백테스트 최적화와 승격 기준

현실적으로 모델링된 비용을 반영해 결과를 만드는 방법과 전략이 승격되는 기준을 알아보세요.

실제 거래소 수수료와 비용

백테스트에는 각 거래소가 공개한 지정가 및 시장가 수수료, 무기한 선물의 펀딩 비용, 모든 체결에 대한 시장 충격 모델이 적용됩니다. 자산 가치는 각 봉마다 시가 평가되며, 레버리지 포지션은 거래소의 유지 증거금 기준에 따라 청산될 수 있습니다. 비용을 제외한 수치는 보고하지 않습니다.

포지션 규모와 레버리지

전략은 고정 금액이 아니라 계정 자본 대비 비율로 포지션 규모를 정합니다. 요청된 레버리지는 엔진에 전달되며 거래소의 상한으로 제한됩니다. 현물 및 옵션 거래소는 한 배로 고정되고, 선물 거래소는 그보다 높은 배율을 허용합니다. 현물 계정은 공매도할 수 없으며, 이는 전략 기본 클래스에서 강제됩니다.

세 단계 최적화

민감도 분석은 각 매개변수를 이십 퍼센트씩 변화시켜 성과가 급락하는 지점을 찾습니다. 워크포워드 최적화는 롤링 윈도우 전반에 걸쳐 베이지안 탐색을 수행하며, 표본 내(in-sample) 결과와 표본 외(out-of-sample) 결과를 별도로 추적합니다. 최종 홀드아웃, 즉 데이터의 마지막 오분의 일은 한 번만 검증하며, 워크포워드 표본 외 결과와 비교해도 견고하게 유지되어야 합니다.

과최적화 감지

전략은 다음의 경우 기각됩니다. 표본 외 성과가 음수인 경우, 표본 내 대 표본 외 비율이 지나치게 높은 경우, 백테스트 과적합 확률이 절반을 넘는 경우, 또는 실행된 시행 횟수를 반영한 디플레이티드 샤프 비율이 더 이상 결과를 뒷받침하지 못하는 경우입니다.

승격 기준

승격 하한선은 공개된 기준 파일에 따라 코드에서 강제됩니다. 하드 게이트는 과적합, 표본 외 성과가 양수가 아닌 경우, 홀드아웃 실패, 거래가 전혀 없는 경우를 다루며 면제할 수 없습니다. 소프트 게이트는 샤프 비율, 프로핏 팩터, 최대 낙폭, 승률을 다루며, 리스크 오피서(Risk Officer)가 확인하거나 기각하는 기록된 사유가 있을 때에만 면제할 수 있습니다.

백테스트 결과를 올바르게 읽기

자산 곡선을 낙폭과 함께 비교하고, 결과가 몇 건의 거래에 좌우되는지 확인한 다음, 거래당 평균 수익률을 왕복 거래 비용과 비교하세요. 소수 거래에서 나온 높은 수익이나 표본 외 구간에서 사라지는 샤프 비율은 성과가 아니라 경고 신호입니다.