Krypto- und Eventmärkte
Erforsche Spot-, Perpetual- und inverse Futures, Optionen und Prognosemärkte. Die Abdeckungszeiträume für Kursbalken, Funding- und Ereignishistorien unterscheiden sich.
Daten & Marktintelligenz
Marktdaten für eine KI-Strategiefabrik
Gib von KI erzeugten Strategien eine nachvollziehbare Grundlage: Marktpreise, ergänzende Zeitreihen und zeitgestempelte Nachrichten – mit Datenprüfungen vor dem Backtest.
data_checks.pybars = bars.sort_values("ts_init")
assert bars.ts_init.is_unique
assert (bars.high >= bars.low).all()
assert (news.ts_available <= t).all()
coverage = observed / expected
Illustratives Beispiel · kein Live-Ergebnis
Entdecke weitere Märkte mit klar ausgewiesenen Abdeckungsgrenzen.
Aktienmärkte weltweit
Erkunde Daten aus 15 Aktienmärkten. Internationales Backtesting wird Börsenplatz für Börsenplatz eingeführt; die Datenerfassung allein ermöglicht weder Paper-Trading noch Live-Trading.
Forex und Spot-Gold
Erforsche 32 Währungspaare und XAU/USD. Prüfe vor dem Vergleich von Ergebnissen die historische Datenabdeckung, die Sitzungsregeln sowie das erfasste Spread- und Finanzierungsmodell.
HandelsplatzregelnGebühren, Margin und Handelszeiten getrennt erfassen
Über den Preis hinausFunding, Stimmung und weitere Research-Eingaben
NachrichtenhistorieZeitgestempelte Quellenbeobachtungen
AbdeckungsprüfungenVerfügbarkeit für den angefragten Zeitraum geprüft
Interaktive Illustration
Erkenne die Lücken, bevor du die Idee testest.
Bewege dich durch eine beispielhafte Preiszeitreihe, um fehlende Beobachtungen und einen doppelten Zeitstempel sichtbar zu machen. Datenprüfungen machen diese Probleme sichtbar, bevor eine KI-Strategie bewertet wird.
Fehlende Daten sichtbar halten.
Eine Linie über eine Lücke hinweg würde Belege suggerieren, die nicht vorhanden sind. Das Beispiel lässt Lücken offen und zählt ein Duplikat separat; eine wiederholte Zeile ist keine zusätzliche Beobachtung.
Beobachteter PreisFehlendes IntervallDoppelter Zeitstempel
Illustrativer Preisindex
Prüfpunkt für den erwarteten Kursbalken
- Eindeutige Beobachtungen
- Fehlende Balken
- Doppelte Zeilen
Zähle eindeutige Beobachtungen anhand der erwarteten Zeitachse.
Fehlende Balken bleiben Lücken, bis die Quelldaten überprüft werden können.
Ein doppelter Zeitstempel schließt keine frühere Lücke.
Märkte mit unterschiedlichen Ausführungsregeln
Backtests modellieren Gebühren, Funding, Margin und Handelszeitregeln des ausgewählten Handelsplatzes. Prüfen Sie die Annahmen im Bericht: Modellierte Kosten und Ausführungen können von der Ausführung auf einem verbundenen Konto abweichen.
| Markt | Handelsplatz | Maker | Taker | Max. Hebel | Historie |
|---|---|---|---|---|---|
| Perpetual Futures | Binance USD-M · Bybit · Hyperliquid | 0.015–0.020% | 0.045–0.055% | 20× | mehrjährig, 6 Zeitrahmen |
| Spot | Binance | 0.100% | 0.100% | 1× (Cash, Long-only) | mehrjährig |
| Inverse Futures | Binance COIN-M | 0.010% | 0.050% | 20× | mehrjährig |
| Krypto-Optionen | Deribit · Binance | 0.030% | 0.030% | 1× | vollständige Ketten inkl. abgelaufener Kontrakte |
| US-Aktien | 560-Symbol-Universum aus S&P 500 + ETFs | $0 | $0 | 2× (Reg-T) | Jahre an 1m/1h/1d-Daten im XNYS-Kalender |
| Prognosemärkte | Polymarket | 0.000% | 3.500% | 1× | nur vorwärtsgerichtet, 30k+ aufgelöste Märkte |
Konfigurierte Gebührenpläne und Buchhaltungsregeln werden mit der Plattform versioniert. Berichte enthalten modellierte Kosten und den Marktwert des Eigenkapitals. Prüfen Sie die laufbezogenen Annahmen und etwaige nicht verfügbare Eingaben.
Signale jenseits des Preises
Strategien können neben Preisbalken zusätzliche Zeitreihen verwenden. Verfügbarkeitszeitstempel, Quellenabdeckung und das registrierte Eingabefenster bestimmen, was nutzbar ist. Fehlende Evidenz kann dazu führen, dass ein Lauf zur Prüfung zurückgehalten wird.
Funding-RatenLiquidationen (Live-Stream)
Open InterestLong/Short-Verhältnisse
Taker Kauf/VerkaufPremium-Index
Orderbuch-TiefeOptions-Greeks & IV
DVOL VolatilitätsindexAbrechnungen & Ausübungen
Prognostizierte FundingsNachrichten-Sentiment
Fear & Greed (seit 2018)
Nachrichten, in Maschinengeschwindigkeit gelesen
Nachrichtensammler erfassen Schlagzeilen aus konfigurierten Quellen. Zeitgestempelte Beobachtungen und daraus abgeleitete Stimmungswerte können die Research unterstützen, abhängig von der Verfügbarkeit der Quellen und der von der Plattform aufgezeichneten Historie.
Tier-1-Nachrichtenagenturen
Reuters, Bloomberg, The Wall Street Journal, CNBC, MarketWatch und Yahoo Finance – dieselben Schlagzeilen wie auf einem Terminal, in Minuten statt Stunden.
Primärquellen
SEC-8-K-Meldungen, sobald sie eintreffen, Datenveröffentlichungen von Treasury, Weißem Haus, BLS und BEA, Fed, EZB, Bank of England und Bank of Japan, Maßnahmen von CFTC/DOJ/FTC, EIA-Energieberichte und Nasdaq-Handelsunterbrechungen – der Ursprung der Nachricht, nicht die Nacherzählung.
Echtzeit-Schnellfeed
Ein permanenter WebSocket liefert eilige Schlagzeilen – darunter Listing-Ankündigungen von Börsen – innerhalb von Sekunden nach Veröffentlichung in die Datenebene.
Bewertet, nicht nur gespeichert
Jeder Artikel erhält je Asset Werte für Relevanz, Richtung und Überraschung – über 16 Asset-Kategorien hinweg sowie für jeden genannten Ticker. Sentiment wird zum Strategie-Input: live darstellbar und historisch testbar.
Der vollständige Live-Feed ist öffentlich – ohne Konto lesbar →
Historie wird fortlaufend erfasst
Einige Quellen veröffentlichen kein historisches Archiv. Durch fortlaufende Erfassung entsteht ab der ersten beobachteten Momentaufnahme eine Aufzeichnung; frühere Beobachtungen lassen sich dadurch nicht rekonstruieren.
Historie von Prognosemärkten
Polymarket-Märkte sind kurzlebig und verschwinden, sobald sie aufgelöst werden. Unser Collector erfasst den gesamten Lebenszyklus jedes Marktes – bislang über 30.000 aufgelöste Märkte – und macht daraus backtestbare Instrumente, die kein Anbieter führt.
US-Optionsflächen
Kostenlose Optionsdaten zeigen nur die Gegenwart. Wir erfassen vollständige Optionsketten – Geld-/Briefkurs, implizite Volatilität, Open Interest und Greeks für 18 wichtige Basiswerte, darunter SPX, SPY, QQQ und VIX – alle 30 Minuten jeder Handelssitzung und bauen so eine Historie auf, die es sonst nur gegen Lizenzgebühr gibt.
Live-Liquidationsticker
Binance hat die historischen Liquidationsarchive eingestellt; unser durchgehend laufender Stream zeichnet seither jede Zwangsliquidation auf – ein Datensatz, den es nur gibt, wenn man zugehört hat.
Point-in-Time-Ehrlichkeit
Vorwärts erhobene Datenreihen tragen Ingestion-Zeitstempel, sodass Backtests nur sehen, was zum jeweiligen Zeitpunkt tatsächlich bekannt sein konnte. Kein Survivorship-Patching, keine nachträgliche Rückschau.
Kontinuierlich geprüft, nicht angenommen
Eingabeprüfungen kontrollieren Abdeckung, Duplikate und ungültige Balken. Gezielte Erfassungsversuche sollen unterstützte Eingaben korrigieren; Lücken aufgrund von Quellenbeschränkungen bleiben ausdrücklich ausgewiesen. Geprüfte Ausnahmen werden dokumentiert, statt mit erfundenen Daten aufgefüllt.
Live ansehen, kein Konto nötig
Die Marktseiten laufen genau auf diesen Daten – Kryptowährungen, US-Aktien, Optionsketten, Prognosemärkte und der News-Feed sind alle öffentlich.
Quelle und Grenzen kennen
Deine eigenen Datensätze
My Data prüft einen hochgeladenen Datensatz, bevor du ihn bestätigst und für deinen Workspace registrierst. Prüfe Zeitstempel, Abdeckung und Nutzungsrechte, bevor du ihn für Forschungszwecke verwendest.
Mehr über My Data erfahrenForex-Forschung
Forex-Backtests verwenden Kursbalken für Währungspaare und explizite Ausführungsannahmen. Die Verfügbarkeit variiert je nach Währungspaar und Zeitrahmen; fehlende historische Daten bleiben sichtbar. Forex-Paper-Trading ist eine separate Funktion.
Marktdaten erkundenLücken gehören zu den Erkenntnissen
Eingabeprüfungen unterscheiden zwischen erfassten Daten, fehlenden historischen Daten und geprüften Lücken in den Quellen. Ein erfolgreicher Download allein belegt nicht, dass eine Strategie vollständige oder verwendbare Eingabedaten hat.
Validierungsleitfaden lesen