Dados e inteligência de mercado
Dados de mercado para uma fábrica de estratégias de IA.
Dê às estratégias geradas por IA uma base rastreável: preços de mercado, séries suplementares e notícias com registro de data e hora, com verificações dos dados antes do backtest.
Ilustração interativa
Veja as lacunas antes de testar a ideia.
Percorra uma série de preços de amostra para revelar observações ausentes e um registro de data e hora duplicado. As verificações dos dados tornam esses problemas visíveis antes que uma estratégia de IA seja avaliada.
Mantenha os dados ausentes visíveis.
Uma linha atravessando uma lacuna sugeriria evidências que não existem. O exemplo mantém as lacunas abertas e contabiliza uma duplicata separadamente; uma linha repetida não é uma observação adicional.
Índice de preços ilustrativo
Ponto de controle esperado da barra
- Observações únicas
- Barras ausentes
- Linhas duplicadas
Conte as observações únicas em relação à linha do tempo esperada.
As barras ausentes permanecem como lacunas até que os dados de origem possam ser verificados.
Um registro de data e hora duplicado não corrige uma lacuna anterior.
Nove venues, cada um com suas regras reais
O motor cobra as taxas maker/taker reais de cada venue, acumula funding sobre o preço de marcação, aplica margem e liquidação na alavancagem e respeita os calendários de pregão — uma estratégia que só funciona com custo zero nunca sobrevive aqui.
| Mercado | Venue | Maker | Taker | Alavancagem máx. | Histórico |
|---|---|---|---|---|---|
| Futuros perpétuos | Binance USD-M · Bybit · Hyperliquid | 0.015–0.020% | 0.045–0.055% | 20× | vários anos, 6 timeframes |
| À vista | Binance | 0.100% | 0.100% | 1× (à vista, apenas compra) | vários anos |
| Futuros inversos | Binance COIN-M | 0.010% | 0.050% | 20× | vários anos |
| Opções de cripto | Deribit · Binance | 0.030% | 0.030% | 1× | cadeias completas incl. contratos expirados |
| Ações dos EUA | Universo de 560 ativos: S&P 500 + ETFs | $0 | $0 | 2× (Reg-T) | anos de 1m/1h/1d no calendário XNYS |
| Mercados de previsão | Polymarket | $0 | $0 | 1× | somente prospectivo, 30 mil+ mercados resolvidos |
As tabelas de taxas são verificadas manualmente na documentação oficial das exchanges e aplicadas no backtest. Impacto de mercado opcional (raiz quadrada) e patrimônio marcado a mercado por barra (incluindo PnL não realizado) mantêm a contabilidade honesta em cada etapa.
Vinte e seis séries além do preço
As estratégias assinam dados suplementares como uma mesa faria — o loader injeta apenas o que a estratégia realmente lê, alinhado point-in-time às suas barras.
Notícias, lidas em velocidade de máquina
Um coletor dedicado ingere agências de nível 1, fontes governamentais primárias, a imprensa cripto e um feed rápido em tempo real — então um modelo de IA pontua cada manchete em indicadores de sentimento por ativo, agrupados em resolução de cinco minutos. Tudo é registrado com o horário em que foi visto, então um backtest nunca pode ler notícias do futuro.
Agências de primeira linha
Reuters, Bloomberg, The Wall Street Journal, CNBC, MarketWatch e Yahoo Finance — as mesmas manchetes que um terminal mostra, em minutos e não horas.
Fontes primárias
Formulários 8-K da SEC assim que são publicados, divulgações do Tesouro, da Casa Branca, do BLS e do BEA, o Fed, o BCE, o Banco da Inglaterra e o Banco do Japão, ações da CFTC/DOJ/FTC, relatórios de energia da EIA e paralisações de negociação da Nasdaq — a origem da notícia, não a repetição dela.
Feed rápido em tempo real
Um websocket persistente entrega manchetes de última hora — incluindo anúncios de listagem em exchanges — no plano de dados poucos segundos após a publicação.
Pontuadas, não apenas armazenadas
Cada matéria recebe notas de relevância, direção e surpresa por ativo em 16 categorias, além dos tickers que menciona. O sentimento vira um insumo de estratégia, visualizável ao vivo e testável historicamente.
Bases de dados que ninguém pode comprar
Parte do histórico de mercado simplesmente não está à venda — então nós mesmos o registramos, todos os dias, e o tempo joga a nosso favor.
Histórico de mercados de previsão
Os mercados da Polymarket duram pouco e desaparecem quando são resolvidos. Nosso coletor captura a vida inteira de cada mercado — mais de 30.000 mercados resolvidos até agora — transformando-os em instrumentos backtestáveis que nenhum fornecedor oferece.
Superfícies de opções dos EUA
Feeds gratuitos de opções mostram apenas o presente. Nós capturamos cadeias completas — bid/ask, volatilidade implícita, open interest e gregas de 18 grandes ativos-objeto, incluindo SPX, SPY, QQQ e VIX — a cada 30 minutos de cada pregão, construindo um histórico que de outra forma exigiria licença paga.
Fita de liquidações ao vivo
A Binance descontinuou os arquivos históricos de liquidações; nosso stream sempre ativo vem registrando cada ordem forçada desde então — uma base de dados que só existe se você estava ouvindo.
Honestidade point-in-time
As séries coletadas em tempo real carregam timestamps de ingestão, então os backtests só enxergam o que era realmente conhecível naquele momento. Sem correção de viés de sobrevivência, sem retrospectiva preenchida depois.
Auditados continuamente, não presumidos
Um daemon auditor independente relê todas as séries do catálogo em ciclo, registra lacunas e duplicatas, repõe o que a fonte ainda oferece e impede que backtests rodem sobre dados não auditados ou cheios de lacunas. Quando faltam dados no momento do backtest, o motor os busca na exchange sob demanda — e se recusa a substituir por outro símbolo ou timeframe.
Veja ao vivo, sem precisar de conta
As páginas de mercado rodam exatamente sobre esses dados — criptomoedas, ações dos EUA, cadeias de opções, mercados de previsão e o feed de notícias são todos públicos.