suspensos, zonas de soltar arquivos e campos de formulário do site, em vez dos controles nativos do navegador.
Um controle de risco definido substitui o limite fixo de stop de 5%
A regra antiga exigia um stop a no máximo 5% de distância, o que bloqueava estratégias sólidas, como ports com saída por sinal. Toda estratégia agora precisa de um controle de risco definido. Isso é ou um stop que perde no máximo 2% do patrimônio, ou uma regra de saída mais um limite no tamanho de posição única. A regra é verificada na revisão de risco e na promoção, e as execuções paper e live são medidas novamente em relação a ela.
Os resultados de otimização se explicam na página da estratégia
Os resultados de otimização mostram um rótulo curto em linguagem simples e uma explicação de uma frase em vez de códigos internos. Execuções com poucos trades para a validação walk-forward agora recebem um painel explicando o motivo, usando os próprios números da execução. Evidências de estabilidade de parâmetros e, quando essas ferramentas rodaram, evidências de janela de retorno e de amplitude entre mercados também aparecem na página da estratégia.
O Data Scout aprova fontes gratuitas e adiciona o tratamento de ouro spot
Para novas necessidades de dados, o Data Scout agora aprova fontes gratuitas que cobrem a necessidade. Antes, toda nova fonte esperava um clique manual. Somente fontes pagas, ou as que exigem credenciais que a plataforma não tem, vão para o operador. Foi adicionada uma fonte Alpaca de barras de 1 minuto de ações dos EUA. Para ouro spot, um minuto de sessão sem cotação agora conta como sem trade, e lacunas mais longas ainda são sinalizadas para revisão.
Bloqueio de exportação, páginas mais rápidas e títulos do chat no seu idioma
A exportação e o download de estratégias agora respeitam o bloqueio de código do marketplace, então um assinante com assinatura vencida não consegue mais obter um port chamando a API diretamente. O trabalho pesado em segundo plano saiu do loop principal do servidor web e as listagens da biblioteca ficam em cache, o que deve fazer as páginas parecerem mais rápidas. Os títulos do chat agora seguem o idioma da sua primeira mensagem para todos os idiomas, e o markup residual é removido.
Ajustes no live trading, uma Knowledge Library pública e status de estratégia mais claro
Esta semana: controles de live trading mais estáveis, duas novas páginas públicas de guia vinculadas à página inicial, notificações de execução no app/e-mail com status em linguagem simples, evidências paper de baixa confiança visíveis e histórico de retomada de infraestrutura nas páginas de estratégia.
Os botões de live trading mostram o progresso; Adicionar estratégia lista todas as estratégias compatíveis
Colocar uma estratégia no live, ou adicionar uma a uma conta live, antes não mostrava nenhum retorno enquanto a solicitação era processada, deixando os proprietários sem saber se algo estava acontecendo. O seletor Adicionar estratégia em uma conta live também mostrava apenas um subconjunto limitado e recente de estratégias extraído de todas as venues, em vez de todas as estratégias capazes de operar na venue daquela conta, então muitas estratégias elegíveis faltavam na lista. Os botões Ir ao vivo e Adicionar estratégia agora mostram um indicador de carregamento durante toda a espera, e o seletor da conta live lista todas as estratégias que podem operar na venue daquela conta.
Novos guias públicos da Knowledge Library e de Automations, agora vinculados à página inicial
Duas novas páginas públicas foram lançadas: uma Knowledge Library com uma página de resumo localizada para cada documento-fonte que os agentes de pesquisa leem, incluindo ideias-chave, tags, links para pesquisas públicas relacionadas e a fonte original; e um guia de Automations cobrindo alertas de webhook do TradingView e as regras para o trading automatizado paper e live. As páginas da biblioteca têm títulos e descrições de busca adaptados ao mercado, e a página inicial agora tem links diretos para a Knowledge Library, o guia de Automations e as páginas de pesquisa de estratégias.
Notificações no app e por e-mail, além de status de execução em linguagem simples
Os proprietários agora podem ser notificados, no app e por e-mail, quando uma estratégia é abandonada, admitida no paper trading, fica pronta para live trading, entra no live ou é aposentada. As páginas de estratégia também passam a explicar em linguagem simples por que uma execução está aguardando no momento, por exemplo um reparo de dados ou um problema da plataforma, ou como ela terminou, em vez de mostrar códigos técnicos internos.
Admissões paper de baixa confiança agora mostram suas evidências
Estratégias admitidas no paper trading a partir de pesquisa inconclusiva agora trazem um rótulo claro de baixa confiança na página, junto com a evidência estatística por trás dessa admissão. Promover essa estratégia a dinheiro real agora exige ou a evidência própria de trading forward ou o consentimento informado do proprietário. Os retornos forward usados para reavaliar essa evidência ao longo do tempo agora são reconstruídos a partir do ledger de trades e dos fechamentos das barras, em vez de depender de snapshots que poderiam estar ausentes após uma reinicialização.
As páginas de estratégia mostram o histórico de retomada de infraestrutura e reembolsos de iterações
Estratégias abandonadas por falha de infraestrutura da plataforma e depois retomadas pela equipe agora mostram esse histórico na página da estratégia, inclusive quantas iterações foram reembolsadas. A contagem de iterações agora reflete tentativas genuínas de codificação, em vez de ser reduzida por reinícios causados pela plataforma.
As páginas de estratégia mostram qual agente de IA as codificou
As estratégias agora trazem um selo com o nome do agente de IA que escreveu o código atual, com um tooltip listando qualquer agente diferente que tenha codificado uma versão anterior da mesma estratégia. Estratégias codificadas antes do início desse rastreamento não mostram selo, em vez de um palpite.
Trading Bybit Spot, dados de mercado da OKX, paridade backtest vs. live e uma knowledge library
Novo trading Bybit Spot de ponta a ponta, coleta de dados de mercado da OKX, taxas precisas da Polymarket, espelhamento de estratégias em várias contas, verificações diárias de paridade live vs. backtest, uma knowledge library com revisão automatizada de estratégias e correções de UI de contas/live trading.
Gestão mais fluida de contas de exchange
Adicionar uma nova conta de exchange não mostra mais uma caixa de carregamento placeholder antes de pular para o formulário completo; o popup agora abre completo já no primeiro frame, com uma nova tentativa se a lista de venues não carregar. As chaves de API digitadas e o toggle de testnet agora sobrevivem à atualização automática de 30 segundos da página de contas, em vez de serem apagados em silêncio no meio da digitação. Uma conta recém-adicionada agora aparece na lista de contas imediatamente, inclusive quando foi adicionada em outra aba aberta do navegador.
O status e os controles de trading permanecem precisos
Ativar ou desativar o live trading agora atualiza o selo de status no instante em que a ação é concluída, em vez de às vezes mostrar o status desatualizado de antes do clique até a página ser recarregada. O kill switch agora está rotulado "Parada de emergência" em toda a interface, com uma explicação de que novas posições ficam bloqueadas enquanto as saídas existentes ainda são processadas, e as contas testnet são claramente rotuladas "Live — conta de teste", em vez de aparecerem como contas de dinheiro real.
Uma estratégia agora pode espelhar para várias contas
Uma estratégia que opera em uma única exchange agora pode espelhar suas operações ao vivo para mais de uma conta nessa exchange ao mesmo tempo, como uma conta mainnet mais uma conta testnet, ou várias contas pertencentes à equipe, em vez de manter ao vivo apenas a conta conectada mais recentemente.
Coleta de dados de mercado da OKX; trading Spot da Bybit ao vivo de ponta a ponta
Os swaps perpétuos com margem em USDT da OKX agora têm coleta de dados históricos integrada à camada de dados da plataforma junto com as venues existentes. O trading Spot da Bybit agora é suportado de ponta a ponta na coleta de dados, no backtesting, no paper trading e na execução ao vivo. Os backtests e os paper trades da Polymarket agora cobram a taxa de taker própria de cada mercado com base na sua categoria e na tabela de taxas ao vivo da venue, em vez de um placeholder fixo, e o piso de custo do gate de promoção de estratégias foi atualizado para refletir essas taxas reais.
Verificações diárias de paridade live vs. backtest
Toda conta de trading ao vivo conectada agora é verificada automaticamente contra uma reprodução do backtest original da sua estratégia, correspondendo os fills ao vivo ao paper trade que os disparou e medindo o atraso de timing do fill e as diferenças de preço. Novas seções "Paper vs Backtest" e "Live vs Backtest — Paridade de Replay Diário" na página de detalhes da estratégia ao vivo mostram essas comparações, e um replay agora também dispara em cerca de 90 segundos após qualquer operação ao vivo ou fill de paper, não apenas no agendamento diário.
Biblioteca de conhecimento e revisão automatizada de estratégias
Uma nova biblioteca de conhecimento pesquisável ingere livros, artigos, notebooks de curso e código, preservando seus gráficos e figuras, e um agente Library Refiner lê as páginas relevantes para uma estratégia e propõe até cinco sugestões de melhoria citadas, solicitáveis na página da estratégia e incorporadas a cada iteração de desenvolvimento. A biblioteca também se baseia em páginas coletadas de centros de aprendizado de exchanges, TradingView, MQL5, ProRealCode e Quantpedia, e estratégias importadas de plataformas de código aberto agora são portadas para a plataforma com o autor original, a fonte e a licença registrados para atribuição.
Painéis de mercado de ações dos EUA confiáveis
Os painéis de mercado da página de ações dos EUA agora carregam de forma independente uns dos outros, de modo que uma requisição lenta não trava mais o restante da página. Requisições concorrentes para os mesmos dados agora são compartilhadas em vez de duplicadas, e requisições que travam expiram após 20 segundos em vez de ficarem penduradas indefinidamente.
Atualização Semanal da Stratmill: 14–20 de setembro de 2026
O trading ao vivo ganhou catch-up de posições e conversão de venue; um novo monitor de fidelidade aplica tetos nocionais. O AI Center agora oferece suporte a modelos por agente, arquivos de conhecimento e chaves de API pessoais. Novas páginas públicas de Docs e changelog também foram lançadas.
O trading ao vivo recupera posições que o espelhamento nunca carregou
A página de Live Trading agora executa uma sincronização de catch-up (/api/live/sync) para que posições paper abertas antes de existir o espelhamento ao vivo de uma conta, ou enquanto o trading estava desativado nela, sejam detectadas e abertas ao vivo em vez de ficarem invisíveis no cockpit. Um controle na página ao vivo permite disparar a sincronização manualmente.
Conversão rápida de venue para estratégias verificadas
Portar uma estratégia verificada para uma nova venue de exchange agora pode pular a reconquista de cada camada de validação: um fast track 'Converter' mantém os parâmetros ajustados da estratégia de origem, executa um backtest de paridade contra os dados da venue de destino e leva adiante o relatório de otimização quando o timing e a direção das operações se alinham o suficiente. O caminho completo de reotimização permanece disponível como antes.
Programa de Fidelidade Live: monitoramento de paridade, dimensionamento canário, calibração de custos, tetos nocionais
As ordens ao vivo agora carregam a decisão paper de origem, permitindo que a plataforma acompanhe a paridade e o custo live versus backtest. Um novo monitor observa cada estratégia ao vivo em relação ao seu perfil de pesquisa, aumenta novas autorizações gradualmente como canário e pode cortar ou pausar o dimensionamento quando os resultados ao vivo se desviam das expectativas. O modelo de custo de execução é periodicamente recalibrado a partir de fills reais, sessões paper podem ser reproduzidas para isolar problemas de execução, e o sign-off de Go-live agora aceita um teto nocional máximo opcional que o motor aplica em cada ordem.
AI Center: modelos por agente, arquivos de conhecimento e skills, traga suas próprias chaves de API
Configurações agora inclui uma página de modelos de IA onde um workspace pode salvar suas próprias chaves de API de provedor, que têm prioridade sobre as credenciais compartilhadas da plataforma para esse motor. O AI Center agrupa os agentes em cards que mostram o modelo atribuído e os anexos, e um modal Personalizar permite escolher um modelo por agente e anexar arquivos de conhecimento e skills reutilizáveis que são automaticamente incluídos em cada chamada que o agente faz.
Nova seção de Docs e changelog semanal
Uma seção de documentação em /docs/ agora traz doze guias cobrindo primeiros passos, transformar ideias em estratégias, o pipeline de agentes, validação, paper e live trading, o marketplace e mais, com uma barra lateral pesquisável e um trilho de navegação na página. Uma página de changelog semanal e um feed RSS também foram adicionados, e o link Docs no rodapé do site agora aponta para cá.
O assistente da landing agora corresponde ao chat do dashboard, e as sessões sobrevivem à navegação
O widget do assistente de IA nas páginas públicas de landing foi reconstruído para corresponder ao dock de chat do dashboard autenticado: um trilho de sessões recolhível, os mesmos controles de maximizar e chevron, e o mesmo estilo de balões de mensagem. As sessões de chat e suas respostas em andamento agora sobrevivem à navegação entre páginas e à troca entre chats, em vez de se perderem.
A página Market Data ganha um hero quantitativo interativo
A página pública de Market Data agora exibe um visual hero interativo e gráficos de capacidades ilustrando cobertura de dados e avaliação, substituindo imagens estáticas de marketing por visuais quantitativos nativos.
Traga sua própria exchange, gates de promoção mais rigorosos, backfill completo do histórico de mercado
Esta semana: trading ao vivo com suas próprias contas de exchange, portabilidade de estratégias para novas venues, evidências de promoção mais rigorosas, backfills completos de dados históricos com um ledger de cobertura, respostas Ask-AI em fila por e-mail e um site público redesenhado e localizado.
Conecte suas próprias contas de exchange e opere ao vivo em qualquer venue suportada
Os usuários agora podem adicionar suas próprias chaves de API de exchange na página Conta, em vez de depender de uma única conta compartilhada do operador. Cada conta conectada executa um motor ao vivo isolado, com seu próprio ledger de ordens, rastreamento de posições e reconciliação, e a execução ao vivo agora funciona em todas as venues suportadas, e não apenas em uma.
Cockpit de trading ao vivo redesenhado em torno de algumas perguntas-chave
A página de trading ao vivo substituiu paredes de texto de engenharia e tiles quase vazios por uma barra de status compacta, um resumo de prontidão em linguagem simples, uma checklist do que ainda falta antes de ir ao vivo, e risco e reconciliação lado a lado. O controle Ativar trading agora só é ativado quando o motor está saudável e o kill switch está desligado.
Porte uma estratégia verificada para outra exchange
Uma estratégia agora pode ser clonada para uma venue diferente, com seu instrumento, tipos de barra e limites de alavancagem remapeados para as convenções dessa venue. O clone reentra na verificação e precisa conquistar seus próprios resultados de backtest, otimização e revisão nos preços, taxas e funding reais da nova venue antes de poder fazer paper ou live trading nela.
Evidências mais rigorosas exigidas antes de uma estratégia ser promovida
A janela de holdout out-of-sample de cada ideia agora é bloqueada uma vez e reutilizada onde quer que seja avaliada, os resultados de trial e holdout agora compartilham uma série consistente de lucros e perdas em vez de duas diferentes, e a validação cruzada reprova de forma definitiva uma execução com evidência de walk-forward ou holdout ausente, em vez de deixá-la passar. O risk officer agora revisa os números brutos independentemente do relatório do analista, os pisos de promoção foram reagrupados em checagens de validade, economia e qualidade, e cada implantação paper ou ao vivo agora carrega um registro de release assinado nomeando o humano aprovador e seus limites.
Backfill de dados de histórico completo, venue spot da Hyperliquid e rastreamento de cobertura
Um novo programa de backfill busca o histórico completo de preços e de funding de cada símbolo desde a data de listagem na Binance, Bybit e Hyperliquid, reparando lacunas internas deixadas por execuções parciais anteriores, enquanto um novo registro de cobertura acompanha o intervalo esperado versus o real por série. Os mercados spot da Hyperliquid agora são suportados como uma venue própria, com precificação e taxas corretas, e os preços mark e oracle da Hyperliquid agora são registrados historicamente, em vez de ficarem disponíveis apenas ao vivo. Um cache verificado mantém os arquivos baixados até a confirmação em disco, e as cadeias de opções ganharam vencimentos diários, com descoberta concorrente mais rápida.
O Ask-AI enfileira sua pergunta quando está ocupado e envia a resposta por e-mail
Quando todas as vagas de IA estão ocupadas, uma pergunta no chat não se perde mais com uma mensagem genérica de ocupado. Ela é enfileirada, respondida assim que a capacidade se libera, e quem perguntou recebe um e-mail com a resposta e um link de volta à conversa, ou um aviso se ela expirar sem resposta. O operador é alertado se uma pergunta enfileirada espera tempo demais. O assistente também se impõe uma regra mais rígida de avaliar uma estratégia somente com os dados da própria venue. Uma correção de renderização impede que tabelas e gráficos longos no chat estiquem a conversa além da borda da tela em celulares.
Site público redesenhado, localizado, e um painel de negócios adicionado
O site público de marketing, incluindo a página inicial, as explicações de fluxo de trabalho, o FAQ e o blog, foi redesenhado com navegação e rodapé compartilhados em todas as páginas, além de exemplos interativos de análise de custos e de fluxo de trabalho. O site público completo e o fluxo de login e cadastro agora são publicados em 39 idiomas, com URLs que reconhecem o idioma. Um painel de negócios administrativo agora exibe o histórico paginado de cadastros e de receita, junto com insights registrados de uso de IA.
Promoção para paper, ingestão de documentos mais inteligente e melhorias na precisão de negociação
Os donos de estratégia agora podem promover uma execução direto para paper trading; a ingestão de pesquisa lê PDFs digitalizados e gráficos incorporados; a precisão do paper trading e do backtest, o rigor da validação e a confiabilidade do despacho do pipeline melhoraram.
Promova uma estratégia direto para paper trading
Os donos de estratégia agora podem clicar em Promover na página de detalhes da estratégia para enviá-la direto ao paper trading, mesmo quando o próprio pipeline abandonou a execução, desde que o dono ainda a considere digna de acompanhamento. O sistema verifica se a estratégia realmente tem código executável, uma configuração e um backtest concluído antes de permitir, informando um motivo claro quando não pode; as estratégias promovidas trazem um selo visível de 'Promovido manualmente' para que ninguém as confunda com uma aprovação do pipeline.
A ingestão de pesquisa lê PDFs digitalizados e gráficos incorporados
A ingestão de pesquisa ficou mais inteligente com documentos. PDFs digitalizados sem camada de texto agora são lidos com OCR em vez de serem ignorados, e gráficos ou diagramas incorporados em um PDF, seja como imagens bitmap ou figuras vetoriais, são extraídos automaticamente e anexados como imagens para que os agentes de pesquisa possam realmente vê-los, não apenas o texto ao redor. Uploads no chat do workspace do tenant também recebem descrições de gráficos.
Diálogos temáticos substituem os pop-ups nativos do navegador na página da estratégia
As confirmações de 'Construir a partir disto', de parar e de promover da página de detalhes da estratégia usavam as caixas nativas de prompt e de alerta do navegador, que têm aparência e comportamento inconsistentes entre navegadores e não podem ser estilizadas. Agora elas abrem um diálogo temático no aplicativo que combina com o restante do site, oferece uso pelo teclado com Escape e Enter e funciona com leitores de tela.
O paper trading não registra mais P&L fantasma ao reiniciar
Corrigidos dois bugs de precisão no paper trading. Um reinício de rotina, como um deploy ou o respawn de um processo, forçava o fechamento de todas as posições abertas e as reabria do zero, registrando lucro ou prejuízo fantasma e cobrando uma ida e volta extra de taxas a cada vez; as posições agora atravessam os reinícios intactas. Os pagamentos de funding creditados a uma conta paper antes nunca chegavam à curva de patrimônio da conta; agora chegam. Barras de preço ao vivo que chegam um par de milissegundos aquém do horário de fechamento também são ajustadas ao limite correto.
Backtests e revisão de estratégia mais rigorosos e realistas
Os backtests e a revisão de estratégia ficaram mais rigorosos. Um bug que permitia que algumas estratégias vissem uma taxa de funding ainda não publicada foi corrigido. Os resultados agora são verificados quanto à significância estatística em relação a testes anteriores no mesmo instrumento, e não apenas à execução que os produziu, e passar do paper para o live trading agora exige cumprir limiares explícitos de desempenho e de evidência. Gestores de portfólio que revisam um candidato agora veem o efeito dele sobre o book existente. Os backtests também cobram custos de aluguel em posições vendidas de ações, aplicam latência de ordem por venue e veem de forma consistente cada barra de preço carimbada no horário de fechamento.
Despacho de pipeline mais justo e resiliente entre os workspaces dos usuários
O despachante do pipeline foi refeito para ser mais justo. O workspace de cada usuário agora recebe a própria fila de oito vagas para codificação, verificação e backtesting, em vez de compartilhar um único pool com a pesquisa em segundo plano da plataforma, assim uma conta ocupada não atrasa as execuções de outro usuário; as execuções do próprio usuário também têm prioridade sobre o trabalho da plataforma. Um novo watchdog verifica a cada minuto se há uma execução de usuário travada ou enfileirada e a retoma automaticamente. Uma correção à parte impediu que chamadas concorrentes de agentes lessem ocasionalmente as respostas umas das outras, o que havia abandonado indevidamente um punhado de estratégias na revisão da estratégia errada.
Coleta de dados de opções e de taxa de funding mais confiável
Várias falhas de coleta de dados que podiam corromper um backtest em silêncio foram corrigidas. As solicitações da cadeia de opções da Deribit agora repetem a tentativa em caso de erros de rede transitórios, em vez de falhar de imediato. Falhas de download de provedores de dados de mercado não são mais confundidas com 'nenhum dado disponível' e usadas para preencher backtests com lacunas. O histórico de taxa de funding da Hyperliquid agora aprende a data de início de cada mercado com uma única solicitação, em vez de um novo download demorado que estava sofrendo limitação de taxa e deixando os dados de funding indisponíveis.
Novos mercados globais, análises entre mercados, opções mais ricas e insights de notícias
As ações agora abrangem 15 mercados internacionais com um novo seletor, uma página de Analytics entre mercados foi lançada, a cobertura de opções e de notícias cresceu, e bugs de UI no mobile e no paper trading foram corrigidos.
A página de Ações agora cobre 15 mercados acionários internacionais
A página de Ações expandiu de somente EUA para 15 mercados — EUA, Hong Kong, A-shares da China, Japão, Coreia do Sul, Taiwan, Índia, Reino Unido, Alemanha, França, Canadá, Austrália, Brasil, Suíça e Cingapura — cada um com o próprio calendário de negociação e horários de sessão. Um seletor de mercado com deep link alterna o universo, a visão geral, as movimentações e as cotações da página inteira, e as Movimentações do Mercado agora podem filtrar ou mesclar altas/baixas/mais negociadas em todos os mercados, recorrendo ao universo completo de pesquisa de cada mercado em vez de uma amostra limitada.
Página de Analytics entre mercados: ferramentas de correlação, desempenho e setores
Uma nova página de Analytics adiciona ferramentas de pesquisa entre mercados construídas sobre séries de benchmarks mundiais, dados macro e de taxas do FRED e perfis de empresas: um mapa de calor de correlação sobre universos e janelas de tempo configuráveis (com um aviso quando séries são excluídas por terem poucos pontos de dados), uma tabela de desempenho entre ativos, um treemap de desempenho e visões de rotação setorial. Um painel ao vivo de Benchmarks Mundiais com blocos de índice/FX/commodity/taxa fica no topo, e os universos de correlação agora incluem os principais símbolos de cripto da Binance e da Hyperliquid.
A cobertura de opções cresce para 66 subjacentes com análises entre subjacentes
A cobertura de opções cresceu de 18 para 66 subjacentes, incluindo ETFs de países e regiões junto aos grupos de setores, commodities, taxas/crédito e FX. Novas análises entre subjacentes reportam volatilidade implícita ATM, inclinação da estrutura a termo, assimetria put/call, razões put/call e max pain para cada subjacente, permitindo comparar a volatilidade entre mercados em uma só visão.
A página de Notícias adiciona agrupamento de matérias e cobertura internacional ampliada
A página Notícias ganhou uma seção de Agrupamentos de notícias e insights, que reúne artigos relacionados em histórias com sentimento ponderado, contagem de fontes e reações de preço futuras medidas, exibidas em uma tabela com rolagem e em um gráfico de dispersão de sentimento versus reação, em sua própria linha de largura total. A cobertura de fontes de notícias foi ampliada com 19 feeds internacionais adicionais e categorias regionais de sentimento para China, Japão, Europa, Índia e mercados emergentes, associadas aos ETFs regionais relevantes.
Problemas em tabelas e layouts para dispositivos móveis corrigidos em várias páginas
As tabelas de largura fixa nas páginas de maiores variações, setores e opções não comprimem mais as colunas em faixas ilegíveis nos celulares: agora elas permitem rolagem horizontal e têm larguras mínimas adequadas. As imagens de capa e destaque do blog deixaram de ficar esticadas além da proporção original de 3:2, e os subtítulos dos títulos dos cartões e os rótulos de status agora ficam alinhados de forma consistente em telas pequenas, sem quebras de linha estranhas sob outros conteúdos.
A lista de paper trading não volta mais ao topo; nomes longos de estratégias quebram em várias linhas
No Paper Trading, a lista de estratégias em execução voltava ao topo a cada poucos segundos durante a verificação de status; agora, a posição da rolagem é mantida. Os nomes longos de estratégias no painel de detalhes agora quebram em várias linhas, em vez de ultrapassarem a borda da tela nos celulares.
Lacunas nos dados históricos da Deribit agora são preenchidas, sem interromper o processo
Barras ausentes no histórico de futuros perpétuos da Deribit antes provocavam tentativas repetidas infinitas a cada 20 segundos, sem progresso. O preenchimento de lacunas agora busca novamente as séries ausentes diretamente no endpoint de histórico completo da Deribit, fechando lacunas que antes permaneciam abertas indefinidamente e aumentando a completude dos dados disponíveis para backtesting.
Histórico de dados de opções, novo blog e traduções ampliadas
Nesta semana: começou a coleta de dados prospectivos do mercado de opções dos EUA, foram lançados um blog diário multilíngue e novas páginas de Dados e Contato, as traduções do site foram ampliadas, os elementos visuais da página inicial foram renovados e um bug no gráfico de paper trading foi corrigido.
Coleta de dados históricos do mercado de opções dos EUA
A Stratmill agora captura continuamente snapshots das cadeias de opções dos EUA, incluindo bid/ask, volatilidade implícita, contratos em aberto, volume e gregas completas, para um conjunto definido de símbolos, com consultas aproximadamente a cada 30 minutos durante o horário de mercado. Como não há outros dados históricos de opções licenciados utilizáveis disponíveis, isso cria um histórico interno com registros pontuais a partir de agora para futuras pesquisas de estratégias.
Blog diário com suporte a vários idiomas
Um novo blog foi adicionado ao site público, com a publicação de um artigo sobre trading quantitativo e tópicos de backtesting aproximadamente uma vez por dia. As publicações e o índice do blog são traduzidos para mais de trinta idiomas, usam a mesma navegação e o mesmo rodapé do restante do site e têm links na navegação e no mapa do site.
Novas páginas públicas de Dados e Contato
Agora, os visitantes podem consultar uma página dedicada a Dados, que descreve os dados de mercado coletados pela Stratmill, e entrar em contato com a equipe por meio de uma nova página de Contato com um canal de suporte. As duas páginas compartilham a mesma navegação, o mesmo rodapé e o seletor de idioma do restante do site público.
Traduções ampliadas em todo o site
As páginas legais, a página de dados, o blog e as telas do aplicativo para notícias, opções, ações dos EUA e o painel de trading agora têm traduções mais completas nos idiomas compatíveis com a plataforma. Isso elimina lacunas em que rótulos ou notas antes apareciam apenas em inglês ou, em alguns casos, ficavam em branco devido a um conflito de scripts que já foi corrigido.
Navegação e estado de login consistentes em todo o site
O menu da conta conectada e o link para o Painel agora aparecem corretamente em todas as páginas públicas que compartilham a navegação da página inicial, incluindo todas as páginas do blog, a página de dados e as páginas legais, em vez de aparecerem apenas na página inicial. Os arquivos de dicionário em cache também foram atualizados para que as mudanças de idioma cheguem aos visitantes de forma confiável, sem exibir textos desatualizados.
Renovação visual da página inicial e melhorias de usabilidade no painel
O terminal de destaque e os cartões de recursos e preços da página inicial agora têm um visual mais simples, sem bordas, e o painel final de chamada para ação usa uma cor de destaque sólida. No painel, as páginas de estratégias relacionadas agora estão agrupadas em uma única seção de menu recolhível, e os filtros e o cabeçalho da tabela de estratégias permanecem visíveis durante a rolagem. Também foram corrigidos vários cartões de visão geral que tinham fundos invisíveis ou texto transbordando em alguns idiomas.
Linha de replay ausente no gráfico de drawdown do paper trading
Ao alternar entre estratégias na página de paper trading, a sobreposição tracejada do replay do backtest podia desaparecer do gráfico de drawdown, embora continuasse aparecendo corretamente no gráfico de patrimônio. Agora, o gráfico limpa a referência à série anterior quando as estratégias são alternadas, fazendo com que a linha de replay apareça de forma consistente nos dois gráficos.
Mercados de previsão, ações dos EUA e inteligência de mercado ampliada
Os mercados de previsão da Polymarket ganharam preços que podem ser usados em backtests, com spreads reais; as ações dos EUA passaram a ter suporte completo de ponta a ponta; a cobertura de notícias e da visão geral do mercado foi amplamente ampliada; e os gráficos de estratégias e as reinicializações do paper trading ficaram mais precisos.
Mercados de previsão agora podem ser testados em backtests com spreads reais e liquidação
Agora, mercados de previsão baseados na Polymarket podem ser testados em backtests como opções binárias liquidadas pelo preço do resultado resolvido, usando spreads reais de bid/ask reproduzidos a partir de cotações coletadas do livro de ofertas, em vez de um valor constante presumido. A página Mercados de Previsão também exibe agora os títulos reais dos mercados em vez de identificadores brutos, além de colunas classificáveis e filtros por tipo e busca.
Página dedicada a Notícias do Mercado, com fontes ampliadas e sentimento
Uma nova página de Notícias do Mercado reúne manchetes de dezenas de fontes, incluindo Reuters, Bloomberg, WSJ e cobertura completa das seções do Google News, com logotipos reais dos veículos, busca e filtros por tópico e ativo. Agora, os gráficos de sentimento calculam uma série para cada ativo marcado na janela de notícias, em vez de usar um conjunto fixo de categorias, e as categorias PREDICTION/OPTIONS foram adicionadas ao vocabulário de pontuação.
Ações dos EUA: backtesting com reconhecimento das sessões de negociação e uma página completa do mercado ao vivo
Agora, as ações dos EUA podem ser pesquisadas e testadas em backtests com base em um calendário real de sessões da NYSE e em dados históricos provenientes do Yahoo. A página ao vivo de ações dos EUA ganhou a mesma profundidade da página de Mercado ao Vivo de cripto: livro de ofertas e fita de negociações em tempo real com indicações de atividade de grandes investidores, todos os intervalos padrão, delta de volume acumulado e maiores variações de todo o mercado.
Cartões de visão geral do mercado para cripto, ações dos EUA e opções
Novos cartões de visão geral resumem cada mercado: capitalização total do mercado de cripto, dominância, Fear & Greed e moedas em alta na página de cripto; índices, VIX, rendimentos, ouro, petróleo e desempenho dos setores na página de ações dos EUA; e contratos em aberto agregados, proporção put/call e volume em 24h na página Cadeia de Opções.
OKX e Bybit adicionadas como plataformas de cadeias de opções
Agora, a página Cadeia de Opções obtém cadeias ao vivo da OKX e da Bybit, além da plataforma já existente, ampliando a cobertura de opções de BTC, ETH e SOL. As tabelas da cadeia, da visão geral de vencimentos e de maior atividade também passaram a usar painéis com cabeçalho fixo e rolagem independente, para que tabelas longas não distorçam mais o layout da página.
O gráfico da estratégia agora sempre mostra o intervalo das próprias barras da estratégia
O gráfico de Preços e negociações nas páginas de detalhes da estratégia podia substituir o intervalo por outro mais amplo, como candles diários para uma estratégia de 2 horas, para manter pequeno o tamanho de grandes conjuntos de dados, o que podia representar incorretamente entradas intradiárias. Agora, ele sempre exibe as barras nativas, carregando o histórico mais antigo sob demanda conforme você rola para a esquerda, eliminando o risco de um gráfico enganoso.
As posições de paper trading agora persistem após reinicializações sem redefinir o custo de aquisição
Reiniciar um nó de paper trading costumava registrar um par sintético de fechamento e reabertura para cada posição aberta, redefinindo seu custo de aquisição e fragmentando o histórico de negociações. Agora, as posições persistem após as reinicializações com o preço de entrada original, para que o P&L não realizado e o fechamento eventual sejam registrados como uma única negociação contínua, independentemente do número de reinicializações.
Reformulação das análises de paper trading e proteções de confiabilidade do pipeline
O paper trading ganha um painel analítico completo com sobreposição de replay de backtest, além de correções de travamentos e do cálculo de PnL. Salvaguardas do pipeline evitam falhas falsas e encerramentos indevidos. Os relatórios de cobertura de dados e a contabilização de backtests COIN-M foram corrigidos.
O paper trading ganha um painel analítico completo com sobreposição de replay de backtest
A página de paper trading agora mostra estatísticas por lado (contagens long/short, taxas de acerto, ganho/perda médios, sequências), gráficos de long versus short e de arrasto de taxas, e um gráfico de retorno por operação, agrupados em seções rotuladas. As linhas de escrituração de reinício são separadas das execuções reais para que as contagens de operações se reconciliem. Uma linha tracejada agora sobrepõe as curvas de patrimônio e de drawdown do replay diário de backtest às curvas ao vivo do paper, mostrando se o paper trading está acompanhando o que o backtest previu.
Travamentos da página de paper trading e erros de percentual de PnL corrigidos
Abrir o painel de detalhes da estratégia na página de paper podia resultar em erro devido a um bug de linha imutável ao emparelhar entradas com saídas; isso foi corrigido. O percentual de PnL por operação era calculado com a fórmula long/short errada, reportando incorretamente os retornos de operações short; agora usa o nocional de entrada correto, específico do lado. Um bug que podia deixar em branco os gráficos posteriores quando um anterior não tinha dados também foi corrigido.
Os relatórios de cobertura de dados agora refletem o que realmente é obtível upstream
A visualização de cobertura de dados adiciona uma coluna Obtível ao lado de Cobertura média, contando como completas, e não como ausentes, as lacunas verificadas como inexistentes nas fontes upstream. Uma correção relacionada ajustou os preenchimentos suplementares de lacunas de kline, que solicitavam o intervalo de candle errado e marcavam indevidamente mais de mil linhas como impossíveis de preencher.
Salvaguardas impedem que o pipeline de pesquisa registre falhas falsas
Várias salvaguardas agora capturam execuções que travam ou são julgadas de forma errada: uma execução parada no mesmo estágio enquanto ainda fatura tokens agora pausa em vez de queimar um orçamento inteiro; um crash após uma chamada paga de agente não apaga mais o progresso nem deixa outras execuções do mesmo estágio sem recursos; saída malformada de agente não derruba mais os handlers; resultados NaN agora falham nas verificações em vez de passá-las em silêncio; e uma estratégia que produz zero operações em dados finos demais para julgar agora é estacionada e verificada novamente, em vez de registrada como uma ideia fracassada.
O ajuste de watchdog e de timeout impede que execuções saudáveis sejam encerradas cedo demais
Um watchdog de liveness disparava em passagens saudáveis do pipeline que apenas processavam várias execuções em sequência, reiniciando a fábrica inteira desnecessariamente; agora ele acompanha o progresso por execução. A tolerância do heartbeat de backtest foi elevada e tornou-se configurável para que picos de carga em host compartilhado deixem de matar backtests ao vivo, e o agente de desenvolvedor agora recebe um timeout mais longo para corresponder à sua carga de trabalho mais pesada, reduzindo falhas de verificação espúrias.
Contabilização de contratos inversos COIN-M corrigida nos backtests
Os custos de impacto de mercado e a acumulação de funding de contratos inversos COIN-M eram calculados na moeda errada, multiplicando os custos pelo preço da moeda e fazendo cada operação COIN-M parecer uma perdedora. Ambos agora são cobrados na moeda de liquidação correta, então os backtests de estratégias COIN-M reportam taxas de acerto e PnL precisos.
O otimizador respeita os limites de parâmetros declarados; a pontuação de paridade usa uma janela móvel
As estratégias agora podem declarar limites rígidos de parâmetros para que o otimizador busque apenas valores que o código gerado realmente executará, em vez de testar valores que são silenciosamente limitados e reportados como se tivessem rodado sem alteração. Separadamente, a verificação diária de paridade paper versus backtest agora pontua apenas uma janela móvel recente, de modo que uma única semana ruim ou um reinício não mantém mais uma estratégia permanentemente marcada para revisão.
Motor de execução de Live Trading, acompanhamento de paridade do paper e correções de dados
O live trading ganhou um motor de execução completo com limites reais de drawdown e verificações de integridade do espelhamento, o paper trading agora mostra a paridade diária versus backtests, bugs de custo de contratos inversos foram corrigidos, e o dock de chat Ask-AI recebeu correções de layout.
Motor de execução de live trading com proteção de drawdown e verificações de integridade do espelhamento
Foi construído um motor de execução ao vivo que espelha as execuções de cada estratégia de paper na conta da exchange do proprietário, em tamanho escalado pelo patrimônio. Cada ordem passa por verificações de deduplicação, de desatualização e de risco antes de entrar em um ledger. Limites reais de drawdown são aplicados a partir de uma marca d'água máxima de patrimônio persistente, e uma nova verificação de integridade aciona o kill switch se uma posição ao vivo divergir do que o paper já encerrou. O cockpit agora mostra o patrimônio da conta, o drawdown versus a marca d'água máxima e esse status de verdade do espelho.
Página de paper trading: acompanhamento de paridade diária e navegação mais rápida
Uma nova tabela diária compara as decisões de paper trading de cada estratégia graduada com um replay do respectivo backtest, mostrando operações correspondentes versus divergentes e o desvio de timing de entrada/saída, com status OK ou REVIEW por estratégia. A lista de estratégias também agora abre automaticamente na primeira estratégia em vez de um painel vazio, e permanece visível ao rolar uma lista longa.
Novos dados de backtest: open interest por perna e desequilíbrio do livro de ofertas
Estratégias cross-sectional e de cesta agora podem usar open interest acompanhado separadamente para cada perna de uma operação, da mesma forma que as funding rates já são. Um novo sinal de desequilíbrio do livro de ofertas, derivado dos dados de profundidade bid/ask em espera, também está disponível como entrada de backtest.
Backtests de contratos inversos não superestimam mais os custos de negociação
Backtests em contratos inversos como ETHUSD_PERP calculavam o nocional da operação incorretamente, inflando os custos simulados de impacto de mercado em cerca de 200x em alguns pares e levando esses backtests à liquidação forçada. O nocional agora é calculado a partir do tamanho fixo correto do contrato, restaurando estimativas de custo realistas.
Coleta de funding rate da Hyperliquid corrigida
O coletor de funding rate da Hyperliquid chamava a exchange uma vez por símbolo e usava uma regra de correspondência de símbolos que nunca coincidia com a convenção de nomes da Hyperliquid, então coletava silenciosamente nenhum dado de funding enquanto atingia os rate limits. Agora ele busca o mercado inteiro em uma única chamada e corresponde as moedas corretamente, inclusive símbolos com tratamento especial.
Dock de chat Ask-AI: correções de layout e de confiabilidade
Tabelas largas e gráficos podiam transbordar o pequeno dock do assistente e vazar além das bordas; ambos agora rolam dentro do próprio quadro, com os gráficos mantidos em tamanho totalmente legível em vez de encolher. Um artefato de seta solto no spinner de pensamento foi removido, e as respostas ainda em streaming quando o usuário troca de página ou seção não desaparecem mais — elas retomam de onde pararam.
Busca de símbolos mais rápida na página Dados
Digitar no filtro de símbolos da página Dados costumava varrer mais de um milhão de linhas do banco de dados por tecla, muitas vezes levando mais de três segundos até qualquer opção aparecer. A correspondência de símbolos agora roda contra uma lista em memória atualizada em segundo plano, reduzindo o tempo de resposta típico de segundos para alguns milissegundos.
Live Market se expande para quatro exchanges, nova Options Chain e bases de segurança para trading
O Live Market agora cobre quatro exchanges, uma nova página Options Chain foi lançada, as páginas públicas carregam mais rápido, um bug de agendamento do paper trading e um bug de gráfico de backtest foram corrigidos, e as bases iniciais de segurança do live trading foram estabelecidas (ainda sem execução de ordens).
A página Live Market agora cobre Binance COIN-M, Hyperliquid, Bybit e Deribit
O Live Market expandiu de apenas futuros Binance USD-M para incluir também perpétuos Binance COIN-M, Hyperliquid, Bybit (linear, inverso e spot) e perpétuos Deribit. O seletor único e plano de mercado foi substituído por um seletor de dois níveis Exchange e depois Market, para que fique claro de qual exchange vêm o preço ao vivo e os dados de livro de ofertas de um símbolo antes de serem usados.
Nova página Options Chain para opções europeias da Deribit e da Binance
Adicionada uma página de Cadeia de Opções cobrindo Deribit (BTC, ETH, SOL, XRP e outros subjacentes liquidados em USDC) e opções europeias da Binance: uma tabela de calls/puts com bid, ask, interesse em aberto e volatilidade implícita, um gráfico de sorriso de IV, um gráfico de estrutura a termo de IV ATM, interesse em aberto por strike, um seletor de gregas e tabelas-resumo de vencimento/mais ativas. Foram corrigidos bugs iniciais em que as colunas de bid/ask das puts estavam invertidas, as cadeias de altcoins carregavam vazias e os tiles de estatísticas se sobrepunham aos vizinhos.
Páginas públicas carregam mais rápido e não mostram mais o shell do dashboard para visitantes
Visitantes anônimos que abrem Mercado ao Vivo ou Cadeia de Opções a partir da página inicial pública agora veem uma visualização somente de conteúdo em vez do shell completo do dashboard autenticado, com links de navegação do app que todos redirecionavam para o login. Separadamente, páginas que antes carregavam fontes e bibliotecas JS de CDNs de terceiros agora as hospedam internamente, então a primeira renderização não trava mais nem fica em branco quando esses CDNs estão lentos ou inacessíveis.
Estratégias paper de múltiplas pernas não rodam mais em um cronograma permanentemente defasado
Estratégias de paper trading de múltiplas pernas recebiam barras de aquecimento uma perna de cada vez (todo o histórico de um ativo, depois o próximo), então uma estratégia que lia o estado entre pernas durante o aquecimento via as outras pernas vazias e só começava a rebalancear após a primeira barra ao vivo, defasando seu cronograma em relação ao backtest correspondente em dias. As barras de aquecimento agora são intercaladas cronologicamente entre as pernas para coincidir com a ordem do backtest.
Gráficos de backtest não mostram mais trades fantasma após uma liquidação
Um backtest que foi liquidado parava de atualizar sua curva de equity no ponto da quebra, mas continuava gerando marcadores de trade pelo restante dos dados, então o gráfico de preços podia mostrar anos de trades em uma conta que já estava zerada; as listas de trades e os marcadores do gráfico agora param no ponto de liquidação. Cópias de assinatura do Marketplace, que permanecem estacionadas e nunca mudam de estágio, estavam rotuladas incorretamente como 'Backtest' e agora exibem 'Cópia do Marketplace'; o botão Publicar no Marketplace também ganhou um estilo mais claro.
Correções de confiabilidade na página de operações de Agents e no failover de cota
A página de operações de Agents lia o estado de pausa e erro da chave errada e sempre relatava todos os agents como ativos com zero erros, mesmo durante pausas de cota de várias horas; agora ela reflete o estado real de pausa e falha. Separadamente, um bug na forma como contas com cota limitada eram colocadas em cooldown fazia os agents continuarem tentando uma conta limitada em vez de mudar para contas saudáveis, contribuindo para uma interrupção prolongada dos agents; o cooldown agora funciona corretamente.
Base inicial lançada para live trading: gate de segurança, gate de risco e página do cockpit
Iniciada a construção da infraestrutura necessária antes que qualquer conta possa operar ao vivo: um gate de trading fail-safe que por padrão deixa o trading desativado e trata um estado de segurança ausente ou ilegível como o kill switch ligado, um gate de risco pré-trade e reconciliação de posições, além de uma página de cockpit de live trading e um contrato de API para o proprietário revisar. Esta etapa intencionalmente ainda não permite que o sistema coloque ou cancele nenhuma ordem ao vivo.
Atualização semanal: paper trading com funding preciso, lançamento do SaaS e gates de qualidade do pipeline
Esta semana: o paper trading agora corresponde ao funding e à alavancagem do backtest, o app SaaS público e um segundo provedor de pagamento foram lançados, o streaming e os anexos do chat do assistente melhoraram, e o pipeline de pesquisa aplica gates de qualidade com menos travamentos.
O paper trading agora espelha exatamente o funding e a alavancagem do backtest
Antes, os pagamentos de funding e a alavancagem não eram refletidos na conta sandbox de paper trading, então a curva de equity paper de uma estratégia perdia a receita de funding até o fechamento de uma posição, e estratégias alavancadas rodavam silenciosamente com margem 1x. Agora o funding de perps acumula diretamente na conta sandbox a cada janela de funding, usando taxas ao vivo com uma fonte de fallback quando o banco de dados atrasa, e os venues paper são marginados na mesma alavancagem limitada que o backtest usou. Um job diário também compara os trades paper de cada estratégia com um replay novo de backtest para detectar desvio, e os trades relacionados a reinício agora recebem timestamp e rótulo com precisão.
Corrigida a corrupção dos gráficos de paper trading e falhas de cor
Snapshots de equity com timestamp duplicado da reconciliação de reinício podiam quebrar a premissa de tempo crescente dos gráficos, produzindo uma faixa horizontal de largura total nas visualizações de equity e drawdown; os gráficos também podiam renderizar em branco quando os dados carregavam tarde. A mesma corrupção afetava os gráficos de kline e de sinais. Os quatro agora normalizam e deduplicam os dados antes de renderizar, reconstruem corretamente após a recuperação da página e usam a cor azul padrão da plataforma em vez de um roxo legado.
O chat do assistente ganha streaming mais rápido, anexos funcionando e saída mais segura
O chat do assistente no app agora começa a transmitir as respostas imediatamente em vez de armazenar em buffer a primeira resposta, gera automaticamente um título curto de conversa após sua primeira mensagem e permite interromper uma resposta no meio do stream. Anexos de arquivo agora são de fato lidos e usados nas respostas em vez de serem ignorados. As credenciais do chat rotacionam em um pool compartilhado para que períodos de pico façam failover em vez de travar, e avisos operacionais internos, como mensagens de rate-limit, são filtrados para nunca aparecerem como texto ilegível em um balão de chat.
A Stratmill é lançada como um app SaaS instalável e com múltiplos provedores
O app web público completo, incluindo as páginas de landing, login, conta, marketplace e preços com suporte a vários idiomas, além do backend de contas, cobrança e créditos, agora está no ar e com controle de versão. O site pode ser instalado como app em celulares e desktops com um fallback offline. Os pagamentos agora suportam um segundo provedor de checkout ao lado do existente, e casos extremos de cobrança, incluindo cobrança duplicada em upgrades de plano e uma condição de corrida na compra do marketplace, foram corrigidos.
Corrigido o layout da página inicial que quebrava em telas pequenas de celular
A tabela de comparação de preços, a tabela de taxas e a grade de rigor das funcionalidades na página inicial transbordavam ou recortavam o conteúdo em telas estreitas de celular com cerca de 390px de largura, escondendo colunas em vez de permitir que os usuários rolassem para vê-las. As três agora cabem e rolam corretamente em dispositivos móveis.
O pipeline de pesquisa de estratégias agora aplica gates de qualidade e aprende com as falhas
Verificações de qualidade como flags de overfitting, desempenho out-of-sample e significância estatística antes eram apenas consultivas, então uma estratégia que falhava nelas ainda podia ser promovida; pisos de qualidade rígidos e flexíveis agora são aplicados antes da promoção. Tentativas de estratégia falhas e abandonadas agora são registradas em um histórico pesquisável para que a pesquisa evite repetir ideias falhas quase duplicadas. Um bug de capacidade que permitia que estratégias em espera bloqueassem toda a pesquisa nova por semanas foi corrigido, junto com várias correções de corretude na lógica subjacente de decisão e rastreamento de tarefas.
Corrigidas lacunas no parsing de dados históricos de mercado
Dois bugs de parsing no importador de dados históricos estavam descartando informações: os níveis fracionários de profundidade do livro de ofertas próximos ao preço estavam sendo eliminados por arredondamento, perdendo cerca de um em doze níveis por snapshot, e os arquivos de dados arquivados mais antigos de 2022-2023 estavam sendo ignorados por completo devido a uma incompatibilidade de formato de data. Ambos agora são interpretados corretamente, melhorando a completude dos dados históricos usados para pesquisa e backtesting.
Suporte a futuros inversos COIN-M e correções de paper trading
Nesta semana foi adicionado suporte para negociar futuros perpétuos inversos COIN-M da Binance em paper trading e backtesting com contabilização correta, dimensionamento de posição ciente de inverse e uma correção de timing de fill no paper trading da Hyperliquid.
O paper trading agora suporta futuros perpétuos COIN-M (inverse) da Binance
Os perpétuos inversos COIN-M da Binance antes não podiam ser negociados no modo paper porque a nomenclatura interna de símbolos não correspondia ao que os feeds de dados de mercado da Binance esperam, fazendo a conexão falhar ao iniciar ou não receber atualizações de preço. O tratamento de símbolos foi corrigido para que os instrumentos COIN-M carreguem corretamente e recebam dados ao vivo de cotação e barras junto com os mercados USD-M e spot existentes.
Corrigida a contabilização de nocional, taxa e PnL para contratos COIN-M
Os contratos inversos COIN-M estavam sendo precificados como se fossem contratos lineares padrão, gerando valores nocionais e taxas extremamente inflados. O paper trading e o backtesting agora tratam esses instrumentos como contratos inversos com o valor em USD correto por contrato, de modo que o dimensionamento de posição, as taxas e o PnL das estratégias COIN-M fiquem precisos e consistentes entre backtests e paper trading.
O dimensionamento de posição das estratégias agora considera instrumentos de contrato inverso
As estratégias que operam contratos inversos (como COIN-M) usavam anteriormente uma fórmula de dimensionamento destinada a instrumentos lineares, o que podia dimensionar as posições de forma errada por fatores grandes ou deixar passar ordens abaixo do tamanho mínimo pretendido. As estratégias agora calculam o tamanho mínimo de ordem e o tamanho da posição corretamente para instrumentos inversos, dimensionando em contratos inteiros em vez de aplicar indevidamente a matemática linear em unidades de moeda.
Corrigidas saídas antecipadas de time-stop em paper trades da Hyperliquid
Na Hyperliquid, posições de paper trading podiam registrar o horário de abertura um pouco depois da barra em que realmente foram abertas, fazendo com que saídas de stop-loss baseadas em tempo disparassem uma barra depois do que ocorreria em um backtest da mesma estratégia. Os timestamps de preenchimento agora são alinhados à barra exata em que a decisão de entrada foi tomada, de modo que o comportamento do time-stop coincida com os resultados do backtest.
Gráficos TradingView, melhorias no paper trading e correções de execução
As páginas de detalhe das estratégias ganharam gráficos interativos no estilo TradingView, o paper trading passou a ter acompanhamento de desempenho/funding/múltiplas pernas e suporte à Hyperliquid, chegaram correções de paridade e confiabilidade de preenchimento de ordens, e a cobertura de dados/cache de páginas foram organizados.
Páginas de detalhe das estratégias ganham gráficos interativos de preço e desempenho
Os resultados de backtest agora são renderizados com gráficos interativos no estilo TradingView: curva de equity, drawdown, retorno cumulativo, Sharpe móvel e gregas/IV de opções, além de um gráfico de preço com marcadores de entrada e saída das operações sobrepostos nos candles. Estratégias multi-instrumento ganham um seletor de perna, estratégias de opções mostram marcadores de operação no preço do ativo subjacente, e estratégias de um único instrumento com múltiplos timeframes agora são suportadas em vez de o gráfico ficar oculto.
O painel de paper trading adiciona métricas de desempenho, funding e posições de múltiplas pernas
A visão de detalhe do paper trading agora mostra cartões de desempenho (retorno, taxa de acerto, profit factor, operação média, expectativa, drawdown máximo, Sharpe/Sortino), reconstrói o custo de funding por operação fechada da mesma forma que os backtests e exibe operações de opções com colunas de strike/vencimento e prêmios valorizados em USD. Estratégias de cesta e de par agora acompanham cada perna aberta em vez de apenas uma, e os perpétuos da Hyperliquid agora são suportados no paper trading.
Tabelas de paper trading e de portfólio aprimoradas
As tabelas de operações nas páginas de paper trading e de detalhe das estratégias agora suportam filtragem por instrumento (rotulado com o tipo de mercado, p. ex. Perpetual vs Spot) e paginação para históricos grandes de operações. A lista de tags de hipótese se recolhe em uma linha com um expansor '+N mais'. A página de portfólio agora mostra um gráfico de curva de equity composta, uma coluna de estágio para cada estratégia e um timestamp de atualidade dos dados.
Corrigidos o preenchimento de ordens de paper trading e a confiabilidade de reinício
As ordens a mercado de paper trading antes preenchiam apenas no tamanho do tick de negociação ao vivo coincidente, deixando as posições bem abaixo do tamanho pretendido; as ordens agora preenchem por completo como nos backtests, usando um feed real de livro de ofertas, e os timestamps de preenchimento são ajustados à mesma grade de barras que os backtests usam, para que as saídas baseadas em tempo disparem na barra correta. Uma estratégia promovida enquanto o nó de trading estava em execução não derruba mais o nó se o instrumento ainda não estava carregado. Estratégias spot não podem mais abrir uma posição short quando uma ordem de venda excede o saldo detido.
Corrigidos o acúmulo de funding e a verificação de estratégias de opções
Os backtests agora acumulam corretamente o funding em posições perpétuas que ainda estão abertas quando o período do teste termina, em vez de registrar funding zero apesar de terem sido mantidas ao longo das liquidações. A verificação automatizada também não rejeita mais estratégias de opções cujas pernas de opção só são geradas no momento do backtest; essas pernas agora são expandidas antes da execução da verificação, para que as estratégias de opções possam passar na verificação.
Tabela de cobertura de dados reorganizada
Os símbolos spot da Hyperliquid na visão de cobertura de dados não mostram mais o prefixo interno spot_ (p. ex. PURRUSD em vez de spot_PURRUSD), e a coluna Refill não utilizada foi removida para simplificar a tabela.
Corrigidos o cache desatualizado de páginas e um espaço na renderização da barra de rolagem
As páginas às vezes eram servidas sem cabeçalhos cache-control, então atualizações da UI podiam deixar de aparecer sem um hard refresh; as páginas HTML agora enviam no-cache da mesma forma que os arquivos JS/CSS já faziam. Também foi corrigido um espaço visível ao lado da barra de rolagem nos cabeçalhos da tabela de operações, mais perceptível no tema claro.
Atualização semanal: loop Self-Heal, rastreamento de custos mais amplo e um navegador completo do catálogo de dados
Esta semana adicionou um loop autônomo de self-heal para correção de código com um painel de revisão, ampliou o rastreamento de custos de IA com novos gráficos de uso, reformulou a página Dados em um navegador completo de conjuntos de dados e entregou várias correções de consistência e confiabilidade da UI.
Loop autônomo de self-heal investiga e redige correções para bugs de backtest
Quando uma inconsistência do motor de backtest persiste após nova execução com dados atualizados, a plataforma agora pode investigar autonomamente a causa raiz, redigir uma correção de código e verificá-la contra a suíte de testes mais uma amostra de estratégias não afetadas antes de enviar a correção como um branch para revisão. Uma nova página Self-Heal mostra as descobertas, a análise de causa raiz, o diff e o veredito de verificação de cada tentativa de correção, mantendo os merges sob aprovação humana como superfície de revisão.
O rastreamento de custos de IA agora cobre todos os agentes, com novos gráficos de uso
O rastreamento de custo de tokens agora cobre todos os agentes de IA da plataforma, incluindo o novo loop de self-heal, o auditor semântico, o assistente de chat e o assistente do Telegram, não apenas os agentes centrais do pipeline de pesquisa. O painel também ganhou um gráfico de uso ao longo do tempo e um gráfico de custo por agente, ambos com um seletor de agente e um interruptor para alternar entre custo, contagem de chamadas e contagem de tokens.
A página Dados agora navega pelo catálogo completo de conjuntos de dados, não apenas pelo resumo de pior cobertura
A página Dados antes mostrava apenas um resumo de pior cobertura; agora lista todos os conjuntos de dados que a plataforma coletou, com paginação no servidor, colunas Exchange e Venue com filtros, uma caixa de busca de símbolo e nomes de fonte legíveis. Cada linha pode ser aberta para pré-visualizar os dados subjacentes, e a tabela de cobertura agora também mostra contagens de duplicatas e status de refill.
A tabela de estratégias substitui quatro colunas de verificação por uma coluna compacta Verificar
A tabela de estratégias antes mostrava quatro colunas separadas de camada de verificação (estática, sintética, sandbox, QA). Elas agora são combinadas em uma única coluna Verificar, com pequenos indicadores coloridos de pass/fail/skip e tooltips para cada camada, liberando espaço na tabela para métricas como retorno e taxa de acerto.
Corrigidas as inconsistências restantes de tema; mais menus suspensos usam o menu temático pesquisável
Algumas páginas que tinham voltado a uma cor de destaque roxa e um fundo incompatíveis agora seguem o tema do restante do site. Os últimos menus suspensos simples do site — os seletores de símbolo, intervalo e mercado de Live Market, o seletor de execução de auditoria, o seletor de esquema do portfólio e o seletor de janela de custo do painel — agora usam o mesmo menu temático pesquisável dos outros filtros.
Leitura mais clara da saúde da factory e novo gráfico de tempo por estágio do pipeline
A barra de uso de memória da factory no painel estava invisível no tema claro; agora aparece com clareza nos dois temas, com um tooltip explicando a leitura. Um novo gráfico Tempo-por-Estágio-do-Pipeline mostra quanto tempo as estratégias passam em cada estágio do pipeline de pesquisa, como codificação, verificação, backtesting e otimização.
Corrigida uma falha na inicialização do backend e acelerada a recoleta de dados históricos
Corrigido um import ausente que podia derrubar o backend web na inicialização em certas condições. Também foi acelerada a coleta de dados históricos para que a ressincronização de um símbolo agora baixe e cataloge apenas datas genuinamente novas, em vez de reprocessar todo o histórico a cada execução.
Análises de opções, insights de portfólio e auditoria automatizada do pipeline
Adicionamos análises de opções e uma visualização de correlação de portfólio, introduzimos auditoria horária do pipeline com rastreamento de custo por agente e melhoramos a precisão dos backtests com curvas de equity marcadas a mercado, métricas de robustez e correções de funding.
Análises específicas de opções na página de detalhes da estratégia
Estratégias construídas sobre opções agora exibem uma visualização de análises dedicada em vez do layout genérico: greeks líquidos (delta, theta, vega) na entrada, taxa de acerto dos rolls, percentual de contratos expirados sem valor, volatilidade implícita versus realizada, a estrutura das pernas e uma tabela de cronograma por roll. As páginas de estratégias de spot e futuros permanecem inalteradas.
Nova visualização de Portfólio com correlação e detalhamento da contribuição de risco
Uma nova página de Portfólio mostra o Sharpe geral do book de estratégias graduadas versus uma média ponderada, um índice de diversificação, o número efetivo de apostas independentes e um mapa de calor de correlação entre as estratégias live. Estratégias candidatas altamente correlacionadas com o book existente agora são consideradas na revisão de promoção para que o book não concentre risco em estratégias semelhantes.
Auditor horário do pipeline e rastreamento de custo por agente
Uma nova página de Auditoria relata verificações de saúde horárias em todo o pipeline, cobrindo problemas de integridade de dados em estratégias individuais, agentes travados ou com falha e problemas de infraestrutura, com um seletor de histórico de execuções para navegar por auditorias anteriores. O dashboard também ganhou um card de Custo de Tokens detalhando as chamadas, os tokens e os gastos de cada agente em janelas de tempo selecionáveis, além de paginação no feed de Atividade Recente.
Métricas de risco e robustez mais rigorosas nos resultados das estratégias
As curvas de equity dos backtests agora são marcadas a mercado, capturando liquidações intra-trade quando posições alavancadas atingem níveis realistas de margem de manutenção, em vez de refletir apenas o PnL realizado na saída. As páginas de detalhes da estratégia agora também exibem estatísticas de risco de cauda (VaR, CVaR, Omega, tail ratio), alpha, beta e information ratio relativos ao benchmark, índices de Sharpe deflacionado/probabilístico que corrigem o efeito de testar muitas combinações de parâmetros, e um badge de alavancagem que mostra a exposição efetiva por trade.
Curvas de equity de opções e cálculos de funding corrigidos
Corrigimos backtests nativos de opções que exibiam curvas de equity extremamente infladas porque o colateral de liquidação era valorizado ao preço spot, e corrigimos trades de opções exercidas ou expiradas que mostravam PnL zero apesar de um retorno diferente de zero. Os pagamentos de funding agora são avaliados pelo preço mark real em vez do fechamento da barra, e a coleta de funding de perpétuos COIN-M, que antes falhava por completo, agora funciona corretamente.
Dados de opções da Deribit mais abrangentes, estratégias de opções com rolagem e custos de funding precisos
Expandimos os dados de mercado da Bybit e da Deribit, adicionamos estratégias de opções com rolagem com greeks em nível de trade, fizemos os backtests considerarem os custos reais de funding e melhoramos a UI de Fontes de Dados, além de várias correções de confiabilidade.
Coleta sob demanda da Bybit e cobertura completa de dados da Deribit
A coleta de dados sob demanda agora cobre a Bybit (antes falhava com erros de 'no collector available') e a gama completa de instrumentos da Deribit: spot, perpétuos, futuros datados e opções. Os backtests também podem obter o índice de volatilidade implícita DVOL prospectivo da Deribit e o histórico de taxa de funding de perpétuos como sinais.
Estratégias de opções com rolagem com greeks por trade
Estratégias de opções agora podem ser definidas como estruturas recorrentes, como short strangles semanais ou covered calls, que fazem roll automaticamente para novos contratos conforme expiram; a cadeia completa de contratos expandida é exibida nas Fontes de Dados da estratégia. Cada trade de opções agora registra o strike e o tipo, além dos greeks de entrada quando disponíveis, consolidados em um resumo de opções no nível da estratégia.
Funding de perpétuos agora creditado/debitado nos backtests
Os backtests agora reconstroem os pagamentos de funding que uma posição de futuros perpétuos realmente paga ou recebe em cada intervalo de funding e os incorporam ao saldo da conta, em vez de ignorar esse custo/receita. Isso agora se aplica a toda posição de perpétuo linear, não apenas a estratégias que leem explicitamente os dados de funding, e as cestas de várias pernas acumulam a taxa de funding do próprio instrumento de cada perna, em vez de reutilizar a taxa de uma perna para todas.
Melhorias nas Fontes de Dados e na tabela de trades
A tabela de trades agora mostra uma coluna separada de PnL de Preço ao lado do funding e do PnL líquido. O painel de Fontes de Dados exibe todos os dados suplementares e de assinatura que uma estratégia usa (incluindo greeks/IV da Deribit e feeds de funding), rotula corretamente o mercado dos instrumentos Deribit, COIN-M e de opções em vez de 'Unknown', mostra o funding acumulado para estratégias de perpétuos e exibe tabelas longas em uma caixa com borda e rolagem, no mesmo estilo da visualização de trades.
Correções de confiabilidade nos agentes e no dashboard
Corrigimos um bug em que históricos grandes de trades faziam o prompt do agente de resumo ultrapassar os limites de comprimento, causando falhas repetidas na geração de resumos de estratégia. Adicionamos uma nova tentativa à verificação de saúde do banco de dados que gerava alertas falsos de 'unreachable' sob carga, aceleramos as buscas de instrumentos na coleta de dados que travavam em catálogos grandes, mantivemos os badges de status com várias palavras em uma linha e completamos o filtro de estágio da estratégia com todos os estágios do pipeline.
O paper trading agora espera todas as pernas antes de sinalizar
Estratégias de paper trading com vários instrumentos podiam disparar um sinal de entrada ou saída antes que a barra de uma perna secundária mais lenta tivesse sido recebida, operando com um preço desatualizado nessa perna. O paper trading agora espera, dentro de uma janela limitada, que cada perna do mesmo timeframe entregue sua barra antes de avaliar o sinal, alinhando-se à salvaguarda equivalente já usada nos backtests.
Suporte a Paper Trading na Hyperliquid, Resumos de Resultado da Estratégia e Correções de Dados
Esta semana adicionamos suporte a paper trading na Hyperliquid, um novo recurso de resumo de resultado da estratégia, um caminho de salvamento por revisão de hipótese e um conjunto de correções nas exibições da página da estratégia e na confiabilidade da coleta de dados de mercado.
O paper trading agora oferece suporte a pernas da Hyperliquid, estratégias de ordens no sinal e um teto de risco por posição
Os workers de paper trading antes só funcionavam com dados de mercado da Binance e um único estilo de envio de ordens, então pernas da Hyperliquid e estratégias que enviam ordens diretamente dentro da lógica do sinal falhavam silenciosamente ao operar. O paper trading agora transmite dados de mercado da Hyperliquid para pernas extras, executa os dois estilos de envio de ordens e limita qualquer posição individual a uma parcela configurável do poder de compra para proteger contra fills superdimensionados.
Novo card de Resumo de Resultado explica como a jornada de cada estratégia terminou
Um novo agente de resumo gera um relato curto e factual do que a estratégia era, de como ela se saiu e de por que chegou ao estágio final do pipeline. O resumo é produzido em marcos-chave (abandono, promoção, paper, live, aposentadoria) e agora é exibido na página de detalhes da estratégia como um card de Resumo de Resultado.
Hipóteses falhas agora podem ser reformuladas em vez de apenas iteradas ou abandonadas
Antes, uma hipótese sem vantagem real só podia ser recodificada sobre a mesma premissa morta ou abandonada de imediato. Um novo caminho de revisão de hipótese envia ideias recuperáveis, porém falhas, de volta à pesquisa para reformulação (instrumento, timeframe, limiar ou mecanismo diferente) antes de desistir, e a página da estratégia agora mostra esse resultado e quantas vezes uma ideia foi revisada.
A página de detalhes da estratégia mostra um histórico do pipeline mais preciso e legível
A página de detalhes da estratégia agora exibe a revisão do risk officer, mostra o resultado de backtest e o motivo real de falha de cada iteração em vez de um motivo desatualizado no nível da execução, apresenta um banner mais discreto e recolhível com o motivo do abandono e formata o texto de hipótese e análise em seções rotuladas e legíveis.
Corrigidas várias causas de estratégias serem abandonadas indevidamente por falta de dados
Corrigido o roteamento para que os dados de futuros COIN-M sejam buscados da fonte correta, corrigida a coleta de pernas de instrumentos extras em estratégias de pares e entre venues, integrados eventos de liquidação e dados de funding previsto da Hyperliquid à coleta automática, limitada uma janela excessiva de coleta de dados de tick que poderia derrubar o pipeline, e interrompidas as tentativas infinitas de janelas de dados que realmente não existem na origem.
Agente desenvolvedor recebe diagnósticos de falha mais claros e o próprio código anterior
O feedback de verificação agora identifica exatamente por que uma estratégia não gerou operações (entrada nunca disparada, dimensionamento rejeitado ou abaixo do nocional mínimo), e o agente desenvolvedor agora recebe a versão anterior do seu código em cada iteração em vez de rederivá-lo do zero, reduzindo regressões repetidas e o vai-e-vem. O uso de memória do auditor também foi nivelado para evitar reinícios no meio da execução.
Adicionados histórico de sinais de paper trading e gerenciamento de sessões de chat
Adicionada uma visualização de histórico de sinais para estratégias de paper trading e uma barra lateral de sessões de chat com os endpoints de backend para listar e excluir sessões, oferecendo um registro mais claro da atividade de paper trading e de conversas anteriores.
Despacho mais rápido do pipeline, colunas de venue das operações mais claras e correções no carregamento de dados
As mudanças desta semana focam na confiabilidade interna da plataforma: processamento de estratégias mais rápido e justo, além de correções na exibição da tabela de operações e um bug de carregamento da prévia de dados.
A etapa de codificação agora despacha estratégias em paralelo e processa backlogs de forma justa
A etapa de codificação de estratégias processava anteriormente as estratégias uma de cada vez e podia selecionar repetidamente o mesmo lote, deixando um grande backlog de estratégias em espera travadas até expirarem sem serem tocadas. As execuções de codificação agora são despachadas de forma concorrente (até 6 por vez, contra 3 anteriormente), a fila processa primeiro as estratégias que esperam há mais tempo, e uma estratégia que nunca foi de fato assumida pelo agente não é mais expirada e abandonada. Juntas, essas mudanças fazem com que grandes backlogs de estratégias avancem pela codificação de forma mais rápida e previsível, em vez de ficarem parados.
Pausas temporárias de cota não extrapolam mais repetidamente para interrupções de várias horas
Quando a cota de uso do agente de codificação era temporariamente esgotada, o sistema tratava isso como uma sequência de falhas comuns e escalava para cooldowns cada vez mais longos, de modo que o processamento podia permanecer pausado bem depois de a cota já ter sido redefinida. As pausas agora terminam no horário real de redefinição da assinatura em vez de seguir o cronograma genérico de cooldown, evitando tempo de inatividade prolongado desnecessário.
O ciclo de auditoria não trava mais indefinidamente em uma única tarefa de rede travada
O processo de auditor em segundo plano podia parecer ativo, mas parar de avançar por completo porque uma única tarefa de rede ou disco travada impedia a conclusão de todo o ciclo. Limites de tempo por tarefa e gerais agora forçam tarefas lentas ou presas a falhar e liberar sua vaga, para que o ciclo de auditoria continue avançando em vez de congelar.
Downloads grandes de dados de operações não correm mais o risco de derrubar o processo de coleta
Solicitar dados no nível de operação para uma estratégia podia disparar um download abrangendo anos de histórico carregado inteiramente na memória de uma vez, com risco de crash em símbolos de alto volume. Os downloads agora são feitos em streaming e gravados de forma incremental, e a janela solicitada é limitada aos últimos 30 dias, mantendo o uso de memória limitado independentemente de quanto histórico foi pedido.
Solicitações de preenchimento de lacunas de dados agora tentam a conexão direta antes dos proxies
O preenchimento de dados de mercado ausentes sempre tentava antes conexões via proxy, e só depois uma conexão direta, desperdiçando tempo em hosts que podiam alcançar a fonte de dados diretamente. A tentativa direta agora é feita primeiro, recorrendo a proxies somente quando ela falha, acelerando o preenchimento de lacunas em hosts com acesso direto.
A página de prévia de dados não fica mais presa em um spinner após uma falha no primeiro carregamento
Os dados do gráfico da página de prévia de dados estavam sendo decodificados com um formato binário incorreto, fazendo todas as solicitações falharem; em um carregamento da página pela primeira vez, esse erro não tinha onde ser exibido, então o spinner de carregamento permanecia na tela indefinidamente. O backend agora decodifica os dados de barras usando o formato correto, e o frontend exibe adequadamente os erros de carregamento para que o spinner desapareça mesmo em uma falha no primeiro carregamento.
A tabela de operações agora mostra exchange e tipo de instrumento em colunas separadas
A tabela de operações da estratégia anteriormente mostrava apenas um símbolo, dificultando identificar qual exchange e tipo de instrumento (spot, perpétuo, futuros ou opção) executou determinada operação, especialmente em estratégias multi-venue. A tabela agora divide isso em colunas distintas de Símbolo, Exchange e Tipo para um detalhe mais claro por operação.
Atualização Semanal: Correções de Confiabilidade do Pipeline de Dados e Polimento de UI
Correções de confiabilidade do pipeline de dados (travamentos do auditor, rate limits da Bybit, histórico semanal/mensal e COIN-M ausente) mais duas correções de frontend: paginação da lista de estratégias e preços de operações com precisão total.
Restauradas a auditoria e o backfill de dados de mercado que estavam parados
Várias regressões haviam se infiltrado no auditor automatizado de dados: um bug de ordenação de consultas fazia com que a limpeza de dados duplicados nunca fosse executada enquanto as lacunas continuavam crescendo, uma incompatibilidade na gravação do catálogo encerrava silenciosamente todo refill, e a falta de um heartbeat de liveness fazia os backtests serem rejeitados por estarem rodando com dados desatualizados. Uma gravação bloqueante no banco de dados no loop principal do auditor também estava causando timeouts de conexão espúrios durante os refills. Tudo foi corrigido, restaurando o preenchimento de lacunas, a limpeza de duplicatas e as verificações confiáveis de atualidade dos dados de backtest.
Refills de dados da Bybit limitados para evitar erros de rate limit
Os refills em massa de dados históricos na Bybit ultrapassavam o rate limit da API, gerando grandes lotes de tentativas de refill com falha e mensagens de erro em branco, pouco úteis. Os refills para a Bybit agora passam por um limite de concorrência dedicado e mais baixo, enquanto outras fontes de dados de exchanges continuam em velocidade máxima, e as mensagens de falha agora incluem o tipo de erro subjacente para facilitar o diagnóstico dos problemas.
O uso de memória do auditor agora é ajustável por implantação
O processo de auditor de dados em segundo plano usava configurações fixas de concorrência que podiam esgotar a memória e interromper as verificações de qualidade dos dados em servidores menores. O paralelismo e os tamanhos de lote agora são configuráveis por implantação, permitindo que o processo rode com segurança dentro do orçamento de memória de um determinado servidor, sem alterações de código.
O histórico de preços semanal e mensal agora permanece atualizado
O histórico de candles de 3 dias, semanal e mensal parou de atualizar depois que o arquivo na origem que o alimentava foi descontinuado no ano passado, então símbolos de menor frequência estavam sem dados recentes. Esses intervalos agora são buscados diretamente da API da exchange, de modo que os dados históricos de preços para estratégias que usam timeframes mais longos permanecem atualizados.
Corrigidos os downloads ausentes de preços de futuros COIN-M
Os downloads históricos de candles de contratos futuros COIN-margined retornavam silenciosamente nenhum dado porque a rotina de download usava o caminho de dados errado. Os downloads simples de candles desses contratos agora são resolvidos corretamente, alinhando-se aos feeds de preços relacionados que já funcionavam.
A lista de estratégias mantém sua página após uma atualização
Recarregar a página de estratégias enquanto se navegava além da primeira página redefinia a visualização de volta para a página um, perdendo o lugar em uma lista longa de estratégias. A posição da página agora é lembrada e restaurada ao recarregar.
Os preços das operações agora são exibidos com precisão total
A tabela de histórico de operações sempre arredondava os preços de entrada e saída para duas casas decimais, o que ocultava dígitos significativos em ativos de preço mais baixo. Os preços agora são exibidos com sua precisão nativa total, enquanto os cálculos subjacentes de backtest e do otimizador não são afetados, pois já usavam precisão total internamente.
Suporte a alavancagem, roteamento expandido de venues e correções de confiabilidade do pipeline de dados
Esta semana adicionou alavancagem e roteamento para sete venues aos backtests de estratégias, novas bibliotecas de sinais e de templates de estratégia, direcionamento de pesquisa mais diversificado, e correções nos dados de Live Market, no feed de liquidação e em loops recorrentes de crash do pipeline de dados.
Suporte a alavancagem e roteamento multi-venue completo adicionados aos backtests de estratégias
O motor de backtesting agora aplica alavancagem configurável por estratégia, com tetos por plataforma (até 20x em futuros, limitado a 1x em spot e opções, já que esses não permitem tomar emprestado). O roteamento de estratégias também foi expandido de efetivamente apenas Binance para todas as sete plataformas suportadas, incluindo Binance COIN-M, Bybit, Hyperliquid, Binance Options e Deribit, com orientações para escolher a plataforma certa para estratégias baseadas em opções.
Novas bibliotecas de indicadores e de modelos de estratégia para pesquisa de estratégias
Duas novas bibliotecas de referência agora estão disponíveis para os agentes de construção de estratégias: uma biblioteca de sinais cobrindo 50+ indicadores técnicos, específicos de cripto e entre plataformas, e um catálogo de arquétipos de estratégia com modelos ponta a ponta para seguimento de tendência, reversão à média, grid trading, arbitragem de basis e de taxa de funding, negociação de pares, calls cobertas, microestrutura e estratégias de cascata de liquidações, além de código auxiliar de precificação de opções.
A pesquisa de estratégias agora abrange mais plataformas, direções e períodos de holding
As propostas de estratégia tinham se concentrado fortemente em uma plataforma e uma direção. Metas de diversidade agora direcionam as propostas para uma mistura mais ampla de plataformas (incluindo Bybit recém-habilitado), direção long/short, escopo de um único símbolo vs. múltiplos símbolos e períodos de holding, e essas metas agora são calculadas a partir do portfólio atual ao vivo, em vez de um snapshot fixo que poderia ficar desatualizado.
Corrigido o abandono indevido ou o travamento de estratégias durante a programação e as verificações de dados
Um bug de enfileiramento no pipeline interpretava o tempo normal de espera na fila como um agente de programação travado, fazendo com que estratégias fossem abandonadas mesmo quando o agente havia concluído o trabalho corretamente. O controle de qualidade de dados também não bloqueia mais uma estratégia para sempre quando uma lacuna de dados é confirmada como permanentemente indisponível, e os reabastecimentos de dados da Hyperliquid agora são concluídos em vez de dar timeout em solicitações de histórico grandes.
Corrigida a ausência de dados nos painéis de futuros do Live Market e no feed de liquidações
O livro de ofertas de futuros, as negociações, os painéis de ticker e a fita de liquidações da página Live Market não exibiam dados, de forma silenciosa, devido a um caminho WebSocket desatualizado da Binance; os painéis de spot não foram afetados. O mesmo endpoint foi corrigido para o coletor de liquidações do backend, que também passou a rodar como um processo dedicado próprio para deixar de perder a conexão sob carga.
Confiabilidade aprimorada do pipeline de coleta e auditoria de dados
Vários problemas que faziam os serviços de coleta de dados e de auditoria entrar em crash-loop ou travar silenciosamente dentro de seus containers foram corrigidos, incluindo o tratamento de locks que se comportava mal nas reinicializações de containers e uma verificação de heartbeat que podia deixar de detectar um processo travado por dias. A cobertura da auditoria de dados históricos também foi estendida a mais tipos de dados usados em pesquisa e backtesting.
Pipeline de integridade de dados, correção de dados de mercado COIN-M e melhorias de confiabilidade dos agentes
As mudanças desta semana adicionam verificações automatizadas de integridade de dados que condicionam os backtests a dados completos, corrigem a coleta de dados de futuros COIN-M e resolvem dois bugs que causavam pausas espúrias de agentes e falhas falsas de backtest.
Verificações automatizadas de integridade de dados agora condicionam os backtests
Um novo processo de auditoria varre continuamente os dados históricos de mercado em busca de lacunas, linhas duplicadas e gravações obsoletas, registrando os resultados de cada conjunto de dados. Os backtests agora são impedidos de ser executados em quaisquer dados que falhem nessas verificações, e um processo complementar de reabastecimento busca automaticamente os dados ausentes nas fontes upstream para fechar as lacunas detectadas. Isso reduz o risco de estratégias serem validadas contra um histórico de preços incompleto.
Corrigida a coleta de dados de mercado de futuros COIN-M
Os dados de kline de futuros COIN-M (candles regulares, mark price, index price e premium index) de contratos trimestrais liquidados como ADAUSD e BCHUSD e de perpétuos ativos como BTCUSD_PERP e ETHUSD_PERP não podiam ser baixados porque as solicitações eram enviadas ao endpoint de futuros errado, fazendo com que essas lacunas nunca fossem preenchidas. Esses dados agora são baixados e recebem backfill corretamente.
Corrigidas pausas espúrias de agentes pouco após a inicialização da plataforma
O agente de programação usado na pesquisa de estratégias podia começar a falhar em todas as solicitações minutos após a inicialização da plataforma, acabando por se pausar após falhas consecutivas repetidas, devido a um conflito interno de configuração do event-loop disparado quando outros componentes eram reinicializados em segundo plano. Esse conflito agora é evitado, mantendo o agente disponível logo após a inicialização, em vez de exigir intervenção manual.
Backtests não falham mais por dados suplementares não relacionados
Os backtests e as execuções de otimização verificavam a completude dos dados de uma estratégia em relação a todos os conjuntos de dados suplementares carregados para um instrumento, em vez de apenas os campos que a estratégia realmente lê, o que podia fazer falhar estratégias que, de outro modo, seriam válidas, por causa de dados que elas nunca usam. As verificações de completude agora são filtradas para os campos suplementares que o código de uma estratégia realmente referencia antes de fazer o backtest ou a otimização.
Atualização semanal: organização interna do repositório
A única alteração registrada desta semana foi uma correção interna de controle de versão sem impacto no produto visível ao usuário; não estão sendo publicados novos recursos, melhorias ou correções.
Uma semana tranquila
Nenhuma alteração de produto foi registrada esta semana.
Paper trading, dados de mercado ao vivo, assistente de chat com IA e segurança da plataforma
Esta semana adicionou a execução de paper trading, uma página de dados de mercado ao vivo, um assistente de chat para ideação de hipóteses e autenticação HTTP, além de correções na coleta de dados de opções e na varredura de catálogos.
Motor de execução de paper trading
As estratégias agora podem ser executadas em paper trading simulado. Um processo supervisor gerencia processos worker por estratégia, e uma simulação de corretora aplica taxas no estilo de exchange ao preencher as ordens, oferecendo um ensaio da performance da estratégia antes de qualquer negociação ao vivo.
Página Live Market
Uma nova página Live Market exibe gráficos de candlestick em tempo real, profundidade do livro de ofertas, prints de negócios ao vivo, sinais de estratégia e métricas de futuros dos instrumentos acompanhados, oferecendo uma visão única das condições atuais de mercado juntamente com a atividade das estratégias.
Assistente de chat para ideação de hipóteses
Uma nova página Chat permite que os usuários conversem com um assistente de IA para elaborar e refinar hipóteses de trading antes de elas serem transformadas em estratégias codificadas, adicionando um ponto de entrada interativo antes do pipeline automatizado de pesquisa.
HTTP Basic Auth no servidor web
O servidor web agora exige HTTP Basic Authentication em todas as rotas, incluindo conexões WebSocket, encerrando o acesso não autenticado ao dashboard e aos seus fluxos de dados ao vivo.
Confiabilidade da coleta de dados de opções e da Deribit
Corrigido o parser de klines de opções da Binance para tratar corretamente os dois formatos de resposta que ele pode retornar, adicionado o parâmetro expiration que faltava e que é exigido pelo endpoint de open-interest de opções da Binance, e o coletor da Deribit passou a usar uma conexão direta, resolvendo os erros 407 que bloqueavam a coleta de dados.
A varredura de catálogos não esgota mais a memória
As verificações de existência de instrumentos agora usam uma consulta leve ao sistema de arquivos em vez de carregar os metadados completos do catálogo, corrigindo uma falha de falta de memória que ocorria ao varrer catálogos contendo dezenas de milhares de arquivos de dados de opções.
Atualização semanal Stratmill: novo dashboard de estratégias, assistente de chat e correções de confiabilidade do pipeline
Esta semana adiciona um dashboard de monitoramento de estratégias com um assistente de chat com IA, amplia a coleta de dados históricos e corrige vários problemas de confiabilidade, incluindo erros de precisão de dados de backtest e vazamentos de memória nos serviços de coleta de dados.
Dashboard de estratégias com visão detalhada e assistente de chat
O dashboard agora inclui uma página de detalhes da estratégia que mostra a seção de análise e as métricas de revisão de backtest, com fallback para os dados da iteração anterior quando necessário. Uma nova página de chat permite que os usuários interajam com um assistente para desenvolver ideias de estratégia, com respostas transmitidas ao vivo e ideias enviadas renderizadas como markdown formatado, junto com rótulos de nome de estágio mais claros.
Execução do pipeline mais resiliente e suporte multiplataforma
O pipeline de pesquisa agora trata certas falhas de inicialização de subprocessos como transitórias e tenta novamente automaticamente em vez de abandonar a execução, e os erros de sistema são rastreados em vez de falhar imediatamente a estratégia. Agentes pausados agora são ignorados corretamente no timeout, e a criação duplicada de tarefas é evitada, com a saúde dos subprocessos acompanhada via heartbeats. As verificações de atividade dos processos agora usam uma biblioteca multiplataforma em vez de um fallback específico do Windows, melhorando a compatibilidade entre sistemas operacionais.
Coleta e validação mais abrangentes de dados históricos
A coleta automática de dados agora obtém o máximo de histórico disponível nas exchanges suportadas, e as verificações de intervalo de dados agora validam a cobertura real em dias de calendário em vez de apenas a contagem de barras, identificando lacunas que a contagem de barras sozinha poderia deixar passar. Os resultados da otimização walk-forward agora retêm os índices de Sharpe dentro da amostra e fora da amostra por janela para revisão.
Backtests não falham mais por precisão incompatível de preço/volume
Barras históricas, ticks de negociação, ticks de cotação, deltas do livro de ofertas e atualizações de preço podiam ter uma precisão decimal diferente da do instrumento de negociação configurado, fazendo o motor de backtest rejeitar os dados em tempo de execução. Os dados agora são verificados e corrigidos automaticamente para a precisão do instrumento antes da execução dos backtests, evitando falhas evitáveis de backtest.
Resolvidos vazamentos de memória e problemas de processos duplicados nos serviços de dados
Os serviços de coleta de dados e de backtest estavam vazando memória ao longo do tempo por criar novas conexões de banco de dados a cada chamada em vez de reutilizar uma conexão compartilhada, causando um uso crescente de recursos. Um lock agora também impede que instâncias duplicadas do coletor de dados sejam executadas simultaneamente, e as execuções de backtest liberam explicitamente os dados suplementares após o uso.
Uma semana tranquila
Nenhuma alteração de produto foi registrada esta semana.
Uma semana tranquila
Nenhuma alteração de produto foi registrada esta semana.
Verificação automatizada de estratégias, otimização e pipeline multiagente
Esta semana foram adicionadas etapas automatizadas de verificação e otimização de estratégias, um pipeline de seis agentes da pesquisa à promoção, novos coletores de dados de mercado, um cálculo corrigido do índice de Sharpe, uma API de monitoramento do pipeline e correções de estabilidade.
Verificação automatizada em várias camadas de estratégias antes da promoção
Novas estratégias agora passam por verificação automatizada antes de avançar: análise estática de código, testes de cenários de mercado sintéticos, um backtest em sandbox e revisão do agente de QA. Cada camada retorna feedback específico para que estratégias que falhem em uma verificação possam ser revisadas em vez de seguir para o backtesting sem testes.
Verificações de otimização walk-forward e holdout contra overfitting
As estratégias agora passam por análise de sensibilidade de parâmetros para sinalizar configurações que só funcionam em valores exatos, seguida de testes walk-forward e holdout em dados que a estratégia ainda não viu. Estratégias cujo desempenho degrada demais fora da amostra ou parece frágil a pequenas mudanças de parâmetros são automaticamente abandonadas em vez de promovidas.
Pipeline completo de seis agentes da ideia de pesquisa à decisão de promoção
As ideias de negociação agora passam por uma cadeia de agentes especializados: um Líder de Pesquisa e um Desenvolvedor de Estratégias transformam uma hipótese em código, um Agente de QA e um Analista de Estratégias revisam e avaliam os resultados, e um Oficial de Risco e um Gestor de Portfólio tomam a decisão final de promoção ou de alocação de capital. As sessões dos agentes persistem para que o trabalho possa ser retomado após interrupções.
Dados de mercado ampliados: taxas de funding, interesse em aberto e liquidações
O pipeline de dados agora coleta taxas de funding, interesse em aberto e dados de liquidação junto com os dados de preço, dando aos agentes de pesquisa mais contexto de mercado para trabalhar. Os coletores de dados também ganharam suporte a proxies rotativos para ajudar a coleta de dados a continuar funcionando de forma confiável.
Índice de Sharpe agora calculado a partir de retornos diários
Os índices de Sharpe de backtest eram calculados anteriormente a partir do PnL por operação, o que podia superestimar o desempenho ajustado ao risco de estratégias que fazem muitas operações pequenas. O cálculo agora usa retornos diários, fornecendo um número de desempenho mais preciso nos relatórios de backtest.
API de monitoramento da saúde e do status do pipeline
Uma nova API de monitoramento expõe endpoints de saúde do sistema, status do pipeline, execuções ativas e erros registrados, além de um endpoint de override, para que o estado da pesquisa de estratégias em andamento possa ser consultado e as etapas possam ser sobrescritas manualmente quando necessário.
Correções de confiabilidade do pipeline para etapas travadas e parsing da saída dos agentes
Corrigido um bug em que uma estratégia travada na etapa de codificação após uma reinicialização nunca era retomada; o orquestrador agora verifica todas as etapas ativas a cada ciclo. Respostas de agentes envolvidas em markdown ou cercadas por texto extra agora são analisadas de forma confiável em vez de falhar, e os valores de enum do banco de dados agora são gravados de forma consistente.