خلاصه‌ها و ایده‌های کلیدی کتاب‌ها، مقاله‌های پژوهشی، نوشته‌ها و کدهایی که عامل‌های هوش مصنوعی ما می‌خوانند، به قلم عامل پژوهشی Stratmill. پیوند نسخه اصلی در هر صفحه آمده است.
105 سند
این دفترچه توضیح می‌دهد چگونه قراردادهای نرخ وجوه فدرال Kalshi را تفسیر و قیمت‌های آن‌ها را برای پژوهش کمی آماده کنید. قیمت یک قرارداد دوتایی، احتمال ضمنی یک رویداد را نشان می‌دهد، اما داده دریافتی بالاترین پیشنهاد خرید فعال YES را دربرمی‌گیرد، نه قیمت میانی…
این تحلیل توضیح می‌دهد شاخص پریمیوم قرارداد دائمی Binance چه ارتباطی با قیمت‌های نقدی دارد و صرافی چگونه آن پریمیوم را به فاندینگ دوره‌ای تبدیل می‌کند. شاخص از قیمت‌های خرید و فروش اثرگذارِ قابل‌اجرا نسبت به شاخص قیمت دارایی پایه استفاده می‌کند و ناحیه‌ای…
این دفترچه بررسی می‌کند که آیا پرمیوم افراطی قراردادهای آتی دائمی بر بازده‌های بعدی BTC یا بازگشت پرمیوم اثر می‌گذارد. وضعیت پرمیوم بالا را به‌عنوان مداخله تعریف می‌کند و پیامد گسترده بازار را، که ممکن است از نیروهای بسیاری اثر بگیرد، با تغییر پرمیوم مقایسه…
این سند مجموعه‌داده و گردش‌کاری را برای مطالعه قراردادهای آتی دائمی رمزارز در کنار شاخص پرمیوم آن شرح می‌دهد. داده‌ها شامل مشاهدات ساعتی OHLCV و خوانش‌های پرمیوم هشت‌ساعته در یک مجموعه از پیش تعیین‌شده است و مراحل دانلود، بارگذاری، پالایش و بررسی اولیه را…
این مقاله از ایده‌های ترمودینامیک تصادفی برای مدل‌سازی اثر قیمت و بررسی استراتژی‌های معاملاتی رفت‌وبرگشت استفاده می‌کند. چرخه معاملاتی را فرایندی خارج از تعادل می‌داند، اثر قیمت را کار مستهلک‌شده تفسیر می‌کند و نویز بازار را نوسان حرارتی می‌گیرد. تحت…
این مقاله قیمت‌های فوق‌پوششِ مستقل از مدل را برای مشتقه‌های خاص بررسی می‌کند؛ زمانی که معامله‌گر می‌تواند هم از استراتژی‌های نیمه‌ایستای گسسته‌زمان و هم از معامله پویای مجموعه‌ای محدود از اختیارها استفاده کند. کران‌های فوق‌پوشش، هزینه استراتژی‌هایی را توصیف…
این سند استفاده از الگوریتم تولید ساختار ائتلافی مبتنی بر گراف، GCS-Q، را برای خوشه‌بندی دارایی‌هایی توصیف می‌کند که با گرافی وزن‌دار و علامت‌دار از همبستگی بازده نمایش داده شده‌اند. انگیزه این است که روش‌های رایج خوشه‌بندی هنگام تبدیل همبستگی‌های علامت‌دار…
این مقاله اسپرد قیمت میان دو دارایی را به‌صورت حالتی پنهان مدل می‌کند که از فرایندی بازگشت‌کننده به میانگین پیروی می‌کند. مدل اجازه می‌دهد نوآوری‌های اسپرد غیرگاوسی و ناهمسان‌واریانس باشند و بازگشت به میانگین را غیرخطی در نظر می‌گیرد. از برآورد فیلترشده…
این مطالعه بررسی می‌کند آیا معامله‌گران می‌توانند از ناهنجاری گوتوبی بهره ببرند: گرایش گزارش‌شده USD/JPY به افزایش تا حوالی 9:55 در تاریخ‌های ژاپنیِ بخش‌پذیر بر پنج. پرسش عملی آن این است که آیا استراتژی مبتنی بر این الگو پس از آگاهی سرمایه‌گذاران همچنان…
این مقاله بررسی می‌کند چگونه می‌توان روابط متغیر میان چند جریان داده در حال تحول را مدل‌سازی کرد. تمرکز آن بر حداقل مربعات انعطاف‌پذیر (FLS) است؛ روشی که با افزودن جریمه‌ای به حداقل مربعات معمولی، اجازه می‌دهد ضرایب رگرسیون تغییر کنند و نیازی به مدل…
این سند چارچوبی برای قیمت‌گذاری مشتقه در بازارهای مالیِ متأثر از فرایندهای هرمیت ارائه می‌کند؛ خانواده‌ای که بازارهای براونی کسری و روزنبلات کسری را دربرمی‌گیرد. این چارچوب هم بازارهای هرمیت خالص و هم آمیخته را بررسی می‌کند و از هر یک از این مدل‌ها به‌تنهایی…
این سند مدلی تصادفی و از نظر تحلیلی حل‌پذیر از پویایی سهام ارائه می‌کند که میان رژیم‌های سالم و بحرانی جابه‌جا می‌شود. از این چارچوب برای پیوند دادن فاصله‌های تحقق‌یافته سوآپ نکول اعتباری با بازده مورد انتظار سهام استفاده می‌کند و فاصله‌ها را بازتابی از…
این پژوهش از یادگیری ماشین برای یافتن معیارهای مارتینگل هم‌ارزِ کمینه در بازارهای شبیه‌سازی‌شده دارای ابزارهای قابل معامله، مانند دارایی نقدی و اختیار معامله روی آن، استفاده می‌کند. این رویکرد را به بازارهای دارای اصطکاک معاملاتی گسترش می‌دهد و به دنبال…
این مقاله ایده شکست خودبه‌خودی تقارن را در مدل‌سازی آربیتراژ به کار می‌گیرد. استراتژی آربیتراژ را در فاز شکست تقارن در نظر می‌گیرد؛ پارامتر کنترلی، گذار میان حالت‌های آربیتراژ و نبود آربیتراژ را تنظیم می‌کند. نویسندگان این پارامتر را با داده‌های تاریخی یک…
این پژوهش رویکردی مبتنی بر یادگیری تقویتی برای بهینه‌سازی سیاست‌ها بر پایه معیارهای عملکردِ ریسک‌آگاه ارائه می‌دهد. سیاست‌ها را با مطلوبیت انتظاری وابسته به رتبه ارزیابی می‌کند؛ معیاری که به عامل امکان می‌دهد ترجیح‌های متفاوتی درباره سودها و پیامدهای نزولی…
این مقاله قیمت‌های بدون آربیتراژِ قراردادهای آتی دائمی را استخراج می‌کند؛ قراردادهایی بدون تاریخ انقضا که قیمتشان از طریق پرداخت‌های دوره‌ای تأمین مالی به قیمت نقدی پیوند می‌خورد. قراردادهای خطی، معکوس و کوانتو را در زمان گسسته و پیوسته بررسی می‌کند. نتیجه…
این مقاله قیمت‌های پوشش‌دهی فوقانی، آربیتراژ و استراتژی‌های بیشینه‌ساز مطلوبیت را در بازاری پیوسته‌زمان با چند دارایی بررسی می‌کند که قیمت‌هایشان از فرایندهای càdlàg پیروی می‌کنند. ویژگی محوری آن دسته‌ای از اصطکاک‌های معاملاتی است که با افزایش شدت معامله…
این مطالعه بررسی می‌کند که نرخ‌های تأمین مالی چگونه می‌توانند قراردادهای آتی دائمی رمزارز را در نزدیکی یک ارزش هدف نگه دارند. سبدهای بازتولیدکننده‌ای ارائه می‌کند که ناشران می‌توانند برای پوشش ریسک موقعیت‌های خود به‌کار ببرند و همچنین نرخ‌های تأمین مالی…
این مقاله بررسی می‌کند که آیا با نامطمئن بودن توزیع احتمال بازار، شرایط کلاسیک آربیتراژ همچنان برقرار می‌مانند یا نه. این عدم‌قطعیت را با فاصله واسرشتاین می‌سنجد و نسخه‌های ضعیف و قوی شرایط استاندارد آربیتراژ را بررسی می‌کند. چارچوب همچنین شرطی سهل‌گیرانه‌تر…
این مقاله نظریه قیمت‌گذاری آربیتراژ را به بازارهایی گسترش می‌دهد که قیمت اجرا در آن‌ها به اندازه معامله وابسته است. سرمایه‌گذاران در قیمت فروشنده می‌خرند و در قیمت خریدار می‌فروشند و هزینه‌های ضمنی معامله هم فاصله خرید و فروش و هم اثر قیمت را در بر می‌گیرند.…
این پژوهش پیشنهاد می‌کند سهام را به‌جای نام شرکت، بر اساس رتبه ارزش بازار نمایش دهیم. انگیزه این است که نمایش‌های متعارف مبتنی بر نام می‌توانند پرنویز و پرنوسان باشند و یادگیری الگوها را برای شبکه‌های عصبی عمیق دشوار کنند. در فضای رتبه، سهام بر اساس جایگاه…
این مطالعه گسترش معامله جفتی را در قراردادهای آتی نفت خام برنت، WTI و شانگهای بررسی می‌کند. گزارش می‌کند که سه سری قیمت هم‌انباشتگی دارند و فاصله قیمتی حاصل را به‌صورت فرایندی بازگشت‌کننده به میانگین با رژیم‌هایی مدل‌سازی می‌کند که زنجیره مارکوف پنهان بر…
این سند می‌پرسد چرا رفتار قیمت دارایی‌ها طی حدود دو قرن تغییر چندانی نکرده است. به شواهد تاریخیِ دوره‌هایی با نوسان شدید قیمت و ناکارایی بازار اشاره می‌کند و سپس پژوهش نظری و توضیح‌های عصب‌شناختیِ پیروی از روند را به‌اختصار مرور می‌کند. همچنین توضیحی مفهومی…
این مقاله شکاف‌های اطلاعاتی در بازار سهام ژاپن را بررسی می‌کند و می‌پرسد آیا سرمایه‌گذاران خارج از حوزه متعارف پژوهش آربیتراژ آماری می‌توانند از مطالب عمومی آنلاین سیگنال‌های سودمندی بیابند. روش پژوهش حجم زیادی از داده‌های وبلاگ را تحلیل می‌کند و سپس مدلی…