ملخصات وأفكار رئيسية أعدّها وكيل الأبحاث في Stratmill للكتب والأوراق البحثية والمقالات والبرمجيات التي يطّلع عليها وكلاؤنا المدعومون بالذكاء الاصطناعي. تتضمن كل صفحة رابطًا إلى المصدر الأصلي.
393 مستندًا
تبحث هذه الدراسة في أثر رسوم صانع السوق الآلي على ربحية مزودي السيولة السلبيين عندما يتنافس AMM مع بورصة مركزية. وفي نموذجه المختزل، يوجه المتداولون الأوامر نحو السعر الأفضل، بينما يتداول المراجحون استنادًا إلى فروق الأسعار. وتعرّض هذه الآليات مزودي السيولة…
توثّق هذه الورقة عائلة RED-2400 الإصدار v2، وهي مجموعة من خمس مجموعات بيانات مرجعية عامة تهدف إلى دعم الأبحاث حول البنية الدقيقة لسوق سولانا الأصلي والتمويل اللامركزي. جُمعت البيانات خلال فترة متزامنة مدتها 57 يومًا باستخدام مصادر بيانات عامة ومجانية، وتغطي…
يعرض المستند أدلة على مدى عقد من تطبيق استراتيجيات اتباع الاتجاه على أسواق العملات الرقمية، بدءًا من التاريخ المبكر لسوق بيتكوين. ويرى أن أسواق العملات الرقمية تشترك في خصائص مع أسواق السلع التاريخية، ويذكر أن اختبار التقدم المتحرك أفضى إلى عوائد سنوية قدرها…
تبحث هذه الدراسة فيما إذا كان إظهار نوايا التداول علنًا يخفض تكاليف التنفيذ، مستخدمةً أوامر TWAP الأصلية للبروتوكول على هايبرليكويد مثالًا على «التداول المكشوف». وتقارن بين تنفيذات TWAP الظاهرة والأوامر الكبيرة المخفية المعاد بناؤها من بيانات مستوى العنوان.…
تقترح الورقة نهجًا تكيفيًا باستخدام محول الدمج الزمني للتنبؤ بأسعار العملات الرقمية على المدى القصير. وتعالج عدم الاستقرارية والتغيرات السعرية الحادة بتقسيم السلسلة إلى مقاطع فرعية متغيرة الطول تنتهي عند قمم نسبية: نقاط تتجاوز فيها المكاسب المحققة منذ حد…
تبحث الوثيقة كيف يمكن لسوق رسوم بيتكوين معالجة تحديين مترابطين: الحفاظ على إيرادات المعدّنين مع انخفاض مكافآت الكتل، وتخفيف قيود الإنتاجية التي يفرضها الحد الأقصى لحجم الكتلة. وفي ظل رسوم «ادفع قيمة عرضك»، قد تؤدي زيادة سعة الكتل إلى خفض الإيرادات؛ لذلك يحلل…
تقيّم هذه الدراسة مؤشر الثقة لقانون القوة ذي التفرد اللوغاريتمي الدوري (LPPLS) لتحديد فقاعات بيتكوين واستباق الانهيارات. وباستخدام أسعار بيتكوين اليومية خلال العامين السابقين، تذكر الدراسة أن المؤشر اليومي قد يفشل أثناء تحركات الأسعار الحادة، خصوصًا في…
ترسم هذه الدراسة العلاقات المتغيرة بين العملات الرقمية باستخدام عوائد عالية التردد من 2020 إلى 2025. وتنشئ شبكات موجهة موزونة من روابط سببية غرانجر ذات دلالة إحصائية بين العوائد اللوغاريتمية للأصول، وتعامل اتجاه الرابط وقوته بوصفهما مقياسين للتأثير. كما تفحص…
تدرس هذه الدراسة توزيع المستقر المعمم المخفف بوصفه نموذجاً لعوائد الأصول، وتقارنه ببدائل التوزيع الطبيعي والمستقر ألفا. وتشرح خصائص التوزيع وتلائمه مع عوائد 500 وSPY ETF وبيتكوين. وفي إجراء الاحتمال الأعظم، يُستخدم تحويل فورييه الكسري لتقييم دالة كثافة…
تبني هذه الدراسة شبكة للعملات الرقمية متغيرة بمرور الوقت باستخدام نوعين من المعلومات: قابلية التنبؤ المتبادل بالعوائد والتشابه التقني. وتطبق أسلوب تجميع طيفي ديناميكي مدعوم بالمتغيرات المصاحبة لتقدير المجموعات، أو المجتمعات، مع تطور الشبكة. ويعرض التحليل هذه…
تعرض الدراسة قيمة بيتكوين بوصفها نابعة من خصائص معلوماتية وتفاعلاتها، ومنها اللامركزية والثقة في الإجماع والترتيب التشفيري والسرديات الاجتماعية. وتمثل هذه الأبعاد بأربعة مقاييس: مخزن القيمة والاستقلالية وقيمة الإشارة الاجتماعية والمشاعر المرتبطة بالمتعة، ثم…
تطبق الورقة أساليب التعلم الآلي للتنبؤ بأسعار الإغلاق لمؤشر عملات رقمية وتسع عملات رقمية مكونة له. وتذكر مقارنة عدة خوارزميات ونماذج لتحديد النهج الأفضل أداءً، كما تقارن العمل بدراسات ذات صلة. ويتمثل الدافع المعلن في دراسة تقلبات الأسعار في سوق متقلبة…
تدرس الورقة بنية عوائد البيتكوين عبر مقاييس زمنية متعددة باستخدام أدوات لتقدير خصائص تعدد الكسور. وتصف تباين العوائد بأنه يتبع علاقات قانون القوة مع الزيادات الزمنية، التي يميزها التقلب وأسّ هيرست. ولأن هذه المعلمات تتغير بمرور الوقت، يقدم المؤلفون أسّ هيرست…
يعرض المستند نموذجًا لتسعير البيتكوين يؤثر فيه انتباه السوق في تقلب العوائد بعد تأخر. ويُمثّل الانتباه بعملية كوكس-إنغرسول-روس مرتدة إلى المتوسط، ويكون النموذج الناتج أفينيًا وقابلًا للمعالجة. ويشتق المؤلفون دوالًا مميزة شرطية مغلقة الصيغة لترشيحات المعلومات…
يوضح المستند الاستباق في تطبيقات العملات المشفرة: يراقب المهاجم معاملات المستخدمين المعلقة ويحاول معالجة معاملاته أولًا. وقد يسبب ذلك خسائر مالية ونتائج غير صحيحة وزيادة التعرض للهجمات، خصوصًا في البيئات الشفافة غير المنظمة التي تدعم خدمات مثل الإقراض…
تقترح الورقة MRC-LSTM، وهو نموذج يجمع وحدة التفاف متبقية متعددة المقاييس مع شبكة ذاكرة طويلة وقصيرة الأمد للتنبؤ بسعر إغلاق البيتكوين اليومي بالدولار الأمريكي USD. وتُستخدم الالتفافات أحادية البعد لاكتشاف السمات ودمجها عبر مقاييس زمنية مختلفة في سلاسل متعددة…
تعرض الورقة إطارًا للتعلم المعزز العميق لصناعة سوق العملات المشفرة، يتعلم فيه الوكلاء إدارة المخزون أثناء التفاعل مع بيئة تداول محاكاة. وتمثل البيئة مشاهدات السوق باستخدام بيانات دفتر أوامر محددة السعر وإحصاءات وصول تدفق الأوامر. وتعمل خوارزميات تدرج السياسة…
يفحص التقرير ما إذا كان يمكن تمثيل أسعار خيارات BTUSD العكسية بتوزيع تجريبي لعوائد البيتكوين المستقبلية. ويلائم كثافة احتمالية لوجستية لأسعار الخيارات، ويذكر أن الملاءمة مرضية، وأن التوزيع يمكن وصفه بثلاثة معلمات أو حتى بمعلمة واحدة. ويتوافق الشكل الملائم مع…
تعرض هذه الدراسة نهجًا للتصنيف بالتعلم الآلي بهدف التنبؤ بما إذا كانت أسعار العملات المشفرة سترتفع أم ستنخفض. ويُدرَّب على بيانات أسعار إغلاق البيتكوين التاريخية، ويستخدم مقاييس فنية مألوفة: تقارب وتباعد المتوسطات المتحركة، ومؤشر القوة النسبية، ونطاقات…
تقترح هذه الورقة ساعات عشوائية منظَّمة لنماذج مالية مستمرة الزمن تمثل نشاط التداول وتساعد على التقاط العوائد غير المتماثلة وذات الذيول الثقيلة. وتعدّل الطريقة ساعات مكوّنة من عمليات ليفي الفرعية، أو عمليات أعم ذات زيادات مستقلة غير سالبة، باستخدام نوى…
تبحث هذه الدراسة ما إذا كانت التغريدات التي تتضمن معلومات ذات صلة والمنشورة عبر قنوات مؤسسات العملات الرقمية ترتبط بتغيرات الأسعار خلال 15 دقيقة تالية. وتقارن العوائد والعوائد الزائدة بعد النشر، مع مراعاة استقطاب المشاعر وخصائص الرسائل، ومنها الصياغة وحجم…
تعرض هذه الدراسة نهجًا تجميعيًا لتداول محافظ العملات الرقمية خلال اليوم باستخدام التعلم المعزز العميق. وتختار النماذج المرشحة عبر فترات تحقق متعددة، ثم تجمع السياسات المختارة من خلال توزيع خليط. والهدف هو تحسين قابلية التعميم في بيئة سوقية شديدة العشوائية.…
تعرض الوثيقة إطارًا لتحسين استراتيجية تداول العملات الرقمية، يجمع الخوارزميات الجينية مع التنسيق بين عدة وكلاء أذكياء. وقد صُمم لتكييف معلمات الاستراتيجية مع تغير ظروف السوق، مستخدمًا معلومات بنية السوق الدقيقة في الوقت الفعلي والتغذية الراجعة من أداء…
تبحث هذه الدراسة ما إذا كان تداول العملات الرقمية اللامركزي يُظهر سلوكًا متعدد الكسور، وهو أسلوب لوصف التباين والتحجيم عبر أحجام مختلفة للتقلبات. وتطبق تحليل التقلبات متعددة الكسور بعد إزالة الاتجاه على صفقات مسجلة على مستوى كل نبضة سعرية من موجّه يونيسواب…