Blog
Notizen aus der Strategiefabrik
Drei Wege, eine Walk-Forward-Optimierung zu vermasseln, ohne es zu merken
Walk-Forward-Tests werden als Gegenmittel gegen Overfitting verkauft. Nachlässig durchgeführt sind sie nur Overfitting mit besserer Aktenlage. Drei Fehlermodi und ihre Anzeichen.
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Wie ein Team aus AI-Agenten eine Trading-Idee vom Satz bis zum Papiergeld bringt
Zehn Agenten, eine Pipeline und ein Trichter, der Ideen aussortieren soll. Ein Rundgang durch das, was zwischen „Funding-Momentum“ und einem laufenden Paper-Node tatsächlich passiert.
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Paper Trading ist der einzige Maßstab, an dem sich Ihr Backtest messen lassen muss
Wir spielen das Zeitfenster jeder Paper-Strategie täglich durch die Backtest-Engine und vergleichen die Trades. Was dieses Ritual immer wieder zutage fördert.
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Was ein Round Trip an neun Handelsplätzen wirklich kostet
Gebührenseiten sind Marketing. Hier ist die Rechnung über beide Seiten, die entscheidet, ob deine Strategie ein Geschäft oder eine Spende ist — Handelsplatz für Handelsplatz.
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Warum die meisten Backtests lügen – und die vier Posten, die das beheben
Eine Strategie, die im Backtest +40% pro Jahr macht und im Live-Betrieb Geld verliert, hat kein Pech. Sie wurde falsch gemessen. Vier Posten trennen die beiden Zahlen.
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