AI 에이전트 팀의 전략 연구 과정

전문화된 에이전트 여섯 명이 각 전략을 정해진 단계에 따라 전달하고, 단계 사이사이에 검사를 수행합니다.

여섯 에이전트

Research Lead는 가설을 작성합니다. Strategy Developer는 이를 NautilusTrader 전략으로 코딩합니다. QA Agent는 로직, 신호 방향, 예외 상황, 수수료 감당 가능성을 검토합니다. Strategy Analyst는 백테스트와 최적화 결과를 살펴보고 다음 단계를 결정합니다. Risk Officer는 승격된 전략의 안전성을 점검합니다. Portfolio Manager는 전체 포트폴리오의 승격과 퇴출을 결정합니다.

단계 순서

실행은 코딩, 검증, 백테스팅, 백테스트 검토, 최적화, 분석 단계를 거칩니다. 분석 단계에서는 코딩으로 돌아가 반복하거나, 중단하거나, 위험 검토와 승격을 거쳐 페이퍼 트레이딩으로 이동할 수 있습니다. 후속 단계 작업을 먼저 처리하므로 검증과 백테스팅이 새 코드 대기열에 밀리지 않습니다.

백테스트 전 검증

코드는 시장 데이터에 접근하기 전에 네 단계를 통과합니다. 소스 코드 정적 분석, 가공한 펀딩·미결제약정·청산 데이터로 진행하는 합성 시나리오 테스트, 실제 시장에서 관측된 봉 데이터를 사용한 짧은 샌드박스 백테스트(거래가 한 건 이상 발생해야 함), 로직과 수수료 감당 가능성에 대한 QA 검토입니다. 실패하면 발견 사항과 함께 실행을 개발자에게 돌려보냅니다.

애널리스트의 두 가지 결정

첫 백테스트 후 애널리스트는 최적화, 반복, 중단 중 하나를 결정하므로 유효한 신호가 있는 아이디어에만 최적화 시간을 들입니다. 최적화 후에는 표본 외 및 홀드아웃 근거를 바탕으로 승격, 반복, 중단 중 하나를 결정합니다. 모든 결정과 근거는 전략 페이지에 저장됩니다.

반복 횟수 제한 및 중단

평균 거래 수익률이 거래 비용보다 낮거나, 표본 외 성과가 기준을 충족하지 못하거나, 검증에 반복적으로 실패하거나, 분석가가 실행 가능성을 찾지 못하면 전략을 중단합니다. 그 사유를 기록해 리서치 에이전트에 피드백하므로 같은 막다른 길을 반복하지 않습니다.

플랫폼 실행과 사용자 실행

플랫폼은 자체 리서치를 지속적으로 실행합니다. 사용자의 아이디어가 플랫폼 작업 뒤에 대기열에 놓이지 않도록 사용자 작업 공간에는 별도 용량과 더 높은 우선순위가 배정됩니다. 전략 페이지에서 언제든 직접 실행을 일시 중지하거나 재개하거나 중단할 수 있습니다.