How to Run Strategy Backtests and Interpret Their Trading and Quote Data
Summary
This terminal guide explains how to launch, stop, review, and rerun a strategy backtest. It describes the evolving strategy report, logs, and trade chart, including how fills, positions, working orders, and log timestamps are displayed. Saved runs can be reopened, and rerunning a modified strategy reuses the previous run’s parameters. The chart can also be changed to another bar interval and annotated with indicators or drawn lines.
The most consequential material concerns differences between simulated backtests and live execution. Simulated orders fill only when their prices meet the opposing quote, and quote updates depend on whether the strategy subscribes to ticks or bars. Tick-based quotes expose a specified set of fields; bar-derived quotes update at bar intervals, approximate the book using the close and minimum price increment, and leave some fields unavailable or fixed. If neither suitable tick nor bar subscriptions exist, the system generates quotes from minute bars. Bars update at creation and completion, and each wait operation advances at most one market time step. These mechanics affect strategy behavior and fill assumptions, so backtest output should not be treated as a perfect reproduction of live trading. The guide provides workflow and platform mechanics, not strategy performance evidence.
Key ideas
- Backtests are launched for a selected time interval, and saved runs can be revisited or rerun.
- Reports, logs, and trade charts expose performance, messages, fills, and position history.
- Simulated fills require an order price to meet the opposing quote, which can differ from live execution.
- Quote contents and update frequency depend on tick and bar subscriptions.
- Bar-derived quotes approximate market data and may omit or fix fields, while bars update at creation and completion.
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# strategybacktest .. _strategybacktest: 终端策略回测 ========================================================================= 在天勤终端，我们提供了便捷的方法让大家能够便捷的进行回测，【首页】左侧为回测运行管理区 .. figure:: ../../images/strategybacktest_begin.png 点击【回测】后，会出现一个弹出框, 让你填写具体回测区间 .. figure:: ../../images/input_backtest_date.png 回测时间输入完毕，然后点击【确定】做到这一步, 策略程序就正式执行回测了 要停止一个执行中的回测, 只需双击它. 再次双击, 会从头开始重新回测 回测结果 ------------------------------------------------------------------------- 天勤的回测报告, 是在整个回测过程中不断更新的 策略报告 ------------------------------------------------------------------------- 策略报告展示策略程序回测的收益情况和资金曲线, 如下 .. figure:: ../../images/strategy_backtest_report.png 策略日志 ------------------------------------------------------------------------- 策略程序中用 print 或 logging 输出的信息, 都会出现在这里 .. figure:: ../../images/strategy_output.png 策略交易图 ------------------------------------------------------------------------- 策略交易图展示一个合约的交易和持仓情况 .. figure:: ../../images/strategy_symbol_image.png 它包含了这些内容 ● 成交记录: 图上用红色和绿色的箭头标注实际发生的成交时间和成交价格 ● 持仓记录: 当策略在一段时间内有持仓时, 图上会用红绿色矩形框表示. 红色框表示这段时间的持仓方向与行情方向一致(盈利), 反之为绿色 ● 当前挂单: 如果策略当前还有挂单, 将在图上以横线虚线的形式显示 ● 当前持仓: 如果策略当前还有持仓, 将在图上以横线实线的形式显示 ● 成交记录定位: 如果你在策略日志中选中任意一条日志记录, 图上会用紫色竖条标出这条日志记录的具体时间 如果策略程序交易涉及多个合约, 可以在策略日志中选择一条, 策略交易图将切换到选中的合约 要改变图表K线周期, 请点击菜单右上方对应时间周期 如有需要, 你可以在策略交易图上添加技术指标或者手工画线 再次回测 ------------------------------------------------------------------------- 所有运行过的回测结果都会自动保存, 随时可以点击查看 当策略程序修改以后, 如需再次运行回测, 只需对回测任务再次双击即可, 再次回测依然使用前次回测的参数 回测与真实运行有哪些差别 ------------------------------------------------------------------------- 我们在设计复盘功能时, 已尽量模仿真实交易的场景. 但由于种种限制, 与实盘运行相比, 回测时在行情和交易方面依然有一些重要的差别 由于回测时使用模拟交易, 成交情况与实盘交易不可避免地存在一些区别 ● 模拟交易要求报单价格大于等于对手盘价格才会成交, 例如下买单, 要求价格大于等于卖一价才会成交, 如果不能立即成交则会等到下次行情更新再重新判断 回测模式下 quote 的更新频率由所订阅的 tick 和 k线周期确定 ● 只要策略程序订阅了tick, 则对应合约的 quote 就会使用 tick 生成, 更新频率也和 tick 一致, 但只有这些字段: datetime/ask&bid_price1/ask&bid_volume1/last_price/highest/lowest/average/volume/amount/open_interest/ price_tick/price_decs/volume_multiple/max&min_limit&market_order_volume/underlying_symbol/strike_price ● 如果策略程序没有订阅tick, 但是订阅了 k线, 则对应合约的 quote 会使用 k线生成, 更新频率和 k线的周期一致. 如果订阅了某个合约的多个周期的 k线, 则任一个周期的 k线有更新时, quote 都会更新. 使用 k线生成的 quote 的盘口由收盘价分别加/减一个最小变动单位, 并且 highest/lowest/average/amount 始终为 nan, volume 始终为0 ● 如果策略程序既没有订阅tick, 也没有订阅 k线或订阅的k线周期大于分钟线, 则 TqBacktest 会自动订阅分钟线来生成 quote 回测模式下k线会在刚创建出来时和结束时分别更新一次, 在这之间 k线是不会更新的 回测模式下 wait_update 每次最多推进一个行情时间 用复盘模式测试策略程序 ------------------------------------------------------------------------- 除了回测以外, 你还可以选择用 :ref:`tqreplay` 下的模拟交易来测试你的策略程序 启动天勤复盘模式, 回到过去的某个时间. 详见 :ref:`tqreplay` 按照 :ref:`strategyrun` 的说明, 启动策略运行
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