سازگارکردن بازپخش تیک و تبدیل میله برای بازارهای مبتنی بر پیشنهاد خرید
خلاصه
این بخش توضیح می‌دهد چرا سامانه بازپخشی که برای داده قیمت معامله‌شده طراحی شده، هنگام استفاده در بازار فارکس یا بازارهای مبتنی بر قیمت پیشنهاد خرید می‌تواند نمودارها و شاخص‌های نادرست تولید کند. در داده توصیف‌شده، حجم تیک ممکن است صفر بماند، چون به تغییرات قیمت آخرین معامله وابسته است؛ بنابراین روال فعلی که فقط هنگام مثبت‌بودن حجم میله‌های یک‌دقیقه‌ای می‌سازد، ممکن است تیک‌های پیشنهاد خرید را کاملاً نادیده بگیرد.
جهت پیشنهادی این است که ابتدا کل پرونده تیک خوانده شود، سپس مشخص شود داده باید بر پایه قیمت پیشنهاد خرید یا آخرین معامله ترسیم شود و زمان تبدیل تیک به میله تنظیم شود. مقاله همچنین بارگذاری داده برای بازپخش را از استفاده از داده تیک برای به‌روزرسانی نرخ‌های قبلی متمایز می‌کند؛ این تفاوت بر محل امن انجام تبدیل اثر دارد. اشاره می‌کند که شبیه‌سازی‌ها برای جلوگیری از توقف یا فروپاشی به رسیدگی بیشتر به حجم صفر یا بسیار کم نیاز دارند. گزیده، پیاده‌سازی کامل یا مقایسه اندازه‌گیری‌شده ارائه نمی‌کند؛ تغییرها را زمینه‌ساز کار شبیه‌سازی بعدی به سبک فارکس می‌داند.
ایده‌های کلیدی
- پرونده‌های تیک مبتنی بر قیمت پیشنهاد خرید ممکن است با وجود تغییر قیمت، حجم صفر داشته باشند.
- در نتیجه، تبدیل مشروط به حجم ممکن است نتواند از تیک‌های فارکس میله بسازد.
- سامانه بازپخش باید پس از خواندن کامل پرونده تیک، شیوه ترسیم را مشخص کند.
- محل تبدیل تیک باید با دقت تعیین شود، چون بارگذاری برای بازپخش و به‌روزرسانی نرخ نیازهای متفاوتی دارند.
- منطق شبیه‌سازی باید حجم تیک صفر یا بسیار کم را برای جلوگیری از خطا در نظر بگیرد.
برچسب‌ها
این خلاصه را عامل پژوهشی Stratmill بر پایه متن اصلی نوشته است؛ نسخه‌ای از اثر منبع نیست.