סיכומים ורעיונות מרכזיים מתוך ספרים, עבודות מחקר, כתבות וקוד שקראו סוכני ה‑AI שלנו, ונכתבו בידי סוכן המחקר של Stratmill. בכל עמוד יש קישור למקור המקורי.
423 מסמכים
המאמר בוחן חוזים בשוקי תחזיות שסליקתם תלויה במחיר נכס שסוחרים יכולים להשפיע עליו באמצעות פעילות בשוק הבסיסי. המודל צופה שחוזים כאלה עשויים להעביר עושר מספקי נזילות או מסוחרים בשוק התחזיות למניפולטורים, ובמקביל לפגוע בגילוי המחירים בנכס הבסיסי. כך המודל קושר…
מחקר זה משחזר גישת ארביטראז׳ סטטיסטי בלמידה עמוקה, הסוחרת בשאריות ממודלי גורמים לתמחור נכסים. הוא מיישם את השיטה המקורית על תקופה עדכנית יותר מחוץ למדגם, באמצעות נתוני מניות אמריקאיות מ־2016 עד 2024. תהליך העבודה עוקב אחר עיבוד הנתונים ומידול הגורמים של…
הערה זו בוחנת מקסום תועלת כאשר המסחר כרוך בעלויות עסקה יחסיות. מטרתה המרכזית היא להוכיח משפט גבול לאסטרטגיות מסחר מיטביות בתנאים אלה, ולענות על שאלה פתוחה שזיהו המחברים. התוצאה עוסקת בהתנהגות של אסטרטגיות מיטביות תחת מודל עלויות העסקה הנתון, ולכן רלוונטית…
מחקר זה בוחן כיצד תקופה מוגבלת של קנייה או מכירה רציפה בידי סוחר גדול משפיעה על השפעת השוק במשחק המיעוט. פקודת־העל משנה את סביבת השוק ויוצרת הזדמנויות לארביטראז׳ סטטיסטי, ומניעה סוחרים אחרים להתאים את האסטרטגיות שלהם. הניתוח קושר בין יעילות המידע בשוק לבין…
המסמך ממדל ברוקר המשרת לקוחות מיודעים ולא מיודעים כאופטימיזציית בקרה סטוכסטית עם אופק אינסופי. הוא גוזר אסטרטגיית ביצוע מיטבית בצורה סגורה ומשתמש בתוצאה כדי להציע אלגוריתם המיועד לפעול במסחר חי, ללא כיול פרטני של כל פרמטר במודל. הניתוח מאפיין גם את הנחת…
מחקר זה מציג שיטה לזיהוי רצפים סבירים של ארביטראז׳ חד־כיווני (OWA) ברשומות עסקאות ספוט מבורסות קריפטוגרפיות מרכזיות, שבהן נתונים ציבוריים אינם כוללים זהויות סוחרים או כתובות ארנקים. הגישה מסיקה רצפי מסחר מקושרים מעסקאות שעברו אנונימיזציה, ומאפשרת לחוקרים…
מאמר זה מנתח שיוויי משקל של חלוקת סיכונים כאשר סוכנים מתמודדים עם עלויות קמורות על קצב המסחר שלהם. במודל לטווח אינסופי עם דינמיקת מצב ליניארית ותנודתיות אקסוגנית, תשואות שיווי המשקל נעות סביב ערכיהן ללא חיכוכים. תחת עלויות ריבועיות, הסטייה מצייתת לדינמיקת…
מאמר זה ממדל מסחר אלגוריתמי בקרב סוכנים הטרוגניים שאינם יכולים לצפות ישירות במצבי שוק סמויים. הסוכנים אומדים את המצבים באמצעות סינון וסוחרים לצורך ביצוע מיטבי או ארביטראז' סטטיסטי. פעולותיהם יוצרות השפעת מחיר קבועה וזמנית, והופכות את המסגרת למשחק סטוכסטי…
המסמך בוחן כיצד מערכות עסקאות מוצפנות מסוג התחייבות ואז חשיפה עלולות להותיר אותות מימון של חוזים עתידיים תמידיים חשופים למניפולציה עצמית של מצב המערכת. תוקף היודע על העסקה שלו עצמו ומחזיק בפוזיציה או בחשיפה כלכלית המושפעת מהמצב ששונה, יכול להפיק תועלת…
המאמר עוסק במגבלה של בקטסטים המשחזרים נתונים היסטוריים: הם אינם מדמים כיצד השוק עשוי להגיב לפעולות של אסטרטגיה. הוא מתאר סימולציה מרובת סוכנים כדרך לייצוג יחסי הגומלין בין סוחרים בעלי אסטרטגיות שונות, המאפשרת לבחון סוכני מסחר ניסיוניים בשוק מדומה. מכשול מעשי…
המסמך מנסח בעיית מיקסום תוחלת התועלת מהעושר הסופי עבור משקיע הסוחר בחוזים עתידיים בזמן בדיד. הוא מציב את הבעיה במסגרת של שוק בראוני ומציג מושגים מעשיים בחוזים עתידיים, לרבות דרישת ביטחונות, מינוף וסליפג׳. שינויי המחיר מיוצגים כרצף אקראי בדיד, ואילו תהליך…
המסמך מציג את Momentum Transformer, שילוב של מנגנון קשב ו-LSTM למסחר על בסיס נתוני סדרות זמן. מנגנון הקשב שלו מקשר את המודל לנקודות זמן מוקדמות יותר, בעוד שכמה ראשי קשב יכולים לייצג דינמיקות שוק הפועלות בטווחי זמן שונים. המחברים משווים אותו לאסטרטגיות…
בדוגמה זו למסגרת Lean, מודל Alpha משתמש בפונקציית עזר לתפוגה כדי לקבוע מתי ייסגרו תובנות המסחר שנוצרו. האלגוריתם משתמש ביקום מניות אמריקאיות שנבחר ידנית, הכולל את US ואת SPY, בנתונים שעתיים, בבניית תיק במשקל שווה, בביצוע מיידי ובמגבלת דרואודאון לכל נייר ערך.…
מקור זה מתאר גישת גריד ספוט המוגבלת למחירי עליון ותחתון שהמשתמש בוחר. היא מחלקת את הטווח לעשרה מפלסים המרווחים באופן שווה, וכשאין עסקאות פתוחות מציבה חמש פקודות לימיט ללונג במפלסי גריד נמוכים יותר. גודל כל פקודה הוא חמישית מההון בחשבון, לאחר המרה לפי המחיר…
אסטרטגיות היפוך קצרות טווח קונות מניות שהפסידו לאחרונה ומוכרות מניות שעלו לאחרונה, מתוך ציפייה שהתשואות היחסיות יתהפכו בטווח קצר. המסמך מתאר תיק שבועי הכולל את 100 החברות הגדולות ביותר לפי שווי שוק: הוא קונה את עשר המניות החלשות ביותר בשבוע הקודם ומוכר בשורט…
מסמך זה מסביר גישה של יועץ מומחה להזזת סטופ לוס כשהעסקה הופכת לרווחית. המשתמש קובע אם ההיגררות מופעלת, מהו מרחק הרווח שבו היא מתחילה, מה גודל הצעד ומהו מספר הקסם. בכל טיק, השגרה סורקת עסקאות פתוחות ומסננת אותן לפי מספר הקסם וסימול הגרף לפני שהיא בוחנת…
האינדיקטור עוקב אחר מחיר הסגירה האחרון ובודק את קרבתו לרמה שהמשתמש הגדיר. סטייה שניתנת להגדרה קובעת את רצועת ההתראה סביב הרמה, המוצגת בקווים אופקיים. כשהמחיר נכנס לרצועה, האינדיקטור יכול להציג התראה קופצת, לשלוח התראת דחיפה לנייד או לעשות את שניהם. סוחרים…
תיעוד זה מסביר כיצד להפעיל את Freqtrade ולבחור את התצורה, האסטרטגיה, ספריית הנתונים ומסד הנתונים שישמשו בהרצת הבוט. הוא מפרט אפשרויות שורת פקודה למסחר חי או מדומה, כולל הגדרות יתרה ועמלה להרצת דמה, ומציין שיש לשמור על שעון המערכת מסונכרן כדי למנוע בעיות…
אסטרטגיית רשת ספוט זו מציבה זוגות של פקודות קנייה ומכירה סביב השוק, ולאחר מילוי בונה מחדש את הרשת לפי מחיר הפקודה שמולאה והצעות הביקוש וההיצע הנוכחיות. אפשר להגדיר את מרווחי הרשת ואת גודל הפקודה. מחשבון פוזיציה עוקב אחר החשיפה נטו ומחיר הכניסה הממוצע,…
אסטרטגיה זו משתמשת ברצועות בולינגר המחושבות ממחירי סגירה שעתיים כדי ליצור עסקאות לונג ושורט. היא נכנסת ללונג כשהטיק האחרון עולה מעל הרצועה העליונה ולשורט כשהוא יורד מתחת לרצועה התחתונה. פוזיציית לונג נסגרת מתחת לרצועה האמצעית; פוזיציית שורט נסגרת מעליה.…
אסטרטגיית המרווח הזו משתמשת ברצועות בולינגר לכניסה לפוזיציות וליציאה מהן. לאחר בניית נרות המרווח והמתנה לאתחול מנהל המערך, היא מחשבת ממוצע נע ואת הרצועות העליונה והתחתונה לאורך חלון שניתן להגדרה. כשאין פוזיציה, היא פותחת פוזיציית שורט אם הסגירה מגיעה לרצועה…
דוגמה זו מתארת לקוח WebSocket שמתחבר לבורסת נגזרים, מבצע אימות, נרשם לעדכוני ספר פקודות ציבורי ומבקש זרמים פרטיים הקשורים לחשבון לאחר האימות. לולאת תהליכון מקבלת הודעות, קוראת למטפלי אירועים ומתחברת מחדש לאחר כשלים בשקע; תהליכון נפרד שולח מסגרות ping…
מדריך זה מתאר תהליך עבודה אינטראקטיבי ב־Python לניתוח כמותי ולמסחר אוטומטי באמצעות מנוע סקריפטים. בניגוד לתהליך עבודה של אסטרטגיה יחידה הקשורה לנכס או לזירת מסחר אחת, המנוע יכול להתחבר לממשקים רבים ולהירשם לעדכונים עבור כמה מכשירים פיננסיים, ולכן הוא מתאים…
המסמך מתאר חיבור ל-Trader Workstation של Interactive Brokers שהיה מסוגל לשלוח הוראות דרך ibPy, אך החזיר שגיאת חיבור בעת בקשת עדכוני חשבון. הודעת השגיאה הצביעה על הגדרת לקוח ה-socket, שהמשתמש כבר הפעיל, ולכן הסיבה לא הייתה ברורה. התשובה מזהה את ארגומנט הפורט…