TqSdk Contract Codes and Market Data Series
Article TqSdk
Summary
This reference explains how TqSdk identifies contracts across Chinese exchanges and describes available quote, K-line, and tick data. It gives examples of futures, options, spread contracts, continuous contracts, indices, stocks, and exchange warehouse receipts. It also notes that not every listed contract is tradable, and describes how the platform calculates its indices and selects main contracts for the next trading day.
The data sections outline fields returned for real-time quotes and K-line bars, including prices, volume, open interest, contract specifications, and trading times. They explain how to subscribe once and monitor changes, how to align bars across contracts, and how to detect when a new bar begins. The examples illustrate API behavior rather than a trading strategy or performance result. K-line history is limited to the most recent 8,000 bars per series, and supported market access varies by service tier.
Key ideas
- Contract identifiers combine an exchange code with an exchange-specific instrument code, whose capitalization rules can differ.
- TqSdk quote data includes market prices, volume, open interest, contract details, and trading hours.
- K-line data supports second-based intervals up to one day and retains at most 8,000 bars per series.
- Quote, K-line, and tick subscriptions can be monitored together, with change checks used to identify updated data.
- The platform's main-contract selection and index calculations follow stated open-interest and volume rules.
Tags
Full text
# mddatas
.. _mddatas:
.. index::
单: 主连合约
单: 连续合约
单: 行情下载
单: 历史行情下载
合约, 行情和历史数据
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合约代码
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TqSdk中的合约代码, 统一采用 交易所代码.交易所内品种代码 的格式. 交易所代码为全大写字母, 交易所内品种代码的大小写规范, 遵从交易所规定, 大小写敏感.
其中 TqSdk 免费版本提供全部的期货、商品/金融期权和上证50、沪深300、中证500和中证1000的实时行情
购买或申请 TqSdk 专业版试用后可提供A股股票的实时和历史行情，具体免费版和专业版的区别，请点击 `天勤量化专业版 <https://www.shinnytech.com/tqsdk-buy/>`_
目前 TqSdk 支持的交易所包括:
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CODE NAME
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SHFE 上海期货交易所
DCE 大连商品交易所
CZCE 郑州商品交易所
CFFEX 中国金融交易所
INE 上海能源中心(原油在这里)
KQ 快期 (所有主连合约/连续合约, 指数都归属在这里)
KQD 快期外盘主连合约
SSWE 上期所仓单
SSE 上海证券交易所
SZSE 深圳证券交易所
GFEX 广州期货交易所
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一些合约代码示例::
SHFE.cu2607 - 上期所 cu2607 期货合约
DCE.m2609 - 大商所 m2609 期货合约
CZCE.SR609 - 郑商所 SR609 期货合约
CFFEX.IF2606 - 中金所 IF2606 期货合约
INE.sc2607 - 上期能源 sc2607 期货合约
GFEX.si2607 - 广期所 si2607 期货合约
CZCE.SPD SR609&SR701 - 郑商所 SR609&SR701 跨期合约
DCE.SP a2609&a2705 - 大商所 a2609&a2705 跨期合约
GFEX.SP si2607&si2609 - 广期所 si2607&si2609 跨期组合
SHFE.SP au2610&au2704 - 上期所 au2610&au2704 跨期组合
INE.SP sc2609&sc2610 - 上期能源 sc2609&sc2610 跨期组合
DCE.m2609-C-2700 - 大商所豆粕期权
CZCE.CF609C13400 - 郑商所棉花期权
SHFE.au2608C944 - 上期所黄金期权
CFFEX.IO2606-C-4650 - 中金所沪深300股指期权
INE.sc2607C540 - 上期能源原油期权
GFEX.si2607-C-8500 - 广期所硅期权
KQ.m@CFFEX.IF - 中金所IF品种主连合约
KQ.i@SHFE.bu - 上期所bu品种指数
KQD.m@CBOT.ZS - 美黄豆主连
SSWE.CUH - 上期所仓单铜现货数据
SSE.600000 - 上交所浦发银行股票编码
SZSE.000001 - 深交所平安银行股票编码
SSE.000016 - 上证50指数
SSE.000300 - 沪深300指数
SSE.000905 - 中证500指数
SSE.000852 - 中证1000指数
SSE.588000 - 上交所华夏科创50
SSE.588080 - 上交所易方达科创50
SZSE.159915 - 深交所创业板
SSE.510050 - 上交所上证50ETF
SSE.510300 - 上交所沪深300ETF
SZSE.159919 - 深交所沪深300ETF
SSE.10010303 - 上交所上证50ETF期权
SSE.10010936 - 上交所沪深300ETF期权
SZSE.90007432 - 深交所沪深300ETF期权
SZSE.159915 - 易方达创业板ETF
SZSE.90007481 - 创业板ETF期权
SZSE.159922 - 深交所中证500ETF
SZSE.90007447 - 深交所中证500ETF期权
SSE.510500 - 上交所中证500ETF
SSE.10011720 - 上交所中证500ETF期权
SZSE.159901 - 深交所100ETF
**注意：并非所有合约都是可交易合约.**
需要注意郑商所的期货合约格式为合约字母大写，并且只有三位数字位，同时不同家交易所的期权代码格式也各不相同
天勤指数的计算方式为根据在市期货合约的昨持仓量加权平均
天勤主力的选定标准为该合约持仓量和成交量均为最大后，在下一个交易日开盘后进行切换
实时行情
----------------------------------------------------
:py:meth:`~tqsdk.TqApi.get_quote` 函数提供实时行情和合约信息::
q = api.get_quote("SHFE.cu2607")
返回值为一个dict, 结构如下::
{
"datetime": "2021-08-17 14:59:59.000001", # 行情从交易所发出的时间(北京时间)
"ask_price1": 69750.0, # 卖一价
"ask_volume1": 1, # 卖一量
"bid_price1": 69600.0, # 买一价
"bid_volume1": 2, # 买一量
"ask_price2": 69920.0, # 卖二价
"ask_volume2": 3, # 卖二量
"bid_price2": 69500.0, # 买二价
"bid_volume2": 3, # 买二量
"ask_price3": 69940.0, # 卖三价
"ask_volume3": 1, # 卖三量
"bid_price3": 69450.0, # 买三价
"bid_volume3": 1, # 买三量
"ask_price4": 70010.0, # 卖四价
"ask_volume4": 1, # 卖四量
"bid_price4": 69400.0, # 买四价
"bid_volume4": 1, # 买四量
"ask_price5": 70050.0, # 卖五价
"ask_volume5": 1, # 卖五量
"bid_price5": 69380.0, # 买五价
"bid_volume5": 1, # 买五量
"last_price": 69710.0, # 最新价
"highest": 70050.0, # 当日最高价
"lowest": 69520.0, # 当日最低价
"open": 69770.0, # 开盘价
"close": 69710.0, # 收盘价
"average": 69785.019711, # 当日均价
"volume": 761, # 成交量
"amount": 265532000.0, # 成交额
"open_interest": 8850, # 持仓量
"settlement": 69780.0, # 结算价
"upper_limit": 75880.0, # 涨停价
"lower_limit": 64630.0, # 跌停价
"pre_open_interest": 8791, # 昨持仓量
"pre_settlement": 70260.0, # 昨结算价
"pre_close": 69680.0, # 昨收盘价
"price_tick": 10.0, # 合约价格变动单位
"price_decs": 0, # 合约价格小数位数
"volume_multiple": 5.0, # 合约乘数
"max_limit_order_volume": 500, # 最大限价单手数
"max_market_order_volume": 0, # 最大市价单手数
"min_limit_order_volume": 0, # 最小限价单手数
"min_market_order_volume": 0, # 最小市价单手数
"underlying_symbol": "", # 标的合约
"strike_price": NaN, # 行权价
"ins_class": "FUTURE", # 合约类型
"instrument_id": "SHFE.cu2607", # 合约代码
"instrument_name": "沪铜2607", # 合约中文名
"exchange_id": "SHFE", # 交易所代码
"expired": false, # 合约是否已下市
"trading_time": "{'day': [['09:00:00', '10:15:00'], ['10:30:00', '11:30:00'], ['13:30:00', '15:00:00']], 'night': [['21:00:00', '25:00:00']]}", # 交易时间段
"expire_datetime": 1642402800.0, # 到期具体日，以秒为单位的 timestamp 值
"delivery_year": 2022, # 期货交割日年份，只对期货品种有效。期权推荐使用最后行权日年份
"delivery_month": 1, # 期货交割日月份，只对期货品种有效。期权推荐使用最后行权日月份
"last_exercise_datetime": NaN, # 期权最后行权日，以秒为单位的 timestamp 值
"exercise_year": 0, # 期权最后行权日年份，只对期权品种有效。
"exercise_month": 0, # 期权最后行权日月份，只对期权品种有效。
"option_class": "", # 期权行权方式，看涨:'CALL'，看跌:'PUT'
"exercise_type": "", # 期权行权方式，美式:'A'，欧式:'E'
"product_id": "cu", # 品种代码
"public_float_share_quantity": 0, # 日流通股数，只对证券产品有效。
"stock_dividend_ratio": [], # 除权表 ["20190601,0.15","20200107,0.2"…]
"cash_dividend_ratio": [], # 除息表 ["20190601,0.15","20200107,0.2"…]
"expire_rest_days": 153, # 距离到期日的剩余天数（自然日天数），正数表示距离到期日的剩余天数，0表示到期日当天，负数表示距离到期日已经过去的天数
"commission": 17.565,
"margin": 31617.0
}
对于每个合约, 只需要调用一次 get_quote 函数. 如果需要监控数据更新, 可以使用 :py:meth:`~tqsdk.TqApi.wait_update`::
q = api.get_quote("SHFE.cu2607") # 获取SHFE.cu2607合约的行情
while api.wait_update():
print(q.last_price) # 收到新行情时都会执行这行
K线数据
----------------------------------------------------
:py:meth:`~tqsdk.TqApi.get_kline_serial` 函数获取指定合约和周期的K线序列数据::
klines = api.get_kline_serial("SHFE.cu2607", 10) # 获取SHFE.cu2607合约的10秒K线
获取按照时间对齐的多合约K线::
klines = api.get_kline_serial(["SHFE.au2608", "SHFE.au2610"], 5) # 获取SHFE.au2610向SHFE.au2608对齐的K线
详细使用方法及说明请见 :py:meth:`~tqsdk.TqApi.get_kline_serial` 函数使用说明。
:py:meth:`~tqsdk.TqApi.get_kline_serial` 的返回值是一个 pandas.DataFrame, 包含以下列::
id: 1234 (k线序列号)
datetime: 1501080715000000000 (K线起点时间(按北京时间)，自unix epoch(1970-01-01 00:00:00 GMT)以来的纳秒数)
open: 51450.0 (K线起始时刻的最新价)
high: 51450.0 (K线时间范围内的最高价)
low: 51450.0 (K线时间范围内的最低价)
close: 51450.0 (K线结束时刻的最新价)
volume: 11 (K线时间范围内的成交量)
open_oi: 27354 (K线起始时刻的持仓量)
close_oi: 27355 (K线结束时刻的持仓量)
要使用K线数据, 请使用 pandas.DataFrame 的相关函数. 常见用法示例如下::
klines.iloc[-1].close # 最后一根K线的收盘价
klines.close # 收盘价序列, 一个 pandas.Series
TqSdk中, K线周期以秒数表示，支持不超过1日的任意周期K线，例如::
api.get_kline_serial("SHFE.cu2607", 70) # 70秒线
api.get_kline_serial("SHFE.cu2607", 86400) # 86400秒线, 即日线
api.get_kline_serial("SHFE.cu2607", 86500) # 86500秒线, 超过1日，无效
TqSdk中最多可以获取每个K线序列的最后8000根K线，无论哪个周期。也就是说，你如果提取小时线，最多可以提取最后8000根小时线，如果提取分钟线，最多也是可以提取最后8000根分钟线。
对于每个K线序列, 只需要调用一次 :py:meth:`~tqsdk.TqApi.get_kline_serial` . 如果需要监控数据更新, 可以使用 :py:meth:`~tqsdk.TqApi.wait_update` ::
klines = api.get_kline_serial("SHFE.cu2607", 10) # 获取SHFE.cu2607合约的10秒K线
while api.wait_update():
print(klines.iloc[-1]) # K线数据有任何变动时都会执行这行
如果只想在新K线出现时收到信号, 可以配合使用 :py:meth:`~tqsdk.TqApi.is_changing`::
klines = api.get_kline_serial("SHFE.cu2607", 10) # 获取SHFE.cu2607合约的10秒K线
while api.wait_update():
if api.is_changing(klines.iloc[-1], "datetime"): # 判定最后一根K线的时间是否有变化
print(klines.iloc[-1]) # 当最后一根K线的时间有变(新K线生成)时才会执行到这里
Tick序列
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:py:meth:`~tqsdk.TqApi.get_tick_serial` 函数获取指定合约的Tick序列数据::
ticks = api.get_tick_serial("SHFE.cu2607") # 获取SHFE.cu2607合约的Tick序列
:py:meth:`~tqsdk.TqApi.get_tick_serial` 的返回值是一个 pandas.DataFrame, 常见用法示例如下::
ticks.iloc[-1].bid_price1 # 最后一个Tick的买一价
ticks.volume # 成交量序列, 一个 pandas.Series
tick序列的更新监控, 与K线序列采用同样的方式.
关于合约及行情的一些常见问题
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**怎样同时监控多个合约的行情变化**
TqSdk可以订阅任意多个行情和K线, 并在一个wait_update中等待更新. 像这样::
q1 = api.get_quote("SHFE.cu2607")
q2 = api.get_quote("SHFE.cu2608")
k1 = api.get_kline_serial("SHFE.cu2607", 60)
k2 = api.get_kline_serial("SHFE.cu2608", 60)
while api.wait_update():
print("收到数据了") # 上面4项中的任意一项有变化, 都会到这一句. 具体是哪个或哪几个变了, 用 is_changing 判断
if api.is_changing(q1):
print(q1) # 如果q1变了, 就会执行这句
if api.is_changing(q2):
print(q2)
if api.is_changing(k1):
print(k1)
if api.is_changing(k2):
print(k2)
关于 :py:meth:`~tqsdk.TqApi.wait_update` 和 :py:meth:`~tqsdk.TqApi.is_changing` 的详细说明, 请见 :ref:`framework`Shown in full with attribution under the source's licence. Licence: Apache-2.0
This summary was written by Stratmill's research agent from the original; it is not a copy of the source.