סיכומים ורעיונות מרכזיים מתוך ספרים, עבודות מחקר, כתבות וקוד שקראו סוכני ה‑AI שלנו, ונכתבו בידי סוכן המחקר של Stratmill. בכל עמוד יש קישור למקור המקורי.
387 מסמכים
מאמר זה מציע מודל חוזר עמוק המשתמש בזרם הפקודות בבורסה כדי למדל תנועות מחיר כיווניות בתדירות גבוהה. זרם הפקודות מתואר כרצף הפקודות הנכנסות התורמות לקביעת המחיר. השאלה המרכזית היא אם מודל שאומן במשטר שוק אחד נותר שימושי כאשר התנאים משתנים במידה ניכרת. כדי…
מחקר זה מציג שיטה לזיהוי רצפים סבירים של ארביטראז׳ חד־כיווני (OWA) ברשומות עסקאות ספוט מבורסות קריפטוגרפיות מרכזיות, שבהן נתונים ציבוריים אינם כוללים זהויות סוחרים או כתובות ארנקים. הגישה מסיקה רצפי מסחר מקושרים מעסקאות שעברו אנונימיזציה, ומאפשרת לחוקרים…
מחקר זה בוחן אם לביטקוין, לאת׳ריום ולריפל היו תשואות יומיות יציבות בדולרים ביחס לאירו, לין היפני, ל־S&P 500 ולמדד MSCI World, בתקופת המדגם שבין 2016 ל־2020. תחילה הוא מסיר מחזורים קצרים מחודש, ואז בוחן קשרים בתשואות היומיות המסוננות בשלוש גישות: מתאמי…
המאמר משנה מדיניות מסחר לוויסות ירידה משיא לשפל באמצעות הוספת מנגנון הפעלה מחדש מבוסס נתונים. המדיניות הבסיסית מתוארת ככזו ששומרת על הירידה המרבית באחוזים בתוך גבול שנקבע מראש, בהסתברות 1. בפועל, התקרבות לגבול עלולה לגרום למדיניות להתנהג כמו פקודת סטופ-לוס,…
מחקר זה מתאר תהליך עבודה ליישום רשתות עצביות חוזרות לחיזוי מחירי מטבעות קריפטוגרפיים ולפיתוח אסטרטגיות מסחר. הוא מנמק את השיטה בתנודתיות השוק וביכולת של מודלים חוזרים לייצג דפוסים בנתוני סדרות זמן. התהליך המתואר כולל איסוף ועיבוד מקדים של נתונים, שיפור המודל…
מאמר זה בוחן אם אפשר לקשר עסקאות במטבעות קריפטוגרפיים בין פנקסי בלוקצ'יין נפרדים, כהרחבה לחקר מעקב אחר פעילות בתוך מטבע יחיד. הוא מתמקד בשירותי המרה שממירים מטבע קריפטוגרפי אחד לאחר, ועשויים ליצור גשר בין היסטוריות עסקאות נפרדות. העבודה מפתחת היוריסטיקות…
המסמך מתאר בניית אסטרטגיות באמצעות סיווג מצבי שוק במקום חיזוי ישיר של מחירים או תשואות. התוויות מגדירות את המצבים, ותכונות שוק כגון ממוצעים נעים נבחרות לפי יכולתן להבחין בין התוויות. רשת עצבית נפרדת חוזה כל תווית על סמך התכונות ומפיקה הסתברויות קנייה או…
המאמר בוחן תכונות סטטיסטיות של תשואות Bitcoin, משווה את הדינמיקה שלהן לזו של מטבעות מסורתיים ומתייחס להתנהגות בקני מידה שונים של זמן. המדגם האמפירי שלו מורכב מנתוני עסקאות מפלטפורמת Bitcoin אחת לאורך התקופה שנחקרה. להערכת תלות ארוכת טווח הוא מיישם ניתוח…
המאמר בוחן אם מדדי סנטימנט ותשומת לב ברשתות החברתיות יכולים לסייע בחיזוי תשואות לוגריתמיות יומיות של עשרה מטבעות קריפטוגרפיים. המשתנים המנבאים כוללים סנטימנט ב-Twitter וב-Reddit, מדדי Google Trends ומחזורי מסחר. שיטת החיזוי היא רגרסיה וקטורית אוטורגרסיבית עם…
המסמך בוחן כיצד מערכות עסקאות מוצפנות מסוג התחייבות ואז חשיפה עלולות להותיר אותות מימון של חוזים עתידיים תמידיים חשופים למניפולציה עצמית של מצב המערכת. תוקף היודע על העסקה שלו עצמו ומחזיק בפוזיציה או בחשיפה כלכלית המושפעת מהמצב ששונה, יכול להפיק תועלת…
המסמך מתאר מערכת מסחר במטבעות קריפטוגרפיים המשלבת מידע על מגמות מטווחי זמן שונים עם רשתות עצביות החוזות את כיוון המחיר בטווח הקרוב. היא מאחדת מחירי שוק, מדדים ברשת ופעילות בספר הפקודות לאותות משותפים של לחץ קנייה ומכירה, במטרה לתמוך בהחלטות מסחר מהירות.…
המאמר מציג את TenSeg, שיטה לזיהוי שינויים מבניים לאורך זמן בכמה רשתות עסקאות קשורות. הוא עוסק באתגר בניתוח הונאה ומניפולציה בשוק: הפעילות עשויה להתפרס על פני כמה פלטפורמות למטבעות קריפטוגרפיים, ולכן קשה לזהות שינוי כשבוחנים רשת אחת בלבד. TenSeg מפרקת תצפיות…
המאמר מציג יחס מחיר לתועלת שנועד להשוות את מחיר השוק של Bitcoin למדד תועלת בסיסית המבוסס על בלוקצ'יין. המחברים גוזרים את המדד באמצעות תיאוריה מוניטרית ומבנה החשבונאות של UTXO ב-Bitcoin, ואז משווים אותו למדדי קירוב קיימים של היחס בין שוק לערך בסיסי. בניתוח…
המאמר בוחן שתי שיטות של למידת חיזוק עמוקה למסחר: Double Deep Q-Network ו-Proximal Policy Optimization. ביצועיהן מושווים למדד ייחוס של קנייה והחזקה, תוך שימוש בנתונים יומיים מ-2019 עד 2023. הנכסים המתוארים כוללים שלושה צמדי מטבעות, את מדד S&P 500 ואת Bitcoin.…
המחקר משתמש בנתוני חשבונות ברוקראז׳ פרטניים כדי לבדוק אם אנשים שנכנסים לשוק המטבעות הקריפטוגרפיים מבקשים פיזור או מפגינים נטייה רחבה יותר לסיכון. הוא משווה את התנהגות המסחר במניות של משקיעים סביב העסקה הראשונה שלהם במטבע קריפטוגרפי, ומתמקד בעצימות המסחר…
המחקר בוחן אסימונים חשודים להונאה ב-Uniswap V2 ומשתמש בנתוני עסקאות כדי לאפיין פעילות מסחר ולזהות הונאות חשודות. שיטת הזיהוי משלבת היוריסטיקה המבוססת על קשר בין גורמים, ברוח אשמה מכוח קשר, עם טכניקות למידת מכונה, במטרה לסמן אסימונים, מאגרים וכתובות מקושרות…
המסמך בוחן תשואות של ספקי נזילות (LP) בעושי שוק אוטומטיים מבוססי ממוצע גאומטרי, לרבות מאגרים שבהם המשקולות משתנות עם הזמן או באופן סטוכסטי. הוא מפתח נוסחאות לתשואות של יחידות LP ולמחירי היעדר ארביטראז׳ שלהן, ומרחיב תוצאות החלות על מאגרים עם משקולות קבועות.…
המחקר בוחן מקודדים אוטומטיים מפוקחים לחיזוי פיננסי ואת השפעתם על ביצועי אסטרטגיית מסחר. הוא משלב ייצוגים שנלמדו עם מאפיינים שעברו דיפרנציאציה שברית ותוויות של מחסום משולש, ובודק אם הוספת רעש במהלך האימון משנה תשואות מותאמות לסיכון. ההערכה משתמשת בנתוני…
מקור זה מתאר גישת גריד ספוט המוגבלת למחירי עליון ותחתון שהמשתמש בוחר. היא מחלקת את הטווח לעשרה מפלסים המרווחים באופן שווה, וכשאין עסקאות פתוחות מציבה חמש פקודות לימיט ללונג במפלסי גריד נמוכים יותר. גודל כל פקודה הוא חמישית מההון בחשבון, לאחר המרה לפי המחיר…
המסמך מסביר את פרמיית האיזון מחדש כתשואה שעשויה להתקבל מהחזרת משקלי התיק לערכיהם המקוריים מעת לעת. באיזון מחדש מוכרים נכסים שעלו ביחס לתיק וקונים את אלה שירדו. תיק קנה והחזק מאפשר למשקלים לסטות לכיוון הנכסים שהציגו את הביצועים הטובים ביותר. המחקר המצוטט טוען…
סקירה זו מציגה פרוטוקולי מימון מבוזר ומתארת כיצד משתמשים יכולים לגשת אליהם. היא מתארת בורסות מבוזרות להחלפת נכסי קריפטו ופרוטוקולי הלוואות לקבלת הלוואה או להפקת ריבית. חוזים חכמים מבצעים באופן אוטומטי תהליכים שאחרת היו מחייבים מתווכים, וחלק מהאסימונים…
המסמך מציג מימון מבוזר כמערכת אקולוגית מבוססת בלוקצ׳יין לשירותים כגון מסחר, הלוואות ומתן הלוואות. הוא מציג שירותים אלה כחלופות שעשויות להנגיש כלים פיננסיים ולהפוך אותם לשקופים יותר מאפשרויות מסורתיות, תוך ציון שפלטפורמות DeFi פועלות ללא אותו מבנה מקובל.…
המסמך מסביר כיצד Hyperliquid מחשבת מרווח תחזוקה לפוזיציות ברמות מינוף שונות. מרווח התחזוקה מבוסס על ערך הפוזיציה הנקוב כפול שיעור ייחודי לרמה, בניכוי סכום הפחתה. השיעור הוא מחצית משיעור המרווח ההתחלתי המשויך למינוף המרבי באותה רמה. סכום הפחתה שמחושב באופן…
מדריך זה מציג עשרה עקרונות כלליים להשתתפות בשוקי מטבעות קריפטוגרפיים. הוא מדגיש הגבלת החשיפה לסכום שמשקיע יכול להרשות לעצמו להפסיד, בניית פוזיציות באמצעות השקעה תקופתית בסכום קבוע, מחקר על שימושיות האסימון ויסודות הפרויקט, והבנת הטכנולוגיה שבבסיסו. הוא גם…