شتاب‌دهی به معاملات جفتی سهام با جست‌وجوی گراف و انشعاب شبیه‌سازی‌شده
خلاصه
این مقاله سامانه‌ای برای معاملات جفتی سهام توصیف می‌کند که به‌جای پایش یک جفت از پیش انتخاب‌شده، در میان مجموعه‌ای شامل N سهم جست‌وجو می‌کند. سهام را به‌صورت گره‌های یک گراف جهت‌دار نمایش می‌دهد و وزن یال‌ها را بر پایه تفاوت‌های آنی قیمت و عوامل همبستگی آماری تعیین می‌کند. یک شتاب‌دهنده بهینه‌سازی ترکیبیاتی، با استفاده از الگوریتم انشعاب شبیه‌سازی‌شده الهام‌گرفته از کوانتوم، مسیرهای امیدبخش را جست‌وجو می‌کند؛ جست‌وجوی ممنوعه نیز به جلوگیری از شناسایی مکرر یک فرصت کمک می‌کند.
این سامانه با پیاده‌سازی مبتنی بر FPGA در بورس توکیو به نمایش گذاشته شد. تأخیر گزارش‌شده برای مجموعه‌ای شامل 15 سهم، معادل 210 جفت ممکن، 33 میکروثانیه است. این نتیجه پیاده‌سازی جست‌وجوی فرصت با تأخیر کم را نشان می‌دهد، اما گزیده مقاله بازده معاملاتی، هزینه‌های تراکنش، کنترل‌های ریسک یا مقایسه با روش‌های ساده‌تر انتخاب جفت را گزارش نمی‌کند. بنابراین سرعت اجرای ادعاشده، شواهدی درباره محاسبات و تأخیر سامانه فراهم می‌کند، نه درباره سودآوری استراتژی به‌تنهایی.
ایده‌های کلیدی
- سامانه با استفاده از گراف جهت‌دار، فرصت‌های معاملات جفتی را در میان مجموعه‌ای از سهام جست‌وجو می‌کند.
- وزن یال‌ها تفاوت‌های آنی قیمت را با عوامل همبستگی آماری ترکیب می‌کند.
- انشعاب شبیه‌سازی‌شده، جست‌وجوی بهینه‌سازی مسیر در گراف را شتاب می‌دهد.
- برای کاهش شناسایی مکرر فرصت‌ها از جست‌وجوی ممنوعه استفاده می‌شود.
- نمایش در بورس توکیو تأخیر 33 میکروثانیه‌ای برای 15 سهم را گزارش می‌کند، اما سودآوری را اثبات نمی‌کند.
برچسب‌ها
متن کامل
# 2307.05923 # Pairs-trading System using Quantum-inspired Combinatorial Optimization Accelerator for Optimal Path Search in Market Graphs Pairs-trading is a trading strategy that involves matching a long position with a short position in two stocks aiming at market-neutral profits. While a typical pairs-trading system monitors the prices of two statistically correlated stocks for detecting a temporary divergence, monitoring and analyzing the prices of more stocks would potentially lead to finding more trading opportunities. Here we report a stock pairs-trading system that finds trading opportunities for any two stocks in an $N$-stock universe using a combinatorial optimization accelerator based on a quantum-inspired algorithm called simulated bifurcation. The trading opportunities are detected through solving an optimal path search problem in an $N$-node directed graph with edge weights corresponding to the products of instantaneous price differences and statistical correlation factors between two stocks. The accelerator is one of Ising machines and operates consecutively to find multiple opportunities in a market situation with avoiding duplicate detections by a tabu search technique. It has been demonstrated in the Tokyo Stock Exchange that the FPGA (field-programmable gate array)-based trading system has a sufficiently low latency (33 $μ$s for $N$=15 or 210 pairs) to execute the pairs-trading strategy based on optimal path search in market graphs.
با ذکر منبع و مطابق مجوز اثر، به‌طور کامل نمایش داده می‌شود. مجوز: abstract CC0
این خلاصه را عامل پژوهشی Stratmill بر پایه متن اصلی نوشته است؛ نسخه‌ای از اثر منبع نیست.