Daten & Marktintelligenz
Marktdaten für eine KI-Strategiefabrik.
Gib von KI erzeugten Strategien eine nachvollziehbare Grundlage: Marktpreise, ergänzende Zeitreihen und zeitgestempelte Nachrichten – mit Datenprüfungen vor dem Backtest.
Interaktive Illustration
Erkenne die Lücken, bevor du die Idee testest.
Bewege dich durch eine beispielhafte Preiszeitreihe, um fehlende Beobachtungen und einen doppelten Zeitstempel sichtbar zu machen. Datenprüfungen machen diese Probleme sichtbar, bevor eine KI-Strategie bewertet wird.
Fehlende Daten sichtbar halten.
Eine Linie über eine Lücke hinweg würde Belege suggerieren, die nicht vorhanden sind. Das Beispiel lässt Lücken offen und zählt ein Duplikat separat; eine wiederholte Zeile ist keine zusätzliche Beobachtung.
Illustrativer Preisindex
Prüfpunkt für den erwarteten Kursbalken
- Eindeutige Beobachtungen
- Fehlende Balken
- Doppelte Zeilen
Zähle eindeutige Beobachtungen anhand der erwarteten Zeitachse.
Fehlende Balken bleiben Lücken, bis die Quelldaten überprüft werden können.
Ein doppelter Zeitstempel schließt keine frühere Lücke.
Neun Handelsplätze, jeder mit seinen echten Regeln
Die Engine berechnet die tatsächlichen Maker-/Taker-Gebühren jedes Handelsplatzes, verrechnet Funding auf den Mark-Preis, erzwingt Margin und Liquidation bei Hebel und beachtet Handelskalender – eine Strategie, die nur ohne Kosten funktioniert, überlebt hier nicht.
| Markt | Handelsplatz | Maker | Taker | Max. Hebel | Historie |
|---|---|---|---|---|---|
| Perpetual Futures | Binance USD-M · Bybit · Hyperliquid | 0.015–0.020% | 0.045–0.055% | 20× | mehrjährig, 6 Zeitrahmen |
| Spot | Binance | 0.100% | 0.100% | 1× (Cash, Long-only) | mehrjährig |
| Inverse Futures | Binance COIN-M | 0.010% | 0.050% | 20× | mehrjährig |
| Krypto-Optionen | Deribit · Binance | 0.030% | 0.030% | 1× | vollständige Ketten inkl. abgelaufener Kontrakte |
| US-Aktien | 560-Symbol-Universum aus S&P 500 + ETFs | $0 | $0 | 2× (Reg-T) | Jahre an 1m/1h/1d-Daten im XNYS-Kalender |
| Prognosemärkte | Polymarket | $0 | $0 | 1× | nur vorwärtsgerichtet, 30k+ aufgelöste Märkte |
Gebührenmodelle werden von Hand gegen die offizielle Börsendokumentation verifiziert und im Backtest angewendet. Optionale Market-Impact-Modellierung nach Wurzelgesetz und barweise Mark-to-Market-Bewertung des Kapitals (inklusive unrealisierter PnL) halten die Buchführung in jedem Schritt ehrlich.
Sechsundzwanzig Datenreihen jenseits des Preises
Strategien abonnieren ergänzende Daten so, wie es ein Trading-Desk täte – der Loader liefert nur das, was die Strategie tatsächlich liest, zeitpunktgenau auf ihre Bars abgestimmt.
Nachrichten, in Maschinengeschwindigkeit gelesen
Ein dedizierter Collector erfasst Tier-1-Nachrichtenagenturen, primäre Regierungsquellen, die Krypto-Presse und einen Echtzeit-Schnellfeed – ein KI-Modell bewertet dann jede Schlagzeile zu Sentiment-Indikatoren je Asset in 5-Minuten-Auflösung. Alles wird mit dem Zeitpunkt des Eintreffens gestempelt, sodass ein Backtest niemals die Nachrichten von morgen lesen kann.
Tier-1-Nachrichtenagenturen
Reuters, Bloomberg, The Wall Street Journal, CNBC, MarketWatch und Yahoo Finance – dieselben Schlagzeilen wie auf einem Terminal, in Minuten statt Stunden.
Primärquellen
SEC-8-K-Meldungen, sobald sie eintreffen, Datenveröffentlichungen von Treasury, Weißem Haus, BLS und BEA, Fed, EZB, Bank of England und Bank of Japan, Maßnahmen von CFTC/DOJ/FTC, EIA-Energieberichte und Nasdaq-Handelsunterbrechungen – der Ursprung der Nachricht, nicht die Nacherzählung.
Echtzeit-Schnellfeed
Ein permanenter WebSocket liefert eilige Schlagzeilen – darunter Listing-Ankündigungen von Börsen – innerhalb von Sekunden nach Veröffentlichung in die Datenebene.
Bewertet, nicht nur gespeichert
Jeder Artikel erhält je Asset Werte für Relevanz, Richtung und Überraschung – über 16 Asset-Kategorien hinweg sowie für jeden genannten Ticker. Sentiment wird zum Strategie-Input: live darstellbar und historisch testbar.
Der vollständige Live-Feed ist öffentlich – ohne Konto lesbar →
Datensätze, die niemand kaufen kann
Manche Markthistorie ist schlicht nicht käuflich – also zeichnen wir sie selbst auf, jeden Tag, und die Zeit arbeitet für uns.
Historie von Prognosemärkten
Polymarket-Märkte sind kurzlebig und verschwinden, sobald sie aufgelöst werden. Unser Collector erfasst den gesamten Lebenszyklus jedes Marktes – bislang über 30.000 aufgelöste Märkte – und macht daraus backtestbare Instrumente, die kein Anbieter führt.
US-Optionsflächen
Kostenlose Optionsdaten zeigen nur die Gegenwart. Wir erfassen vollständige Optionsketten – Geld-/Briefkurs, implizite Volatilität, Open Interest und Greeks für 18 wichtige Basiswerte, darunter SPX, SPY, QQQ und VIX – alle 30 Minuten jeder Handelssitzung und bauen so eine Historie auf, die es sonst nur gegen Lizenzgebühr gibt.
Live-Liquidationsticker
Binance hat die historischen Liquidationsarchive eingestellt; unser durchgehend laufender Stream zeichnet seither jede Zwangsliquidation auf – ein Datensatz, den es nur gibt, wenn man zugehört hat.
Point-in-Time-Ehrlichkeit
Vorwärts erhobene Datenreihen tragen Ingestion-Zeitstempel, sodass Backtests nur sehen, was zum jeweiligen Zeitpunkt tatsächlich bekannt sein konnte. Kein Survivorship-Patching, keine nachträgliche Rückschau.
Kontinuierlich geprüft, nicht angenommen
Ein eigenständiger Auditor-Daemon liest jede Katalogreihe fortlaufend erneut ein, erfasst Lücken und Duplikate, füllt nach, was die Quelle noch bietet, und verhindert Backtests auf ungeprüften oder lückenhaften Daten. Fehlen zum Backtest-Zeitpunkt Daten, holt die Engine sie bei Bedarf direkt von der Börse – und ersetzt dabei niemals ein anderes Symbol oder einen anderen Zeitrahmen.
Live ansehen, kein Konto nötig
Die Marktseiten laufen genau auf diesen Daten – Kryptowährungen, US-Aktien, Optionsketten, Prognosemärkte und der News-Feed sind alle öffentlich.