Validität und Wirtschaftlichkeit prüfen
Freigabekriterien untersuchen Aspekte wie Holdout-Verhalten, Overfitting, Stichprobenadäquanz und Handelskosten. Die Ergebnisse bleiben dem Durchlauf zugeordnet.
Risiko- und Freigabeprüfung
Ein Ergebnis muss vor der Freigabe geprüft werden.
KI-Analyse-, Risiko- und Portfolio-Agenten überprüfen die Strategie zusammen mit verbindlich durchgesetzten Prüfungen. Die Zulassung zum Paper-Trading erfordert eine dokumentierte Genehmigung; auch unterstützte Live-Ausführung erfordert Ihre ausdrückliche Autorisierung.
Sehen Sie die Strategy Factory in Aktion.
Illustratives Beispiel · kein Live-Ergebnis
Sehen Sie zu, wie KI-Agenten eine Strategie erstellen und überprüfen.
KI-Agenten entwickeln die Idee, schreiben Code und bewerten die Testergebnisse. Review-Ergebnisse können die Strategie zur nächsten Iteration zurückschicken.
Beobachten Sie den Weg, nicht nur das Ergebnis.
Eine beispielhafte Eigenkapitalkurve zeigt Rückschläge entlang des Weges. Prüfen Sie Drawdown und Handelskosten, bevor Sie ein Ergebnis interpretieren.
Offene Positionen im Blick behalten.
Vergleichen Sie das Kontoeigenkapital mit dem Saldo geschlossener Trades. Eine offene Position kann das Eigenkapital verändern, bevor ein Trade geschlossen wird.
- Beschreiben
- Bauen & verifizieren
- Backtest
- Stresstest
- Paper-Trading
KapitalSaldo abgeschlossener TradesDrawdown
Nettorendite—
Max. Drawdown—
Checkpoint—
Ausnahmen explizit prüfen
Bei einigen Qualitätskriterien ist eine dokumentierte Ausnahmegenehmigung durch den KI-Analysten möglich. Ein separater KI-Risikoprüfer untersucht jede vorgeschlagene Ausnahme und kann sie bestätigen oder ablehnen.
Freigabeentscheidung dokumentieren
Zulassungs- und Freigabeprüfungen steuern den Einstieg ins Paper-Trading. Prüfartefakte liefern Kontext für die Entscheidung und für die spätere Überwachung.
Achten Sie auf die Entscheidung, nicht nur auf den Score.
Eine starke In-Sample-Kennzahl allein ist keine Berechtigung für den Einsatz. Lesen Sie die Ergebnisse des KI-Analysten, etwaige Verzichtserklärungen, die Antwort des KI-Risikoprüfers und das dokumentierte Zulassungsergebnis gemeinsam.
Bewertung
Validität, Wirtschaftlichkeit, Qualität
Unabhängige Prüfung
Risikoergebnisse und Ausnahmen
Zulassung
Dokumentiertes Freigabeergebnis
Verstehen Sie den Verlust hinter der Rendite.
Eine Strategie kann positiv abschließen und dennoch lange zur Erholung brauchen. Betrachten Sie Drawdown-Tiefe, Erholungszeit und Positionsgrößen gemeinsam.
Prüfen Sie, ob sich Verluste in einem bestimmten Marktregime, einer kleinen Gruppe von Trades oder konzentriertem Exposure häufen. Eine einzelne Kennzahl kann den gesamten Verlauf nicht erklären.
Hoch: 100Tief: 88Erholung: 100
Unterschiedliche Befunde erfordern unterschiedliche Entscheidungen.
Die Prüfung unterscheidet zwischen blockierenden Validitätsfehlern, Qualitätsausnahmen und beratenden Hinweisen. Lesen Sie die für den Lauf erfasste Einstufung.
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| Befund | Bedeutung | Nächster Schritt |
|---|---|---|
| Harter Fehlschlag | Eine verbindlich durchgesetzte Validitätsprüfung ist fehlgeschlagen. | Das Problem beheben; eine Ausnahmeregelung des Analysten kann dies nicht außer Kraft setzen. |
| Qualitätsausnahme | Ein prüfbares Kriterium wurde verfehlt. | Die Begründung des Analysten und die unabhängige Reaktion des Risikomanagements lesen. |
| Beratend oder nicht bewertet | Ein Befund ist informativ, befindet sich im Rollout oder es fehlt eine erforderliche Kennzahl. | Prüfen, was festgestellt wurde und was nicht; Abwesenheit ist kein Beleg für ein Bestehen. |
Die Freigabe gehört zu einer bestimmten Version.
Freigabeprotokolle binden das Experiment und den Strategiecode an die geprüften Belege und die vorgesehene Ausführungsstufe. Eine geänderte Strategie benötigt eine passende Freigabe; die Zulassung zum Paper Trading berechtigt nicht zur Ausführung mit echtem Kapital.
Fragen, beantwortet.
Weitere Fragen und AntwortenSind alle Schwellenwerte automatische harte Sperren?
Nein. Die Implementierung unterscheidet zwischen harten Validitätsprüfungen, überprüfbaren Qualitätskriterien und beratenden Hinweisen. Einige neue Kriterien werden zunächst im Beratungsmodus eingeführt.
Entfällt durch eine Freigabegenehmigung das Anlagerisiko?
Nein. Eine dokumentierte Prüfung ist eine Prozesskontrolle, kein Renditeversprechen und keine Garantie gegen Verluste.
Was prüft der unabhängige Risikoprüfer?
Der Risikoprüfer untersucht den Strategiecode, Backtest- und Optimierungsberichte, QA-Befunde und die gemessenen Freigabekriterien. Er prüft vorgeschlagene Ausnahmen unabhängig von der Argumentation des Analysten und kann sie ablehnen. Lesen Sie beide Prüfungen, um zu verstehen, wo sie übereinstimmen oder abweichen.
Genehmigt eine Ausnahme des Analysten automatisch eine Strategie?
Nein. Eine prüfbare Qualitätsausnahme erfordert eine dokumentierte Begründung und eine Risikoprüfung. Ein durchgesetztes hartes Fehlschlagskriterium kann vom Analysten nicht erlassen werden. Eine positive Prüfung begründet für sich genommen auch keine Paper-Trading-Berechtigung; die Zulassungs- und Freigabeprüfungen gelten weiterhin.
Bleibt die Genehmigung bestehen, wenn sich die Strategie ändert?
Die Genehmigung ist an das geprüfte Experiment und den Strategiecode gebunden. Die Freigabeprüfungen gleichen diese Identität mit dem zuzulassenden Durchlauf ab. Eine neue Version benötigt eine passende Freigabeaufzeichnung; eine ältere Genehmigung berechtigt nicht zur Ausführung geänderten Codes.
Wie sollte ich einen beratenden oder nicht bewerteten Befund interpretieren?
Ein beratender Befund wird zur Berücksichtigung gemeldet, aber nicht als durchgesetztes Fehlschlagskriterium behandelt. Ein nicht bewerteter Punkt bedeutet, dass die erforderliche Kennzahl nicht verfügbar war. Keine der beiden Kennzeichnungen belegt, dass das zugrunde liegende Risiko nicht besteht. Lesen Sie die erfassten Werte, Einschränkungen und die Prüfungsbegründung.
Beginnen Sie mit einer Frage, die es wert ist, getestet zu werden.
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Stratmill ist eine KI-Plattform für Handelsstrategien, keine Finanzberatung und kein Broker. Backtest- und Paper-Trading-Ergebnisse sind hypothetisch. Der Handel birgt das Risiko von Verlusten.