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O paper trading usa uma execução separada com dados de mercado em tempo real. Ordens e execuções são simuladas; não são evidência de execução ao vivo idêntica.
Negociação simulada (paper trading)
Observe a estratégia além do backtest.
Monitore as estratégias criadas pela fábrica de IA depois que elas passarem pelas verificações de admissão. O mecanismo de paper trading as executa com dados de mercado recebidos, usando ordens, posições e registros de desempenho simulados.
Veja a fábrica de estratégias em ação.
Exemplo ilustrativo · não é um resultado ao vivo
Veja os agentes de IA criarem e revisarem uma estratégia.
Os agentes de IA desenvolvem a ideia, escrevem o código e avaliam os resultados dos testes. As conclusões da revisão podem enviar a estratégia de volta para outra iteração.
Observe o caminho, não apenas o resultado final.
Uma curva de patrimônio ilustrativa revela reveses ao longo do caminho. Analise o drawdown e os custos de negociação antes de interpretar um resultado.
Mantenha as posições abertas no quadro geral.
Compare o patrimônio da conta com o saldo de operações encerradas. Uma posição aberta pode alterar o patrimônio antes que uma operação seja encerrada.
- Descreva
- Construa e verifique
- Backtest
- Teste de estresse
- Paper trading
PatrimônioSaldo de operações encerradasDrawdown
Retorno líquido—
Drawdown máximo—
Checkpoint—
Monitore posições e resultados
Revise posições, operações e patrimônio em paper trading ao longo do tempo. Compare o comportamento com as premissas de pesquisa em vez de julgar uma estratégia a partir de uma única janela curta.
Mantenha a liberação e a execução separadas
Iniciar uma pesquisa ou comprar um plano não habilita negociação com dinheiro real. A execução ao vivo é um caminho separado e restrito, que exige autorização explícita e controles adicionais.
Crie, observe e reavalie.
As condições de mercado ao vivo podem expor comportamentos que os testes históricos não captam. Os registros de paper trading ajudam você a revisar esse comportamento mantendo a execução simulada claramente separada do capital real.
Admissão
Estratégia aprovada e slot de paper trading
Observação
Posições, operações, patrimônio
Reavaliação
Revisar, continuar ou encerrar
Acompanhe o que acontece após um sinal.
A negociação simulada combina dados de mercado recebidos com execução simulada. O registro resultante permite comparar o comportamento real da estratégia com as premissas de pesquisa.
Dados de mercado recebidos
Novos preços chegam à estratégia.
Decisão da estratégia
As regras implementadas decidem se devem agir.
Execução simulada
O mecanismo de simulação modela ordens e execuções.
Resultado registrado
Posições, operações e patrimônio dão suporte à revisão.
O diagrama descreve o percurso da negociação simulada. Os feeds disponíveis e os modelos de execução variam por corretora; execuções simuladas não são confirmações de bolsa.
Observe o comportamento, não apenas o P&L mais recente.
Use o registro da negociação simulada para investigar se a estratégia está agindo conforme projetado. Um período tranquilo pode ser informativo quando as condições de entrada não ocorreram.
Role horizontalmente para ver todas as colunas.
| Revisão | Comparar com a pesquisa | Investigar |
|---|---|---|
| Posições | Direção, tamanho e período de retenção pretendido. | Exposição inesperada ou posições mantidas além da saída pretendida. |
| Operações e taxas | Atividade esperada e custos de negociação modelados. | Negociação excessiva, operações esperadas ausentes ou resultados sensíveis a custos. |
| Patrimônio e drawdown | O histórico de faixas de perdas e períodos de recuperação. | Uma mudança no padrão de perdas ou deterioração prolongada. |
| Janela de observação | O número de operações e condições de mercado observadas. | Conclusões baseadas em poucas operações ou em apenas um regime de mercado. |
Pause ou interrompa o trabalho de negociação simulada quando precisar investigar. Uma pausa é um controle sobre a execução, não prova de que as posições simuladas existentes foram encerradas; verifique o registro de posições.
Ilustração interativa
Acompanhe o patrimônio entre operações encerradas.
Posições em aberto podem alterar o patrimônio antes de uma operação ser encerrada. Analise o mesmo checkpoint no patrimônio e no drawdown para ver o caminho por trás do resultado final.
Leia tanto o nível quanto o caminho
Um saldo crescente de operações encerradas ainda pode coincidir com um patrimônio em queda. Analise a exposição em aberto e o drawdown junto com as operações concluídas; um histórico curto de paper trading não pode estabelecer desempenho futuro.
Patrimônio totalSaldo de operações encerradas
Índice de valor da conta · início em 100
Drawdown a partir do pico corrente
- Patrimônio total
- P&L em aberto (pontos de índice)
- Drawdown a partir do pico corrente
Perguntas, respondidas.
Mais perguntas e respostasComo comparar a negociação simulada com a reprodução de um backtest?
O ambiente de Negociação Simulada mostra as métricas disponíveis de equivalência entre decisões: decisões correspondentes, diferenças de quantidade, momentos de entrada e saída e operações observadas apenas na simulação ou na reprodução. A comparação ajuda a identificar diferenças de implementação; a correspondência não comprova a rentabilidade nem garante a execução de ordens em operações reais.
Todo mercado de pesquisa suporta paper trading?
Não. Cobertura de pesquisa, navegação de dados ao vivo e execução em paper trading são capacidades diferentes. A disponibilidade depende do venue e do caminho de execução habilitado.
Paper trading é o mesmo que negociação ao vivo?
Não. Ordens reais podem enfrentar liquidez, latência, execuções e restrições operacionais diferentes. O desempenho em paper trading é hipotético.
O que precisa acontecer antes de uma estratégia entrar em paper trading?
A execução precisa passar pelas revisões e verificações de admissão aplicáveis, ter um registro de liberação correspondente e caber dentro da capacidade de paper trading disponível. O venue e o caminho de execução também devem ser suportados. Um resultado de pesquisa ou um plano adquirido, isoladamente, não admite uma estratégia.
Por que uma estratégia em paper trading pode não mostrar negociações?
Suas condições de entrada podem não ter ocorrido, ela pode ainda precisar de dados suficientes chegando, ou pode estar pausada ou aguardando uma condição operacional. Verifique o status da execução, a disponibilidade de dados e a frequência de negociação esperada antes de presumir que a ausência de negociações significa que a estratégia está com defeito.
O que devo monitorar quando o paper trading começa?
Analise posições, frequência de negociação, taxas, patrimônio e quedas (drawdowns) em relação às premissas da pesquisa. Verifique se as posições são encerradas conforme pretendido e se um número suficiente de negociações e condições de mercado foi observado. Uma curta janela de lucro não é evidência suficiente de comportamento consistente.
Pausar uma execução fecha suas posições de paper trading?
Não presuma isso. Os controles de pausar e interromper alteram se a execução está elegível para continuar sendo executada; eles não são uma garantia de que todas as posições simuladas existentes foram fechadas. Verifique os registros de posições e negociações ao avaliar o resultado.
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A Stratmill é uma plataforma de estratégias de trading com IA, não presta consultoria financeira nem é uma corretora. Os resultados de backtests e paper trading são hipotéticos. O trading envolve risco de perda.