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다른 플랫폼의 전략 가져오기

다른 플랫폼의 코드를 가져오는 방법과 Stratmill이 다른 곳의 공개 전략에서 학습하는 방식을 알아보세요.

내 전략 가져오기

전략 가져오기는 다른 플랫폼에서 소유하거나 사용할 권한이 있는 전략의 소스 코드를 가져옵니다. 전략 개발자(Strategy Developer)는 작성된 규칙을 Stratmill로 변환하고, 이식 과정에서 달라져야 하는 모든 지점을 나열합니다. 검증 단계에서 이를 점검하며, 그다음 진행 방향은 사용자가 결정합니다. 가져오기는 실거래 주문을 절대 실행하지 않습니다.

지원 플랫폼

지원하는 소스는 TradingView Pine Script, Freqtrade, Jesse, backtrader, QuantConnect LEAN (Python 또는 C#), MetaTrader 4 및 5, FMZ (JavaScript, Python 또는 Pine), vn.py CTA 전략, Hummingbot 스크립트이며, 최대 20개 파일까지 가능합니다. 플랫폼은 자동으로 감지되며 직접 수정할 수 있습니다. 감지 과정에서는 아무것도 실행되지 않습니다. 가져온 전략은 Binance, Bybit, OKX, Hyperliquid의 무기한 계약 또는 현물, 미국 주식, 현물 금을 대상으로 할 수 있으며, 봉 간격은 1m부터 1d까지입니다.

가져오기 전에 전략 가져오기 약관에 동의하고, 코드가 본인의 것이거나 사용할 권한이 있음을 확인해야 합니다. 원본 코드는 비공개로 저장되며 누구에게도 공개되지 않고, 게시되거나 인터페이스를 통해 반환되지 않습니다. 포팅 및 검토를 담당하는 에이전트만 이를 읽을 수 있습니다. 다른 사용자는 가져온 전략을 볼 수 없습니다.

포팅 검증 방법

포팅 결과는 일반적인 검증 단계를 거치며, QA 검토에서는 원본에 충실하게 포팅되었는지도 평가합니다. Freqtrade, Jesse, backtrader, vn.py의 경우 Stratmill 봉 데이터 중 최근 180일간을 대상으로 네트워크 접근이 차단된 격리 샌드박스에서 해당 플랫폼의 자체 엔진으로 원본을 다시 실행할 수도 있습니다.

사용 중인 플랫폼의 거래와 비교

선택 사항으로, 플랫폼에서 생성한 거래 목록을 업로드할 수 있습니다. 예: TradingView 거래 내역 내보내기, Freqtrade 결과, QuantConnect 주문 또는 MetaTrader 5 보고서. Stratmill은 동일한 기간에 대해 포트(이식된 전략)를 백테스트하고 거래를 비교합니다. 방향이 같고 진입 시점이 1봉 이내인 경우 2건의 거래가 일치하는 것으로 보며, 양방향 모두에서 거래의 90% 이상이 일치하면 포트가 일치(aligned)한 것으로 간주됩니다.

전략의 다음 단계

검증 후 진행 경로를 선택할 수 있습니다. 전체 파이프라인을 계속 진행하거나, 백테스트 랩에서 열거나, 단일 백테스트를 실행해 페이퍼 트레이딩에 등록하거나, 단일 백테스트를 실행한 뒤 라이브 실행 승인을 기다릴 수 있습니다.

가져오기 비용

시작 전에 예상 비용을 표시합니다. 검증, 패리티 백테스트, 엔진 재실행에는 각각 고정 크레딧 비용이 들고, 에이전트의 포팅 및 검토 작업은 호출당 과금됩니다. 가져오기를 진행하려면 잔액이 예상 비용을 충당해야 합니다.